Fulltext

A Geometric Integer – Valued GARCH Model

أنموذج GARCH بقيم صحيحة في حالة التوزيع الهندسي

هالة فاضل حسين الحكيم

magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies مجلة كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والاداريه والماليه
ISSN: 23127813 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 4 Pages: 189-201
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Abstract

AbstractIn this paper, the modeling of integer – valued time series with over dispersion is discussed. A particularly flexible model for time series of counts is the Geometric integer – valued Generalized Autoregressive conditional hetrosscedatic (GEO - GARCH) model which properly accounts for the over disersion and non – negativity. This model is proposed and the autocorrelation function are given. The main goal of this paper is to study the properties of model and some results from simulation study to estimate the unknown parameters by using Maximum Likelihood method.

في هذا البحث نوقشت نمذجة السلاسل الزمنية ذات قيم حقيقية غير سالبة وذلك في حالة عدم تجانس التباين. وان الانموذج الخاص للسلاسل الزمنية المعدودة يمكن وصفه بانموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين الهندسي. تم اقتراح هذا الانموذج فضلاً عن ايجاد دالة الارتباط الذاتي له. ان الهدف الاساس لهذا البحث هي دراسة خصائص الانموذج وعرض بعض النتائج لتقدير معلماته بطريقة الامكان الاعظم وباستخدام دراسة المحاكاة.