TY - JOUR ID - TI - an observation whose dependent-variable value is unusual given its values on the predictor variables. An outlier observation may indicate a data entry error or other problem دراسة مقارنة بين بعض الطرائق الحصينة في تقدير معلمات انموذج الانحدار الخطي باستخدام اسلوب المحاكاة التجريبيفي حالة وجود بيانات تتضمن مشاهدات شاذة AU - زياد زكي صالح PY - 2010 VL - 16 IS - 58 SP - 212 EP - 231 JO - journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية SN - 25185764 2227703x AB - In linear regression, an outlier is an observation with large residual. In other words, it is an observation whose dependent-variable value is unusual given its values on the predictor variables. An outlier observation may indicate a data entry error or other problem. An observation with an extreme value on a predictor variable is a point with high leverage. Leverage is a measure of how far an independent variable deviates from its mean. These leverage points can have an effect on the estimate of regression coefficients. Robust estimation for regression parameters deals with cases that have very high leverage, and cases that are outliers. Robust estimation is essentially a compromise between dropping the case(s) that are moderate outliers and seriously violating the assumptions of OLS regression. It is a form of weighted least squares regression and is done iteratively. At each step a new set of weights are determined based on the residuals. In general, the larger the residuals, the smaller the weights. So the weights depend on residuals. At the same time, the residuals depend on the model and the model depends on the weights . By using empirical simulation approach with data generated from suggesting linear model and by making some of data points to be outlier observations, the comparisons was made between three robust estimation methods to study the differences in many cases and conditions between these estimation methods .

الخلاصة
في الانحدار الخطي، الشواذ هي مشاهدات تمتلك بواقي كبيرة، بصيغة اخرى المشاهدات التي يكون فيها قيمة المتغير المعتمد غير عادية عن القيمة التقديرية للمتغيرات المتوقعة، والمشاهدة الشاذة يمكن ان تظهر عن طريق بيانات يتم ادخالها عن طربق الخطأ او عن طريق مشكلة اخرى.
المشاهدة مع قيم متطرفة على المتغير المتوقع تكون نقطة ذات قوة تباعد عالية، وقوة التباعد العالية هي قياس لبعد المسافة لانحراف المتغير المستقل عن وسطه الحسابي، حيث ان النقاط ذات قوة التباعد العالية ممكن ان تمتلك تأثيرا على تقديرات معلمات الانحدار .
التقدير الحصين لمعلمات الانحدار يتعامل مع حالات تمتلك قوة تباعد عالية والحالات الشاذة، التقدير الحصين جوهريا يحاول ان يساوي مابين الحالات التي تحاول تعديل الشواذ وعدم انتهاك الفروض لتقدير انحدار OLS، اي انه صيغة من المربعات الصغرى الموزونة تعامل بشكل تكراري وبكل خطوة يكون لدينا مجموعة اوزان تحدد على ضوء البواقي، بشكل عام تتناسب البواقي عكسيا مع الاوزان فكلما كبرت البواقي قلت الاوزان، لذلك الاوزان تعتمد على البواقي، والبواقي تعتمد على النموذج والنموذج يعتمد على الاوزان.
وبواسطة استخدام اسلوب المحاكاة التجريبي مع بيانات تولد من نموذج خطي مقترح وعن طريق جعل بعض البيانات لتكون مشاهدات شاذة، تم اجراء المقارنة بين ثلاثة طرائق مقدرات حصينة لدراسة الاختلافات بين طرائق التقدير المذكورة في عدة حالات وبظروف مختلفة .
ER -