TY - JOUR ID - TI - Estimate the parameters of the ARMA model when the random error follows the two-parameter exponential distribution تقدير معلمات أنموذج ARMA عندما يتبع الخطأ العشوائي التوزيع الاسي ذو المعلمتين AU - Dr. Ali Yassin Ghani أ.م.د علي ياسين غني AU - Rawa Malik Hassouni رواء مالك حسوني PY - 2021 VL - 39 IS - 130 SP - 190 EP - 212 JO - Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد SN - 18136729 27071359 AB - This research deals with one of the types of models suggested by Box Jenkins, which is the ARMA (1,1) mixed model. Which can deal with time series, whether stable or unstable. The model was reviewed and its functions defined when the random error follows the abnormal distribution, and the exponential distribution with two parameters, which is a continuous distribution, was used. The appropriate tests were presented for the study and the parameters of the ARMA (1,1) model were estimated by the greatest possibility method. The parameters of the two-parameter exponential distribution were also estimated by the (MLS) method, and because the system did not have a solution even when using numerical methods, the moment method was resorted to. A set of real data representing wind speed in Iraq was analyzed, showing the appropriateness of the distribution of the data and verifying that the series is almost stable. In diagnosing the model, it was found that the proposed model is ARMA (1,1).

تناول هذا البحث نوع من انواع النماذج التي اقترحها بوكس جينكينز وهو الانموذج المختلط ARMA(1,1). والتي يمكن من خلالها التعامل مع السلاسل الزمنية سواء كانت مستقرة او غير مستقرة . تم استعراض النموذج وتعريف الدوال الخاصة به عندما يتبع الخطأ العشوائي التوزيع غير الطبيعي، واستعمل التوزيع الاسي ذو المعلمتين وهو من التوزيعات المستمرة. تم تقديم الاختبارات المناسبة للدراسة وقدرت معلمات الانموذج ARMA(1,1) بطريقة الامكان الاعظم ، تم ايضا تقدير معلمات التوزيع الاسي ذو المعلمتين بطريقة (MLS) ولأن النظام لا يمتلك حلاً حتى عند استخدام طرائق عددية تم اللجوء إلى طريقة العزوم.اما في الجانب التطبيقي تم تحليل مجموعة من البيانات الحقيقية التي تمثل سرعة الرياح في العراق حيث تبين ملائمة التوزيع للبيانات وتحقق ان السلسلة شبه مستقرة ، وفي تشخيص النموذج تبين ان النموذج المقترح هو ARMA(1,1). ER -