TY - JOUR ID - TI - ARMA Detection of stray values in mixed models كشف عن القيم الشاردة في النماذج المختلطة ARMA AU - Ali Jasem Mohammed علي جاسم محمد AU - A.D.Jwaad Kathem أ.د. جواد كاظم خضير PY - 2019 VL - 37 (2) IS - 122 SP - 483 EP - 498 JO - Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد SN - 18136729 27071359 AB - The analysis of time series largely depends on the accuracy of the data and does notcontain stray values that contaminate the studied time series, and affect the characteristicsof the model's capabilities, as well as its effect on the characteristics of the probabilitydistribution of the time series due to the deviation that occurs in the general pattern ofobservations, which in turn affects the Kurtosis and skewness coefficients, whichadversely affect the model's capabilities and future forecasting power.As for the application, the research deals with analyzing the daily global copper pricechain using the studied model (ARMA) and using the test of the proportion of places todetect and estimate the electrolytes and then determine their type, and we have found thatthe appropriate model for the studied data was AR (1) with five stray values revealed Itstype and appreciation.

ان تحليل السلسلة الزمنية يعتمد وبشكل كبير على دقة البيانات وعدم احتوائها على قيم شاردة التي تعمل علىتلويث السلسلة الزمنية المدروسة , وتؤثر في خصائص مقدرات الانموذج , فضلاً عن تأثيرها في خصائص التوزيعالاحتمالي للسلسلة الزمنية بسبب الانحراف الذي يحصل في النسق العام للمشاهدات والذي بدوره يؤثر في معاملاتمما ينعكس سلباً على مقدرات الانموذج وقوة التنبؤ المستقبلي . , )Skewness( والالتواء )Kurtosis( التفرطحاما تطبيقيا فأن البحث يتناول تحليل سلسلة اسعار النحاس العالمية اليومية باستخدام الانموذج المدروسواستخدام اختبار نسبة الامكان للكشف عن الشوارد وتقديرها ومن ثم تحديد نوعها , وقد توصلنا الى ان )ARMA(مع وجود خمس قيم شاردة تم كشف نوعها وتقديرها . AR ( الانموذج الملائم للبيانات المدروسة كان ( 1القيم الشاردة , الكشف عن الشوارد , اختبار نسبة الامكان. ER -