Fulltext

Tsumption of Linearity for Sales of Stateesting the As Company for Electrical Industries

أختبار الفرضية الخطية لمبيعات الشركة العامة للصناعات الكهربائية

جنان عباس ناصر

journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية
ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 67 Pages: 289-304
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Abstract

AbstractIn this study, the four tests employed for non-linear dependence which is Engle (1982), McLeod &Li (1983), Tsay (1986), and Hinich & Patterson (1995). To test the null hypothesis that the time series is a serially independent and identical distribution process .The linear structure is removed from the data which is represent the sales of State Company for Electrical Industries, through a pre-whitening model, AR (p) model .From The results for tests to the data is not so clear.

في هذا البحث طبقت أربعة اختبارات للاعتمادية اللاخطية , وهي اختبارEngle عام 1982 و McLeod &Li عام 1983 وTsay عام 1986 واختبارHinich & Patterson عام 1995.لاختبار فرضية العدم بان السلسلة الزمنية تكون عملية مستقلة ومتطابقة التوزيع بشكل تسلسلي. إذ تم إزالة البنية الخطية من البيانات التي تمثل مبيعات الشركة العامة للصناعات الكهربائية من خلال أنموذج Pre-whitening, أنموذج AR(p).ومن نتائج الاختبارات للبيانات لوحظ بعدم وجود تأييد جماعي حول السلوك اللاخطي.

Keywords

Non- linear dependence test --- time series --- non- linear behavior for data --- اختبارات الاعتمادية اللاخطية --- السلسلة الزمنية --- السلوك اللاخطي للبيانات