research centers


Search results: Found 10

Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Article
Eatimation Availability Function Through Determination The Optimal Imperfect Preventive Maintenance Period By using Simulation
تقدير دالة الانتاجية (Availability) من خلال تحديد امثل دورة صيانة وقائية دورية غير تامه(غير مثاليه) باستخدام المحاكاة

Authors: عماد حازم عبودي --- فراس صدام عبد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 69 Pages: 263-277
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This paper deals with the modeling of a preventive maintenance strategy applied to a single-unit system subject to random failures.According to this policy, the system is subjected to imperfect periodic preventive maintenance restoring it to ‘as good as new’ with probabilityp and leaving it at state ‘as bad as old’ with probability q. Imperfect repairs are performed following failures occurring between consecutivepreventive maintenance actions, i.e the times between failures follow a decreasing quasi-renewal process with parameter a. Considering theaverage durations of the preventive and corrective maintenance actions as well as their respective efficiency extents, a mathematical modelis developed in order to study the evolution of the system stationary availability and determine the optimal PM period which maximizesit. The modeling of the imperfection of the corrective maintenance actions requires the knowledge of the quasi-renewal function when times to first failure follow a Weibull Distribution.

يتناول هذا البحث بناء نموذج لخطة صيانة وقائية مطبقه في حالة الأنظمة ذات الوحدات المفردة (Single-Unit System) وطبقاَ لهذه الإستراتيجية أو الخطة فان النظام يخضع لصيانة وقائية دورية غير مثاليه، والتي تعيد النظام بعد أجراءها إلى الحالة الجيدة كالجديد "as good as new" باحتمال P ، والى الحالة الرديئة كالقديم "as bad as old"باحتمال q، وان التصليح أو الصيانة غير المثاليه تحصل بصورة متعاقبة بين أعمال الصيانة الوقائية، وهذا يؤدي إلى تناقص في أوقات الفشل مع الأخذ بنظر الاعتبار معدل تنفيذ تلك الأعمال من الصيانة الوقائية والتصحيحية، وعليه لابد من بناء نموذج رياضي يتم من خلاله أيجاد امثل فترة لصيانة وقائية دورية غير تامة(غير مثاليه) التي بدورها تحقق نقطة الاستقرار للنظام وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجية لذلك النظام ككل،أن بناء ذلك النموذج يتطلب معرفتا بـدالة شبه التجديد عندما يتوزع أول وقت فشل توزيع ويبل للفشل .


Article
comparison between some of the robust penalized estimators using simulation
مقارنة بين بعض المقدرات الجزائية الحصينة باستخدام المحاكاة

Authors: عماد حازم عبودي --- علي حميد يوسف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 100 Pages: 490-504
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The penalized least square method is a popular method to deal with high dimensional data ,where the number of explanatory variables is large than the sample size . The properties of penalized least square method are given high prediction accuracy and making estimation and variables selection At once. The penalized least square method gives a sparse model ,that meaning a model with small variables so that can be interpreted easily .The penalized least square is not robust ,that means very sensitive to the presence of outlying observation , to deal with this problem, we can used a robust loss function to get the robust penalized least square method ,and get robust penalized estimator and it can deal problems of dimensions and outliers .In this paper a compression had been made Sparse LTS estimator and MM Lasso by using simulation and the simulation results show that the MM Lasso is best for every experiments, Depending on the criteria for the Mean Square Error, False Positive Rate and False negative Rate .

المستخلص: تعد طريقة المربعات الصغرى الجزائية طريقة ملائمة وشائعة للتعامل مع البيانات ذات الابعاد العالية ولاسيما التي يكون فيها عدد المتغيرات التوضيحية اكبر من حجم العينة ، ومن ضمن المزايا التي تتمتع بها طريقة المربعات الصغرى الجزائية هي ضمان الحصول على تنبؤ عالي الدقة وكذلك قيامها بعملية التقدير واختيار المتغيرات في ان واحد ، فهي تقوم بتقليص بعض المعاملات وجعلها مساوية للصفر . حيث انها تعطي نموذجاً متبعثراً (Model Sparse) اي النموذج الذي يتضمن اقل عدد ممكن من المتغيرات ومن ثم يكون قابلاً للتفسير بسهولة. وعلى الرغم من تلك المزايا التي تتمتع بها طريقة المربعات الصغرى الجزائية الا انها تعد طريقة غير حصينة بمعنى انها تتأثر بالقيم الشاردة ، وللتغلب على هذه المشكلة يتم استبدال دالة خسارة المربعات الصغرى بدالة خسارة حصينة ليتم الحصول على طريقة المربعات الصغرى الجزائية الحصينة ، ويكون المقدر الناتج يدعى بالمقدر الجزائي الحصين الذي يتعامل مع مشكلتي الابعاد والقيم الشاردة . وفي هذا البحث تمت عملية المقارنة بين مقدري (Sparse LTS) وMM Lasso)) باستعمال المحاكاة وقد تم التوصل الى افضلية مقدر (MM Lasso) في معظم التجارب وذلك بالاعتماد على معيار متوسط مربعات الخطأ ، ومعدل الايجابية الزائف ومعدل السلبية الزائف.


Article
Comparison of Multistage and Numerical Discretization Methods for Estimating Parameters in Nonlinear Linear Ordinary Differential Equations Models.
مقارنة بين الطريقة المتعددة المراحل وطرائق التفريق العددي لتقدير المعلمات في نماذج المعادلات التفاضلية العادية اللاخطية

Authors: عماد حازم عبودي --- وفاء جعفر حسين
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 108 Pages: 454-473
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRICT Many of the dynamic processes in different sciences are described by models of differential equations. These models explain the change in the behavior of the studied process over time by linking the behavior of the process under study with its derivatives. These models often contain constant and time-varying parameters that vary according to the nature of the process under study in this We will estimate the constant and time-varying parameters in a sequential method in several stages. In the first stage, the state variables and their derivatives are estimated in the method of penalized splines(p- splines) . In the second stage we use pseudo lest square to estimate constant parameters, For the third stage, the remaining constant parameters and time-varying parameters are estimated by using a semi-parametric regression model and then comparing this method with methods based on numerical discretization methods, which includes two stages. In the first stage we estimate the state variables and their derivatives by (p spline) , In the second stage we use Methods of numerical discretization methods (the Euler discretization method and the trapezoidal discretization method), where the comparison was done using simulations and showed the results superior to the trapezoidal method of numerical differentiation where it gave the best estimations to balance between accuracy in estimation And high arithmetic cost.

المستخلص: تركز الاهتمام في هذا البحث على تقدير المعالم الثابتة والمتغيرة زمنيا في نماذج المعادلات التفاضلية العادية اللاخطية والتي لاتمتلك صيغ حلول تحليلية متجنبين الشرط الابتدائي والحل العددي الذي سيؤدي بدوره الى الكلفة الحسابية العالية عند تقدير المعلمات المجهولة لهذه النماذج ,حيث تم التقدير بطريقة متسلسلة من عدة مراحل يتم في المرحلة الأولى تقدير متغيرات الحالة ومشتقاتها بطريقة الشرائح الجزائية وفي المرحلة الثانية تم استعمال طريقة المربعات الصغرى الزائفة لتقدير المعالم الثابتة اما في المرحلة الثالثة يتم تقدير ما تبقى من معالم ثابتة والمعالم المتغيرة زمنيا وذلك بوضعها بنموذج انحدار شبه معلمي ومن ثم مقارنة هذه الطريقة مع الطرائق التي تعتمد على التفريق العددي التي تتضمن مرحلتين حيث يتم في المرحلة الأولى تقدير متغيرات الحالة ومشتقاتها بطريقة الشرائح الجزائية وفي المرحلة الثانية يتم استعمال طرائق التفريق العددي (طريقة اويلر للتفريق العددي وطريقة شبه المنحرف للتفريق العددي)حيث تمت المقارنة باستعمال المحاكاة وبينت النتائج تفوق الطريقة المستندة على شبه المنحرف للتفريق العددي حيث أعطت افضل المقدرات لموازنتها بين الدقة في التقدير والكلفة الحسابية العالية .


Article
Comparison of classical method and optimization methods for estimating parameters in nonlinear ordinary differential equation
مقارنة بين الطريقة الكلاسيكية وطرائق الامثلية لتقدير المعلمات في نماذج المعادلات التفاضلية العادية اللاخطية

Authors: عماد حازم عبودي --- وفاء جعفر حسين
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 110 Pages: 447-465
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This study is concerned with the estimation of constant and time-varying parameters in non-linear ordinary differential equations, which do not have analytical solutions. The estimation is done in a multi-stage method where constant and time-varying parameters are estimated in a straight sequential way from several stages. In the first stage, the model of the differential equations is converted to a regression model that includes the state variables with their derivatives and then the estimation of the state variables and their derivatives in a penalized splines method and compensating the estimations in the regression model. In the second stage, the pseudo- least squares method was used to estimate the constant parameters. In the third stage, the remaining constant parameters and the time-varying parameters are estimated by using a semi-parametric regression model. This method is compared with the optimization method, which depends on the algorithm of differential evolution algorithm to estimate unknown parameters. The comparison was made using simulations. The results showed that the results were better to the method based on the differential evolution algorithm.

يهتم هذا البحث على تقدير المعالم الثابتة والمتغيرة زمنيا في نماذج المعادلات التفاضلية العادية اللاخطية والتي لا تمتلك صيغ حلول تحليلية, حيث تم التقدير بطريقة مكونة من عدة مراحل حيث يتم تقدير المعلمات الثابتة والمتغيرة زمنيا بطريقة مباشرة متسلسلة من عدة مراحل يتم في المرحلة الأولى تحويل نموذج المعادلات التفاضلية الى نموذج انحدار يتضمن متغيرات الحالة مع مشتقاتها وبعدها تقدير متغيرات الحالة ومشتقاتها بطريقة الشرائح الجزائية وتعويض المقدرات في نموذج الانحدار وفي المرحلة الثانية تم استعمال طريقة المربعات الصغرى الزائفة لتقدير المعالم الثابتة اما في المرحلة الثالثة يتم تقدير ما تبقى من معالم ثابتة والمعالم المتغيرة زمنيا وذلك بوضعها بنموذج انحدار شبه معلمي ومن ثم مقارنة هذه الطريقة مع طريقة الامثلية التي تعتمد خوارزمية التطور التفاضلي لتقدير المعلمات المجهولة ولقد تمت المقارنة باستعمال المحاكاة وبينت النتائج تفوق الطريقة المستندة على خوارزمية التطور التفاضلي حيث أعطت افضل المقدرات.


Article
Reliability Estimation For Exponential Distribution with Two Parameters
تقدیرات المعولیة للتوزیع الاسي بمعلمتین

Authors: Dr.E. H. Aboudi عماد حازم عبودي --- E. A. Abd alahd عطاف ادوار عبدالاحد
Journal: AL-MANSOUR JOURNAL مجلة المنصور ISSN: 18196489 Year: 2011 Issue: 15 Pages: 131-159
Publisher: Private Mansour college كلية المنصور الاهلية

Loading...
Loading...
Abstract

The exponential distribution have an important role inthe applications of industrial and engineering .It havebeen used when the average of failure constant withtime .Sometime the need to find parameter which start inspecific time and not from the zero .In this specific time represent (time of guaranteed) . Soit appeared the important need which contain thereliability of exponential distribution, also the estimationmethods for two parameter as shifting parameter &scale parameter.The comparative between the different estimationmethods for reliability function . The methods are :1- The First Modification Maximum Likelihood Method(M.M.L.E-I).2- The Second Modification Maximum LikelihoodMethod (M.M.L.E-II) .3- The First Modification Moments Method (M.M.E-I) .4- Least Squares Method (L.S) .5- Quantile Method (Q.E) .6- Nonlinear Least Squares Method (N.L.S).which leads two methods the second modificationmaximum likelihood method (M.M.L.E-II) & the firstmodification moments method (M.M.E-I) .The best two methods between estimation dependingon the measures :-1- Integral mean squared Error (IMSE) .2- Integral mean Absolute percentage error (IMAPE) .

أن التوزی ع الأس ي یتمت ع بأھمی ة بالغ ة ودور كبی ر ف ي التطبیق ات ال صناعیةوالھندس یة وی تم أس تخدامھ عن دما یك ون مع دل الف شل ثاب ت م ع ال زمن ، وأحیان اً تلج أالحاجة الى أیجاد المعولیة التي تبدأ من زمن معین ولیس من الصفر وھذا ال زمن المع ینیمثل (مدة ال ضمان) ل ذلك ظھ رت الحاج ة الماس ة لت ضمین ھ ذه المعلم ة ب التوزیع الأس يوظھور التوزیع الأسي بمعلمتین وبناءً علی ھ ت ضمنت ھ ذه الدراس ة التط رق ال ى التوزی عShifting h الأسي ذو المعلمتین . وكذلك الى طرائق تقدیر المعلمتین(معلم ة الازاح ةوالمقارن ة ب ین طرائ ق .( q Scale Parameter ومعلم ة القی اس Parameterالتقدیر المختلفة لدالة المعولیة وھذه الطرائق ھي :--1 طریقة الامكان الاعظم المحورة الاولىThe First Modification Maximum Likelihood Method(M.M.L.E-I)-2 طریقة الامكان الاعظم المحورة الثانیةThe Second Modification Maximum Likelihood Method(M.M.L.E-II)-3 طریقة العزوم المحورة الاولىThe First Modification Moments Method (M.M.E-I)Least Squares Method (L.S) -4 طریقة المربعات الصغرىQuantile Method (Q.E) -5 الطریقة التجزیئیة-6 طریقة المربعات الصغرى اللاخطیةNonlinear Least Squares Method (N.L.S)والعزوم M.M.L.E-II وقد تمَّ التوصل الى طریقتي ( الامكان الاعظم المحورة الثانیةكأفضل طریقتین بین طرائق التقدیر بأستخدام المقیاسیین (M.M.E.I المحورة الاولىالأحصائیین التالیین :-(IMSE) -1 متوسط مربعات الخطأ التكامليIntegral Mean Squared Error(IM

Keywords


Article
استعمال الطرائق الجزائية في تقدير معلمات أنموذج الانحدار اللوجستي في حالة وجود مشكلة الفصل والتعدد الخطي مع تطبيق عملي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This research dealt with the subject of study logistic regression model which is one of nonlinear models Taking character more advanced in the process of statistical analysis, which aims to get the high-level estimates of efficiency. Of the most important problems that appear in this model is the separation between the observations of the dependent variable binary response, and Multicollinearity between the explanatory variables. It was has been represented by a real anemia and data that have been true of incidence of, which was obtained from Kut hospital of Department artificial during estimate methods according to the penalized maximum likelihood estimators and double penalized maximum likelihood estimators parameters were double penalized maximum likelihood estimators is the best on penalized maximum likelihood estimators in the treatment of separation problem and Multicollinearity.

1.1المستخلص: تناول هذا البحث دراسة موضوع انموذج الانحدار اللوجستي الذي يعد من النماذج اللاخطية اذ يأخذ طابعاً اكثر تقدماً في عملية التحليل الاحصائي الذي يهدف للحصول على تقديرات ذات مستوى عالِ من الكفاءة. ان من اهم المشاكل التي تظهر في هذا الانموذج هو الفصل بين مشاهدات المتغير التابع ثنائي الاستجابة الذي يعتمد على احجام العينات , والتعدد الخطي بين المتغيرات التوضيحية . اذ تم تطبيق بيانات حقيقية متمثلة بالإصابة بفقر الدم والتي تم الحصول عليها من مستشفى الكوت قسم الكلى الصناعية من خلال طرائق التقدير وفقاً لطرائق مقدرات الأماكن الأعظم الجزائية ومقدرات الإمكان الأعظم الجزائية المزدوجة فكانت مقدرات الإمكان الأعظم الجزائية المزدوجة هي الأفضل على مقدرات الإمكان الأعظم الجزائية في معالجة مشكلة الفصل والتعدد الخطي.


Article
Comparison Between Two Approaches (MLE &DLS) to Estimate Frechet Poisson Lindley Distribution Compound by Using Simulation
مقارنة طريقتي (MLE &LSD) لتقدير معلمات توزيع فريشيتبواسونليندلي المركب ( دراسة محاكاة)

Authors: Emad Hazm Abody عماد حازم عبودي --- Ali Bander Nuimai علي بندر نعيمه
Journal: Ibn Al-Haitham Journal For Pure And Applied Science مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية ISSN: P16094042/ E25213407 Year: 2016 Volume: 29 Issue: 3 Pages: 401-414
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper simulation technique plays a vital role to compare between twoapproaches Maximum Likelihood method and Developed Least Square method toestimate the parameters of Frechet Poisson Lindley Distribution Compound. bycoding using Matlab software program. Also, under different sample sizes viamean square error. As the results which obtain that Maximum LikelihoodEstimation method is better than Developed Least Square method to estimatethese parameters to the proposed distribution

تم في هذا البحث استعمال المحاكاة في المقارنة بين طريقتي الامكان الاعظم وطريقة المربعات الصغرى المطورة(frechetpoissonlindley distribution لتقدير معلمات توزيع فريشيتبواسونليندليالمركب (MLE &DLS)وتم استعمال برنامج بلغة الماتلاب في المقارنة بين الطريقتين بافتراض عدد من الحالات وعدد من احجام .compound)للمقارنة بين طريقتي التقدير وقد اظهرت نتائج المحاكاة ان طريقة الامكان (MSE) العينات واستعمال مقياس المقارنةالاعظم كانت افضل بكثير من طريقة المربعات الصغرى المطورة في تقدير معالم التوزيع المركب الجديد.


Article
مقارنة بين مقدري Huber Lassoو Huber Elastic Net باستخدام المحاكاة(*)

Author: أ.م.د. عماد حازم عبودي م.د. علي حميد يوسف
Journal: Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1999558X Year: 2017 Volume: 1 الجزء الاول Issue: 28 Pages: 262-273
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
Compared Some Estimators Ordinary Ridge Regression And Bayesian Ridge Regression With Practical Application
مقارنة بعض مقدرات انحدار الحرف الاعتيادية وانحدار الحرف البيزية مع تطبيق عملي

Authors: imad hazeem abood عماد حازم عبودي --- ahmed jabaar hmood احمد جبار حمود
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 112 Pages: 444-460
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Maulticollinearity is a problem that always occurs when two or more predictor variables are correlated with each other. consist of the breach of one basic assumptions of the ordinary least squares method with biased estimates results, There are several methods which are proposed to handle this problem including the method To address a problem and method To address a problem , In this research a comparisons are employed between the biased method and unbiased method with Bayesian using Gamma distribution method addition to Ordinary Least Square method, We will use the simulation to compare these methods using the mean squares error criteria. The method of biased gave good results by using sizes different samples.

تظهر مشكلة التعدد الخطي دائماً عندما يرتبط اثنان او اكثر من المتغيرات المستقلة مع بعضها البعض. وبذلك يكون فيها خرق لاحد الفروض الاساسية لطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية مما يؤدي الى تقديرات متحيزة. وقد اقترحت عدة طرق لمعالجة هذه المشكلة منها طريقة المركبات الرئيسة لمعالجة مشكلة التعدد الخطي التام وطريقة انحدار الحرف لمعالجة مشكلة التعدد الخطي شبه التام . في هذا البحث ستتم المقارنة بين طريقة انحدار الحرف المتحيزة وطريقة انحدار الحرف غير المتحيزة وكذلك طريقة انحدار الحرف البيزية باستعمال توزيع كاما بالإضافة الى طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية. استخدمنا اسلوب المحاكاة للمفاضلة بين الطرائق الثلاثة التي تم الاعتماد عليها وهي طريقة انحدار الحرف الاعتيادية المتحيزة وطريقة انحدار الحرف الاعتيادية غير المتحيزة بالإضافة الى طريقة انحدار الحرف البيزية واستخدم معيار متوسط مربعات الخطأ للمقارنة بين الطرائق وكانت طريقة انحدار الحرف الاعتيادية المتحيزة اعطت نتائج جيدة باستخدام احجام عينات مختلفة .


Article
Estimate parameters of the semi-renewal process for the distribution of Whipple to failure
تقدير معالم عملية شبه التجديد لتوزيع ويبل للفشل

Authors: A.. Dr. Imad Hazem ÚČćĎí أ.م.د عماد حازم عبودي --- Researcher Firas Saddam Abdul الباحث فراس صدام عبد
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2012 Issue: 93 المجلد الاول Pages: 489-499
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

Quasi-Renewal process modeling is a useful tool to study repairable deteriorating systems in maintenance problems. This model has been used in a variety of situations such as the determination of the optimal replacement policy and the optimal inspection-repair replacement policy for standby systems, and the analysis of data with trend In this article, Under the assumption that follows a Weibull Failure distribution, The estimation parameters problem for the Quasi-Renewal process is studied. The parameters where and are respectively ,and Parameter (a) is the ratio of the Quasi-Renewal Process which estimated by Maximum likelihood method and Ordinary Least square , Simulation results are presented to compare between two methods.

تعتبر عملية بناء نموذج عملية شبه التجديد أداة مهمة جداً لدراسة حالة الأنظمة القابلة للإصلاح في مشاكل الصيانة ،وقد استخدم هذا النموذج في العديد من الحـــالات منــها مـثلاً تحديد سياسة الاستبدال المثلى ، وكذلك سياسة الفحص والتصليح الأمثل للأنظمة الإنتـــاجية وكذلك تحليل البيانات ذات الاتجاه . يتناول البحث هنا تقدير معلمات عملية شبه التجـــديد(Quasi-Renewal Process) تحت افتراض أن يتوزع توزيع ويبــــل للفــشل (weibull Failure Distribution). أن معلمات عملية شبه التجديد لتوزيع ويبل هي حيث أن الـ والـ تمــــثل الوسط الحسابي والتباين لتوزيع أول وقت فشل والمعلمة a هي نسبة العملية شبه التجديد، وعليه تم في هذا البحث أيجاد تقدير للمعلمة ((a بطريقة الإمكان الأعظم التــــكرارية وطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية وقد نفذت تجربة المحاكاة للمقارنة بين الطريقتين.

Listing 1 - 10 of 10
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (10)


Language

Arabic and English (6)

Arabic (3)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (1)

2017 (2)

2016 (1)

2015 (1)

More...