Fulltext

تحديد محفظة الأسهم المثلى لسوق العراق للأوراق المالية باستخدام البرمجة التربيعية للمدة (2016-2005)

Determine the Optimal Stock Portfolio for the Iraqi Market for Securities Using the Quadratic Programming for the period (2016-2005)

Mokhef Jasim Hamad مخيف جاسم حمد --- Safa Salim Khalaf AlGhriri صفاء سالم خلف الغريري

AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية
ISSN: 19988141 Year: 2019 Volume: 11 Issue: 25 Pages: 104-122
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Abstract

The aim of this study is to determine the optimal investment portfolios for the Iraqi market for securities using the quadratic programming method as one of the methods of measuring the relationship between return and risk. And by using the Excel program to solve square programming. And the extent to which the diversification policy contributes to the reduction of risks associated with a positive relationship to returns. The investment portfolio of the Iraqi financial market is determined by using the square programming by investing (27%) in the shares of Baghdad Soft Drinks Company and investing (15%) in the shares of the city of Al-Karkh Games and investing (21%) in the shares of the Kurdistan Bank and investing a percentage of the capital by (14%) in the Middle East for Investment and (23%) in Al Ahlia Animal Production Company, to obtain a portfolio with a yield of (8%) with a difference of (0.04) if total risk of portfolio (0.19).

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المحافظ الإستثمارية المثلى لسوق العراق للأوراق المالية باستخدام أسلوب البرمجة التربيعية بوصفة أحد أساليب قياس العلاقة بين العائد والمخاطرة. ومن خلال توظيف برنامج الإكسل لحل مسائل البرمجة التربيعية. ومدى مساهمة سياسة التنويع في تخفيض المخاطر التي ترتبط بعلاقة طردية بالعوائد. إذ تتحدد المحفظة الإستثمارية لسوق العراق المالي باستخدام البرمجة التربيعية باستثمار نسبة ((%27 في أسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية ويستثمر نسبة (15%) في أسهم شركة مدينة ألعاب الكرخ ويستثمر نسبة (%21) في أسهم مصرف كوردستان واستثمار نسبة من رأس المال بمقدار ((%14 في الشرق الأوسط للاستثمار وكذلك نسبة ((%23 في أسهم الأهلية للإنتاج الحيواني, ليحصل على محفظة بعائد قدره ( (%8وبمقدار تباين بلغ (0.04) أي المخاطر الكلية للمحفظة بلغت (0.19).

Keywords

optimal investment portfolio --- Quadratic Programming --- Iraqi stock exchange . --- المحفظة الإستثمارية المثلى --- البرمجة التربيعية --- سوق العراق للأوراق المالية