Fulltext

CALCULATION BIASES FOR COEFFICIENTS AND SCALE PARAMETER FOR LINEAR (TYPE 1) EXTREME VALUE REGRESSION MODEL FOR LARGEST VALUES

احتساب مقدار التحيز لمعاملات ومعلمة القياس لنموذج انحدار القيمة المتطرفة الخطي (النوع الأول) وللقيم الكبرى

عادل أحمد هدو الربيعي --- فاطمة جاسم محمد العزاوي

journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية
ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2013 Volume: 19 Issue: 74 Pages: 295-310
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Abstract

Characterized by the Ordinary Least Squares (OLS) on Maximum Likelihood for the greatest possible way that the exact moments are known , which means that it can be found, while the other method they are unknown, but approximations to their biases correct to 0(n-1) can be obtained by standard methods. In our research expressions for approximations to the biases of the ML estimators (the regression coefficients and scale parameter) for linear (type 1) Extreme Value Regression Model for Largest Values are presented by using the advanced approach depends on finding the first derivative, second and third.

تمتاز طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية عن طريقة الإمكان الأعظم بأن العزوم المضبوطة تكون معروفة، أي أنه يمكن أن توجد، بينما الطريقة الأخرى فإنها تكون غير معروفة ، ولكن التقريبات لتحيزاتها يمكن أن توجد باستخدام الطرق القياسية. في بحثنا، تم التوصل إلى صيغ تقريبية للتحيز لمقدرات الإمكان الأعظم (معاملات الانحدار ومعلمة القياس) لنموذج انحدار القيمة المتطرفة الخطي (النوع الأول) وللقيم الكبرى وذلك باستخدام أسلوب متقدم يعتمد على إيجاد المشتقة الأولى والثانية والثالثة.

Keywords

Extreme value regression- the regression coefficient- scale parameter- ordinary least squares- maximum likelihood- moments-biases. --- / انحدار القيمة المتطرفة، معاملات الانحدار، معلمة القياس، مربعات صغرى اعتيادية، الإمكان الأعظم، العزوم، التحيزات.