Fulltext

Arobust Hotelling-T2 test"

أختبار Hotelling-T2 الحصين

journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية
ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 75 Pages: 395-412
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Abstract

This research work as an attempt has been made to find robust estimations for Hotelling-T2 test when the data is from amultivariate normal distribution and the sample of the multivariate contain outliers also this research gives an easily high breakdown point robust consistent estimators of multivariate location and dispersion for multivariate analysis by using two types of robust estimators, of these methods are minimum covariance determinant estimator and reweighted minimum covariance determinant estimator

هذا البحث محاولة لايجاد صيغ حصينة لاختبار Hotelling-T2 في حالة توزيع البيانات توزيعاً طبيعياً متعدد المتغيرات وعندما تكون عينه متعدد المتغيرات تحتوي على قيم شاذة وكذلك أمكانيه إيجاد مقدرات حصينة ومتسقة وتتمتع بنقطه انهيار عالية لمعلمتي الموقع والقياس في التحليل متعدد المتغيرات بأستخدام نوعين من المقدرات الحصينة،هما مقدر اصغر محدد تباين مشترك ومقدر أصغر محدد تباين مشترك معاد الاوزان .