Fulltext

" Building the Box-Jenkins Early Warning Indicator for Financial Crisis Prediction" (Case Study In Iraqi Financial Sector)

بناء نموذج بوكس – جينكيز لمؤشر انذار مبكر للتنبؤ بالازمة المالية (حالة دراسية في القطاع المالي العراقي )

Mathil Kamil Thamer ماثل كامل ثامر

AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية
ISSN: 19988141 Year: 2018 Volume: 10 Issue: 23 Pages: 415-434
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Abstract

The main objective of the study of the building and analysis of time series models is to identify the phenomenon studied and its components and to try to understand the behavior of economic phenomena through the study of historical data and then the possibility to accurately predict the interpretation of phenomena and relations between variables to put before the economic planner and the decision maker to make a sound decision based on quantitative and scientific In our study, the Box - Jenkins models were theoretically discussed with the construction of an appropriate model for one of the early warning indicators. This study is based on questions about indicators that can be relied upon to describe the financial reality of the bank Especially the variables and indicators of early warning because of their importance in overcoming the reality of financial problems before they occur and enable the financial authorities to control the behavior of the Iraqi economy, while reviewing their relationship with each other and methods of comparison between them according to some statistical measures, so the research reached to build a model for the publisher The mandatory reserve is the ARIMA model (3,0,2). The model generally helps fiscal policy managers predict crises before they occur, especially as Iraq's economy is unilaterally and is often exposed to crises as a result of internal and external factors.

الهدف الاساسي من دراسة بناء وتحليل نماذج السلاسل الزمنية هو التعرف على الظاهرة المدروسة ومكوناتها ومحاولة فهم سلوك الظواهر الاقتصادية من خلال دراسة البيانات التاريخية ومن ثم امكانية التنبؤ بشكل دقيق لتفسير الظواهر والعلاقات بين المتغيرات لتضع امام المخطط الاقتصادى وصاحب القرار لاتخاذ قرار سليم مبني على اسلوب كمي وعلمي وفي دراستنا تم التطرق الى نماذج بوكس – جينكيز نظريا مع بناء نموذج ملائم لاحد مؤشرات الانذار المبكر وحيث إن هذه الدراسة تقوم على أساس وجود تساؤلات حول المؤشرات التي بالامكان الاعتماد عليها في وصف الواقع المالي في البنك المركزي العراقي وبالاخص متغيرات ومؤشرات الانذار المبكر لما لها من اهمية في تجاوز واقع المشاكل المالية قبل وقوعها وتمكن الجهات المالية من السيطرة على سلوك الاقتصاد العراقي ، مع استعراض علاقتها مع بعضها واساليب المقارنة ما بينها وفقا الى بعض المقاييس الاحصائية لذا فان البحث توصل الى بناء نموذج لمؤشر الاحتياطي الالزامي وهو نموذج ARIMA(3,0,2) ، والنموذج بشكل عام يساعد المسؤولين عن السياسة المالية على التنبؤ بالازمات قبل حدوثها خصوصا وان الاقتصاد العراقي احادي الجانب وفي الغالب فانه معرض للازمات نتيجة لعوامل داخلية وخارجية .

Keywords

Box-Jenkins Early --- Financial Crisis --- Early Warning --- نموذج بوكس – جينكيز --- انذار مبكر --- بالازمة المالية