TY - JOUR ID - TI - Autoregressive modelling of the heterogeneous threshold of the shares traded for some companies in the Iraqi Stock Exchange with a practical application نمذجة الانحدار الذاتي للعتبة غير المتجانس للاسهم المتداولة لبعض الشركات في سوق العراق للاوراق المالية مع تطبيق عملي AU - Anwar Dakhel Handool انوار داخل هندول AU - P. Dr Jawad Kazem Khudair Al-Musawi أ.د. جواد كاظم خضير الموسوي PY - 2022 VL - 40 IS - 132 SP - 223 EP - 233 JO - Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد SN - 18136729 27071359 AB - Although linear time series models have wide applications for economic phenomena in general, they are not able to capture the behaviour of many economic phenomena and applications, especially financial ones. This type of series is characterized by modelling the kinetic state of the phenomena of asymmetry, structural changes, threshold, and others. Therefore, this shortcoming in linear modelling led to the emergence of non-linear models, which are models of various formats and not a model in one general format, as is the case in linear modelling. In order to overcome this shortcoming, most recent studies have adopted non-linear modelling, and (Tong, 1978) was one of the first who made a qualitative leap in the application of this type of model that depends on the analysis of the dynamics of financial and monetary time series and others, including the threshold model for non-self-regression homogeneous (HTAR). Our research aims to apply the (HTAR) model to a sample that represents the series of percentage changes in the shares of the Iraq Stock Exchange for the index (ISX60) for a group of companies. Research extracted from a master's thesis.

على الرغم من ان نماذج السلاسل الزمنية الخطية لها تطبيقات واسعة للظواهر الاقتصادية عموماً, الآ انها غير قادرة على التقاط سلوك العديد من الظواهر والتطبيقات الاقتصادية وبخاصة المالية منها. حيث ان هذا النوع من السلاسل يمتاز بنمذجة الحالة الحركية الخاصة بظواهر عدم التماثل و التغيرات الهيكلية والعتبة وغيرها. لذا فان هذا القصور في النمذجة الخطية ادى الى ظهور النمذجة غير الخطية التي هي عبارة عن نماذج متنوعة الصيغ وليس انموذج بصيغة عامة واحدة كما هو الحال في النمذجة الخطية. ومن اجل تذليل هذا القصور, فقد تبنت معظم الدراسات الحديثة النمذجة غير الخطية , وكان (Tong,1978) من الاوائل الذين احدثوا نقلة نوعية في تطبيق هذا النوع من النماذج التي تعتمد على تحليل حركية السلاسل الزمنية المالية والنقدية وغيرها, ومنها أنموذج العتبة للانحدار الذاتي غير المتجانس (HTAR) . ان بحثنا هذا يهدف الى تطبيق الانموذج (HTAR) لعينه تمثل السلسلة الخاصة بنسبة التغيير في اسهم سوق العراق للاوراق المالية للمؤشر (ISX60) لمجموعة من الشركات . ER -