Fulltext

Cluster Analysis and Discriminatory in Applied Study on Some Iraqi banks

التحليل العنقودي والتمييزي في دراسة تطبيقية على بعض المصارف العراقية

Asma Ayoub YACOUB أسماء أيوب يعقوب

Gulf Economist الاقتصادي الخليجي
ISSN: 18175880 Year: 2017 Volume: 33 Issue: 31 Pages: 89-118
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Abstract

The bank fields is considered an important field in country ,this is becomes it's role in economy and it's effect on investment in this country .So in this study multivariate statistical methods were used, represented by cluster analysis and discriminate analysis for classifying and discerning the extent of homogeneity among banks. these methods were applied on (20) banks , and these are the most important bank in Iraq enrolled in Iraq Stock Exchange . Through the use of cluster analysis we classify banks in two homogenous groups, The first group include (16) banks (Commercial, Iraqi Islamic, Investment, Dijlah & Furat, National, Credit, Dar es salam, Sumer, Babylon, Economy, Gulf, Mosul, Union, Ashur, Mansour, Elaf Islamic ), regarding the second group include (4) banks (Baghdad , North , Kurdistan International , united ).Regarding discernment analysis, it applied to discern most important variables that leading to non homogeneity among concluded groups in cluster analysis. Through this application we predicted that each of variables (Traded share, Total revenues, Turnover ratio, Trading volume, Total expenses, Subscribed shares, Total sources of finance) has the most important value in classification. Further more discernment function was formulated which is used in prediction the importance of variables. And through discernment function we concluded that twenty banks classification was correct with out any error.

يُعد قطاع المصارف من القطاعات المهمة, وذلك بسبب الدور الذي تؤديه المصارف في الاقتصاد وتأثيرها في الاستثمار، لذلك استخدم في البحث بعض الأساليب الإحصائية متعددة المتغيرات والمتمثلة بالتحليل العنقودي والتحليل التمييزي لتصنيف وتمييز مدى التجانس بين المصارف. طبقت هذه الأساليب على 20 مصرفاً وهي المصارف العراقية المسجلة في ضمن تقرير سوق العراق للأوراق المالية؛ وذلك بأخذ بعض المؤشرات المالية الخاصة بكل مصرف. فمن خلال تطبيق التحليل العنقودي جرى التوصل إلى تصنيف المصارف إلى مجموعتين (عنقودين) متجانستين في طبيعة العمل والأداء, المجموعة الأولى تضمنت 16 مصرفاً وهي (التجاري، العراقي الإسلامي، الاستثمار، دجلة والفرات، الأهلي، الائتمان، دار السلام، سومر، بابل، الاقتصاد، الخليج، الموصل، الاتحاد، آشور، المنصور، إيلاف الإسلامي) أما بالنسبة للمجموعة الثانية فقد ضمت 4 مصارف وهي (بغداد، الشمال، كردستان الدولي، المتحد). أما بالنسبة للتحليل التمييزي فقد تم تطبيقه لتمييز أهم المتغيرات التي أدت إلى عدم التجانس بين المجموعات المستخلصة من التحليل العنقودي، وتم التوصل إلى أن كلاً من المؤشرات (الأسهم المتداولة، مجموع إيرادات النشاط الجاري، معدل دوران السهم، القيم المتداولة، مجموع مصروفات النشاط الجاري، رأس المال، مجموع مصادر التمويل) كانت أكثر مساهمة في التمييز بين المصارف. كما تم صياغة الدالة التمييزية التي تساعد في معرفة مدى تأثير كل متغير وكذلك تساعد على التنبؤ بمعرفة انتماء أي مفردة (مصرف) إلى المجموعة الملائمة له. ومن خلال الدالة التمييزية جرى التوصل إلى أن التصنيف للمصارف ألـ 20 كان صحيحا ولا يوجد به أي خطأ.

Keywords

Cluster analysis --- Discernment analysis --- Discernment function --- Bank filed --- التحليل العنقودي، التحليل التمييزي، دالة التمييز الخطية، قطاع المصارف.