@Article{, title={استخدام نماذج شارب لتكوين محفظة استثمارية كفوءة دراسة لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية}, author={عادل منصور فاضل العيساوي and مهند خليفة عبيد المحمدي}, journal={Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية}, volume={14}, number={44 part 2}, pages={200-216}, year={2018}, abstract={This study examines the formation of an efficient investment portfolio based on the data of the Daily share prices 2/6/2015 to 28/6/2017, using Sharpe models. 15 companies were selected, included the first portfolio Was (7) companies, the second (8) companies, The study found that the second portfolio was efficient, based on Sharpe models. The return of the portfolio (0.0052), the standard deviation (0.1900), the Sharpe ratio (0.1594), the beta coefficient (-0.0039), and the desired return rate (25%) it was efficient the market portfolio and the first portfolio. And that the weight of the stock Must be equal of 100%100% of the Iraqi Credit Bank in the first portfolio.

تبحث هذه الدراسة تكوين محفظة استثمارية كفوءة بناء على بيانات عوائد الشركات اليومية من 2/6/2015 الى 28/6/2017، باستخدام نماذج شارب، وتم اختيار (15) شركة تضمنت المحفظة الأولى (7) شركات، والثانية (8) شركات، وجدت الدراسة ان المحفظة الثانية ذات كفاءة، بالاعتماد على نماذج شارب، حيث بلغ عائد المحفظة (0.0052)، والانحراف المعياري (0.1900)، ونسبة شارب (0.1594) ومعامل بيتا (-0.0039)، المعدل العائد المطلوب (25%)، وهي بمجملها اكفا من محفظة السوق والمحفظة الأولى، وان يكون وزن السهم 100% لمصرف الائتمان العراقي في المحفظة الاولى.} }