research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
Study About The Robustness Of The Bayesian Criterion
دراسة حول حصانة معيار بيز

Author: دريد حسين بدر
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 106 Pages: 420-445
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this research work an attempt has been made to investigate about the Robustness of the Bayesian Information criterion to estimate the order of the autoregressive process when the error of this model, Submits to a specific distributions and different cases of the time series on various size of samples by using the simulation, This criterion has been studied by depending on ten distributions, they are (Normal, log-Normal, continues uniform, Gamma , Exponential, Gamble, Cauchy, Poisson, Binomial, Discrete uniform) distributions, and then it has been reached to many collection and recommendations related to this object , when the series residual variable is subject to each ( Poisson , Binomial , Exponential , Discrete uniform , continues uniform, log-Normal ) distributions , then robust Bayesian criterion to estimate the order of the autoregressive process high if the Non- stationary Time , began decreases as the sample size increases those subject to a random path and when the series residual variable is subject to each they are (Gamma, Gamble, Cauchy ) distributions then robust Bayesian criterion if the decreases as the sample size at Non- stationary Time Series and increases as the sample size increases, and the greater robust the size of the sample of those subject to a random path .

المستخلص في هذا البحث تمت المحاولة للتحري عن حصانة معيار بيز (Bayesian Information Criterion) (BIC) في تقدير درجة انموذج الانحدار الذاتي عند خضوع خطأ هذا الانموذج لتوزيعات معينة ولحالات مختلفة للسلسلة الزمنية واحجام مختلفة من العينات وذلك باستخدام المحاكاة ، حيث تم دراسة هذا المعيار بالاعتماد على عشرة توزيعات هي [التوزيع الطبيعي ،التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي،التوزيع المنتظم المستمر، توزيع كاما، التوزيع الاسي، توزيع كامبل،توزيع كوشي، توزيع بواسون، توزيع ذي الحدين،التوزيع المنتظم المتقطع] ومن ثم التوصل الى انه عند خضوع متغير بواقي السلسلة لكل من توزيع بواسون ، ثنائي الحدين ، الأسي ، المنتظم المستمر ، المنتظم المتقطع ، اللوغارتمي الطبيعي فان حصانة معيار بيز لتقدير درجة أنموذج الانحدار الذاتي عالية في حالة كون السلسلة غير مستقرة على أن هذا المعيار حصين كلما قل حجم العينة عند السلسلة الزمنية غير المستقرة ويبدأ بالتناقص كلما قل كبر حجم العينة بتلك التي تخضع لمسار عشوائي ، في حين عند خضوع متغير بواقي السلسلة لكل من توزيع كاما ، كامبل ، كوشي فان معيار بيز حصين كلما قل حجم العينة عند السلسلة الزمنية غير المستقرة ويزداد حصانة كلما كبر حجم العينة بتلك التي تخضع لمسار عشوائي .


Article
The use of some nonparametric methods to model of nonparametric panel data in case there is a problem of heterogeneity to estimate of the general budget for the Arab States for the period(2002-2014)
استعمال بعض طرائق التقدير اللامعلمي لأنموذج البيانات المزدوجة في حالة وجود مشكلة عدم التجانس لتقدير الموازنة العامة للدول العربية للمدة (2002-2014)

Author: م.د.دريد حسين بدر
Journal: Economic Sciences العلوم الاقتصادية ISSN: 18149669 Year: 2018 Volume: 12 Issue: 48 Pages: 77-99
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

In this research has addressed to the study of some estimators nonparametric to model random effects nonparametric double data (Nonparametric Panel Data Models With Random Effects) in case of a problem of heterogeneity, as there is a serious problem is in the selection of display primaries parameter, and therefore we need to find a A quick way to determine the accurate boot by eating standard intersection of legitimacy to the parameter (legitimate transit), and was eating both destined hard topical nonparametric using expansion Taylor (Local Constant Nonparametric Estimator by a Taylor expansion) (LCNE), and the estimated linear topical nonparametric using expansion Taylor ( Local Linear Nonparametric Estimator by a Taylor expansion) (LLNE), and an estimated two-stage estimation method (Nonparametric Two - Step Estimation Method in panel data) (Two - Step), by applying these methods on realistic data indicate the general budget for the Arab States for the period (2014-2002) , and the results proved destined least squares linear positional weighted to model and superiority over the estimated others preference by receiving a lower value to standards (RAMSE), (AMAPE) .Keyword Panel data: LCNE ,LLNE , Two-step , Bandwidth , RAMSE , AMAPE Random effects.

في هذا البحث تمت التطرق إلى دراسة بعض المقدرات اللامعلمية لأنموذج التأثيرات العشوائية اللامعلمية للبيانات المزدوجة(Nonparametric Panel Data Models With Random Effects) في حالة وجود مشكلة عدم التجانس، إذ أن هناك مشكلة خطيرة هي في اختيار عرض المعلمة التمهيدية (( ، وبالتالي نحن بحاجة لإيجاد طريقة سريعة لتحديد دقيق لمعلمة التمهيد من خلال تناول معيار تقاطع الشرعية ( العبور الشرعي )، فتم تناول كلاً من مقدر الثابت الموضعي اللامعلمي باستعمال توسيع تايلور(Local Constant Nonparametric Estimator by a Taylor expansion) (LCNE)، والمقدر الخطي الموضعي اللامعلمي باستعمال توسيع تايلور(Local Linear Nonparametric Estimator by a Taylor expansion)(LLNE)، ومقدر طريقة التقدير ذات المرحلتين (Nonparametric Two – Step Estimation Methodin panel data) (Two – Step)، من خلال تطبيق تلك الطرق على بيانات واقعية تشير إلىالموازنة العامة للدول العربية للمدة (2014-2002)، وقد أثبتت النتائج أفضلية مقدر المربعات الصغرى الخطية الموضعية الموزونةللأنموذج وتفوقه على المقدرين الأخرين من خلال حصوله على أقل قيمة لمعايير RAMSE)) AMAPE)) .الكلمات الأفتتاحية : البيانات المزدوجة، مقدر الثابت الموضعي (LLNE)، المقدر الخطي الموضعي(LLNE)،مقدر طريقة التقدير ذات المرحلتين (Two-step)، عرض الحزمة، معيار ،معيار (AMAPE)، أنموذج التأثيرات العشوائيةاللامعلمية للبيانات المزدوجة .

Keywords


Article
Using some robust discriminates estimation methods to diagnosis diseases height rate cholesterol in blood
استعمال بعض الطرائق التميزية الحصينة لتشخيص امراض ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

Authors: ا.م.د معاني احمد الحكيم --- د. دريد حسين بدر
Journal: Economic Sciences العلوم الاقتصادية ISSN: 18149669 Year: 2018 Volume: 12 Issue: 49 Pages: 119-136
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

In this research work an attempt has been made to find efficient estimations mean vector (location parameter) and variance - covariance matrix (scull parameter) for linear and quadratic discriminant function and to find the robust linear and quadratic discriminant functions when there is outliers by using a number of high quality robust methods estimation. of these methods are ( S – Estimators ) , M estimator by using weight ( Huber ) and M estimator by using weight ( Cambpe1l ) , moreover , comparing robust discriminant functions with classical discriminant functions to draw out the best discriminant function in order to diagnose two types of diagnosis diseases height rate cholesterol in blood which are : (Clot hearty and Clot stroke ) .

Keywords

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (1)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2018 (3)