TY - JOUR ID - TI - Analysis of Some Linear Dynamic Systems with Bivariate Wavelets تحليل بعض النماذج الديناميكية الخطية مع المويجات الثنائية AU - Taha Hussein Ali طه حسين علي AU - Mardin Samir Ali ماردين سمير علي PY - 2019 VL - 16 IS - 3 SP - 31 EP - 54 JO - IRAOI JOURNAL OF STATISTICAL SCIENCES المجلة العراقية للعلوم الاحصائية SN - 1680855X 26642956 AB - There are many statistical methods related to the forecasting of time series without any input variables such as autoregressive integrated moving average (ARIMA models). In this research, some linear dynamic systems, represented by ARIMA with exogenous input variables (ARIMAX models) were used to forecast crude oil prices (considered as output variable) for OPEC organization with the help of crude oil production (considered as input variable) depending on the data starting from the period of 1973 until 2018. Using traditional ARIMAX method and proposed method (Bivariate Wavelet Filtering) for the time series data in order to select one of them for forecasting through comparing some measures of accuracy, such as MSE, FPE, and AIC. Then, applying crude oil prices for OPEC using the traditional ARIMAX models and ARIMAX models with applying the bivariate wavelet filtering, especially bivariate Haar wavelet. The main conclusions of the research were that the success of bivariate wavelet filtering in forecasting of crude oil prices using proposed model was more appropriate than traditional models, and the forecasting of crude oil prices using proposed method in 2020 will be fairly less than 2019

هناك العديد من الطرائق الإحصائية المتعلقة في التنبؤ بالسلسلة الزمنية دون أية متغيرات داخلة مثل أنموذج الانحدار الذاتي المتكامل للأوساط المتحركة نماذج (ARIMA). وفي هذا البحث، تم إستخدام بعض الأنظمة الديناميكية الخطية المتمثلة بإنموذج ARIMA مع متغيرات المدخلات الخارجية (نماذجARIMAX)،فقد استخدمت للتنبؤ بأسعار النفط الخام (يعد كمتغير تابع) لمنظمة أوبك بمساعدة إنتاج النفط الخام (يعد كمتغير مستقل) واعتمادًا على البيانات التي تبدأ من الفترة 1973 حتى 2018. باستخدام الطريقة التقليدية ARIMAX والأسلوب المقترح (مرشح المويجات الثنائية) لبيانات السلسلة الزمنية من أجل اختيار إحداهما للتنبؤ من خلال مقارنة بعض مقاييس الدقة مثل MSE ، FPE ، AIC. ثم تطبيق اسعار النفط الخام لأوبك باستخدام نماذج ARIMAX التقليدية ونماذجARIMAX مع تطبيق مرشح المويجات ثنائية المتغير, وخصوصاً مويجة هار الثنائية (Haar). ومن أًهم الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة أٌن نجاح مرشح المويجات ثنائية المتغير في التنبؤ باسعار النفط الخام باستخدام النموذج المقترح كانت أكثر ملائمة من النماذج التقليدية، وسيكون التنبؤ بأسعار النفط الخام باستخدام الطريقة المقترحة في سنة 2020 أقل نوعًاً ما من 2019. ER -