TY - JOUR ID - TI - Estimation Study "By using Simulation Study " Robust Regression دراسة مقارنة لالنحدار الحصين " دراسة باستخدام المحاكاة " AU - Assis. Proof. Dr. Khlood Yousef H. أ.م.د. خلود يوسف حمو AU - Sandy Qais ساندي قيس PY - 2019 VL - 9 IS - 2 SP - 213 EP - 227 JO - University of Kirkuk Journal For Administrative and Economic Science مجلة جامعة كركوك للعلوم الادارية والاقتصادية SN - 22222995 AB - The idea of the research is to find robust estimator for linear regression model in the case of presence of outliers value that make traditional methods like OLS sensitive towards outliers and non resistance, an estimation methods are used traditional method OLS and robust method M,MM,S,R,LTS,LMS ,GM we find that OLS,M,MM methods has breakdown point zero were other robust methods has 0.5 breakdown point which is R,S,LTS,LMS,GM and there variance not high and minimum MSE were the best to use them in the stat of outliers for all size of samples.

فكرة البحث تتلخص في إيجاد مقدرات حصينة ألنموذج االنحدار الخطي في حالة وجود القيم الشاذة والتي تجعل من استخدام الطرائق التقليدية كطريقة OLS حساسة تجاه الشواذ وغير مقاومة تجاه الشواذ، ومن طرائق التقدير التي استخدمت الطرائق التقليدية OLS والطرائق الحصينة M وMM و R و S وLTS و GM ، LMS وقد وجد ان طرائق OLS و M و MM تملك نقطة انهيار صفر على عكس بقية الطرائق الحصينة وهي R و S و LTS و LMS و GM التي تملك نقطة انهيار 0.5 وهي بذلك مقاومة تجاه الشواذ وتملك تباينل ا غير عا و أقل MSEلذلك يفضل استخدامها في حالة الشواذ وألحجام العينات كافة. ER -