TY - JOUR ID - TI - Comparison of methods for estimating the parameters of the asymmetric Laplace distribution using the quadratic loss function and the maximum possibility method مقارنة طرائق تقدير معلمات توزيع لابلاس الغير متماثل باستعمال دالة خسارة التربيعية وطريقة الإمكان الأعظم AU - Ibtisam Kareem Abdullah أ.م. د ابتسام كريم عبدالله AU - Asmaa Khamis Rady أسماء خميس راضي PY - 2021 VL - 39 IS - 130 SP - 177 EP - 189 JO - Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد SN - 18136729 27071359 AB - The asymmetric Laplace distribution (AL) has a fundamental and important role in developing mathematics and statistics and applying its properties in the financial field. Quadratic, assuming gamma and exponential precedence functions for each of the parameters of skew and scaling, respectively. Whereas the maximal potential estimators and Lindley approximation were used efficiently in the Bayesian estimation. Based on the simulation method to generate random samples with four different sample sizes (n = 15, 30, 60, 100 and recurrence). The value of L=1000 with taking default values of the two parameters k, \sigma and initial values for a, b, c, depending on the mean integral error squares (IMSE), where the comparison was made between the squared error loss function and the method of greatest possibility, where the results showed that the estimator of Baseline for the parameters of skewness and measurement under the squared error loss function is better than the method of greatest possibility.

ان توزيع لابلاس الغير متماثل (AL ) له دور أساسي ومهم في تطوير الرياضيات والاحصاء وتطبق خصائصه في المجال المالي ، ان الهدف الرئيسي لهذا البحث هو الحصول على مقدري بيز لمعلمتي الالتواء (k ) والقياس ( σ) لتوزيع (AL) تحت دالة خسارة الخطأ التربيعية ، بافتراض دالتي أسبقية كاما والأسي لكل من معلمتي الالتواء والقياس على التوالي .حيث ان مقدرات الإمكان الأعظم وتقريب ليندلي تم استخدامها بكفاءة في التقدير البيزي .استنادآ الى طريقة المحاكاة لتوليد عينات عشوائية بأربعة احجام عينات مختلفة ((n=15,30,60,100 وبتكرار قدره L=1000 مع اخذ قيم افتراضية للمعلمتين k, σ وقيم أولية ل a, b ,c، بالاعتماد على متوسط مربعات الخطأ التكاملي (IMSE) . حيث تمت المقارنة بين دالة خسارة الخطأ التربيعية وطريقة الامكان الأعظم ، حيث أظهرت النتائج أن مقدر بيز لمعلمتي الالتواء والقياس تحت دالة خسارة الخطأ التربيعية أفضل من طريقة الإمكان الأعظم . ER -