research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
Study About The Robustness Of The Bayesian Criterion
دراسة حول حصانة معيار بيز

Author: دريد حسين بدر
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 106 Pages: 420-445
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this research work an attempt has been made to investigate about the Robustness of the Bayesian Information criterion to estimate the order of the autoregressive process when the error of this model, Submits to a specific distributions and different cases of the time series on various size of samples by using the simulation, This criterion has been studied by depending on ten distributions, they are (Normal, log-Normal, continues uniform, Gamma , Exponential, Gamble, Cauchy, Poisson, Binomial, Discrete uniform) distributions, and then it has been reached to many collection and recommendations related to this object , when the series residual variable is subject to each ( Poisson , Binomial , Exponential , Discrete uniform , continues uniform, log-Normal ) distributions , then robust Bayesian criterion to estimate the order of the autoregressive process high if the Non- stationary Time , began decreases as the sample size increases those subject to a random path and when the series residual variable is subject to each they are (Gamma, Gamble, Cauchy ) distributions then robust Bayesian criterion if the decreases as the sample size at Non- stationary Time Series and increases as the sample size increases, and the greater robust the size of the sample of those subject to a random path .

المستخلص في هذا البحث تمت المحاولة للتحري عن حصانة معيار بيز (Bayesian Information Criterion) (BIC) في تقدير درجة انموذج الانحدار الذاتي عند خضوع خطأ هذا الانموذج لتوزيعات معينة ولحالات مختلفة للسلسلة الزمنية واحجام مختلفة من العينات وذلك باستخدام المحاكاة ، حيث تم دراسة هذا المعيار بالاعتماد على عشرة توزيعات هي [التوزيع الطبيعي ،التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي،التوزيع المنتظم المستمر، توزيع كاما، التوزيع الاسي، توزيع كامبل،توزيع كوشي، توزيع بواسون، توزيع ذي الحدين،التوزيع المنتظم المتقطع] ومن ثم التوصل الى انه عند خضوع متغير بواقي السلسلة لكل من توزيع بواسون ، ثنائي الحدين ، الأسي ، المنتظم المستمر ، المنتظم المتقطع ، اللوغارتمي الطبيعي فان حصانة معيار بيز لتقدير درجة أنموذج الانحدار الذاتي عالية في حالة كون السلسلة غير مستقرة على أن هذا المعيار حصين كلما قل حجم العينة عند السلسلة الزمنية غير المستقرة ويبدأ بالتناقص كلما قل كبر حجم العينة بتلك التي تخضع لمسار عشوائي ، في حين عند خضوع متغير بواقي السلسلة لكل من توزيع كاما ، كامبل ، كوشي فان معيار بيز حصين كلما قل حجم العينة عند السلسلة الزمنية غير المستقرة ويزداد حصانة كلما كبر حجم العينة بتلك التي تخضع لمسار عشوائي .


Article
Comparison Between Ordinary Methods (LS,IV) and Robust Methods (2SWLS,LTS,RA) to estimate the Parameters of ARX(1,1,1) Model for Electric Loads
مقارنة بين الطرائق الاعتيادية (LS,4SIV) و الطرائق الحصينة (2SWLS,LTS,RA) لتقدير معلمات أنموذج ARX(1,1,1) للأحمال الكهربائية

Authors: فراس احمد محمد --- زينب حامد حميد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 109 Pages: 496-514
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The models of time series often suffer from the problem of the existence of outliers that accompany the data collection process for many reasons, their existence may have a significant impact on the estimation of the parameters of the studied model. Access to highly efficient estimators is one of the most important stages of statistical analysis, And it is therefore important to choose the appropriate methods to obtain good estimators. The aim of this research is to compare the ordinary estimators and the robust estimators of the estimation of the parameters of the Autoregressive with exogenous variable (ARX) model with the order of (1,1,1) using real data containing outliers, the order (1,1,1) has been used based on a number of criteria for determining the rank, which were explained in the thesis under construction. The study showed that the method employed The Least Trimmed Squares (LTS) method is the best method of estimation. The comparison was done using the Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and Expected Error Percentag (EEP), A test was also carried out to ascertain the accuracy of the model reached and then used to predict future values.

تعاني نماذج السلاسل الزمنية في اغلب الاحيان من مشكلة وجود القيم الشاذة التي ترافق عملية جمع البيانات ولأسباب عديدة والتي قد يسبب وجودها تأثيراً كبيراً على تقدير معلمات الأنموذج المدروس، حيث ان الحصول على مقدرات تمتلك كفاءة عالية يعتبر من اهم مراحل التحليل الاحصائي، وعليه يجب الاهتمام باختيار الطرائق المناسبة للحصول على مقدرات جيدة. وان الهدف من هذا البحث هو اجراء المقارنة بين المقدرات الاعتيادية والمقدرات الحصينة لتقدير معلمات أنموذج الانحدار الذاتي بوجود متغير خارجي (ARX) ذات الرتبة (1,1,1) باستعمال بيانات حقيقية تحتوي على القيم الشاذة حيث تم استعمال الرتبة (1,1,1) اعتماداً على عدد من معايير تحديد الرتبة والتي تم توضيحها ضمن الرسالة قيد الانشاء، وقد تبين لنا من خلال الدراسة ان الطريقة التي تم توظيفها وهي طريقة المربعات الصغرى المشذبة (LTS) هي افضل طريقة تقدير، حيث تمت عملية المقارنة باستعمال الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ (RMSE) و متوسط مطلق الخطأ النسبي (MAPE) ونسبة الخطأ المتوقعة (EEP)، كما تم اجراء اختبار للتأكد من دقة الأنموذج الذي تم التوصل اليه وبعدها تم استعماله للتنبؤ بالقيم المستقبلية.


Article
The use of the Biz method and classical methods in estimating the parameters of the binary logistic regression model
استعمال طريقة بيز و الطرائق الكلاسيكية في تقدير معلمات انموذج الأنحدار اللوجستي الثنائي

Loading...
Loading...
Abstract

Binary logistic regression model used in data classification and it is the strongest most flexible tool in study cases variable response binary when compared to linear regression. In this research, some classic methods were used to estimate parameters binary logistic regression model, included the maximum likelihood method , minimum chi-square method , weighted least squares , with bayes estimation , to choose the best method of estimation by default values to estimate parameters according two different models of general linear regression models ,and different sample sizes ,and building an experiment simulation experience then displaying the results and the analysis using the statistical criteria Mean Squares Error (MSE),to choose the best standard methods for estimators the binary logistic regression model. Generally, The method was found to be the best one among the standard estimation methods, for the purpose of estimating the parameters for binary logistic regression model because it has the less (MSE) for estimators compared to other methods, which indicates the accuracy of the method in estimating the parameters of the model.

يعد انموذج الانحدار اللوجستي الثنائي الاسلوب المستعمل في تصنيف البيانات وهو الاداة الاكثر قوة ومرونة في حالات دراسة متغير الاستجابة الثنائي عند مقارنته بالانحدار الخطي , في هذا البحث تم استعمال بعض الطرائق الكلاسيكية لتقدير معلمات انموذج الانحدار اللوجستي الثنائي تضمنت طريقة تقدير الامكان الاعظم وطريقة تقدير تصغير مربع كاي وطريقة تقدير المربعات الصغرى الموزونة مع طريقة تقدير بيز , من أجل اختيار الطريقة الأفضل في التقدير وذلك من خلال القيم الافتراضية لتقدير المعلمات وفق انموذجين مختلفين من نماذج الانحدار الخطي العام وبأحجام عينات مختلفة , وبناء تجربة المحاكاة الخاصة بالبحث ومن ثم عرض نتائجا وتحليلها لغرض الوصول الى أفضل الطرائق الاعتيادية باستعمال المعيار الاحصائي متوسط مربعات الخطأ لمقدرات الانموذج اللوجستي الثنائي لغرض المقارنة بين أفضلية طرائق تقدير معلمات الأنموذج, وقد تم التوصل بشكل عام الى أن طريقة المربعات الصغرى الموزونة هي الأفضل بالمرتبة الأولى من بين طرائق التقدير الاعتيادية, وذلك لأنها تمتلك اقل للمقدرات, وهدا يدل على دقة الطريقة في تقدير معلمات الأنموذج.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic and English (3)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (2)