Fulltext

Comparison of Some Portmanteau Tests by Using Simulation

مقارنة بعض اختبارات الـ Portmanteau باستخدام المحاكاة

ظافر رمضان مطر

IRAOI JOURNAL OF STATISTICAL SCIENCES المجلة العراقية للعلوم الاحصائية
ISSN: 1680855X Year: 2012 Volume: 12 Issue: 22 Pages: 26-48
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Abstract

Passing the chosen diagnosed candidate model is considered an employed modeled gate and the possibility of data presentation to be used in prediction and control. Also the research has dealt with different tests for Portmanteau and because the wide spread test in the ready made Programs is the L-B test, and sicne many studies mentioned that this test suffers from huge differences in variation this led us to deal with the most recent tests like H-M and L-M trying to study its trial empirical power and its statistical specification (mean, variance) and applying some modification through adopting the partial autocorrelation coefficient PACF instead of the autocorrelation coefficients ACF, when calculated and suggesting a new test depending on the mean of the autocorrelation coefficient -rk- that was suggest by Moran 1948 .To reach this target simulation technique was used to comparieson Portmanteau tests in addition to the suggested test .The study showed that the use of the PACF in portmanteau tests contributed to increase it's empirical power and at the same time decrease it's variance.

إن اجتياز النموذج المرشح للفحوص التشخيصية يُعد بوابة توظيف النموذج في إمكانية تمثيله للبيانات و استخدامه في التنبؤ و السيطرة، لذا تم التعامل في هذا البحث مع مجموعة من اختبارات الـPortmanteau و كوّن الاختبار الشائع في البرمجيات الجاهزة هو اختبار Ljung-Box (L-B) ، ونظراً لان عدة دراسات ذكرت أن هذا الاختبار يعاني تضخماً في التباين، لذا تطرقنا إلى جملة من أحدث هذه الاختبارات مثل اختبار Li-McLeoad (L-M) وHuitema-McKean(H-M)، محاولين دراسة قوتها التجريبية و خصائصها الإحصائية (الوسط و التباين) و إجراء تعديل عليها من خلال اعتماد معاملات الارتباط الذاتي الجزئي PACF بدل معاملات الارتباط الذاتيACF عند حسابها. مع اقتراح اختبار جديد بالاعتماد على الوسط الحسابي لمعاملات الارتباط الذاتي –rk- الذي اقترحهُ Moran عام 1948. و لبلوغ هذه الغايات فقد استخدم أسلوب المحاكاة لمقارنة اختبارات الـPortmanteau فضلاً عن الاختبار المقترح، و أظهرت الدراسة أن استخدام PACF في اختبارات الـPortmanteau ساهم في زيادة القوة التجريبية لها و تقليل تباينها.