research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
Wavelet Analysis For Sunspot Time Series
التحليل المويجي لسلسلة البقع الشمسية

Authors: لمياء طه عبد الله --- لميعة باقر الجواد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2007 Volume: 13 Issue: 45 Pages: 273-287
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this research we study the wavelet characteristics for the important time series known as Sunspot, on the aim of verifying the periodogram that other researchers had reached by the spectral transform, and noticing the variation in the period length on one side and the shifting on another. A continuous wavelet analysis is done for this series and the periodogram in it is marked primarily. for more accuracy, the series is partitioned to its the approximate and the details components to five levels, filtering these components by using fixed threshold on one time and independent threshold on another, finding the noise series which represents the difference between the original series and the filtered reconstructed one which supposed to be nearly white noise. The results point that there is irregularity in period length and peaks of the wave and also that there is a clear shifting for these periods

تم في هذا البحث دراسة الخواص المويجية للسلسلة الزمنية المهمة والتي تعرف بسلسلة البقع الشمسية بهدف التحقق من الدورية التي قد توصل إليها الباحثون الآخرون عن طريق التحليل الطيفي ، وملاحظة التغير في طول الدورة من جهة وتحركها الانتقالي من جهة أخرى.
تم إجراء تحليل مويجي مستمر للسلسلة ورصدت فيها الدورية بشكل أولي. وزيادة في الدقة تم تجزئة السلسلة الى مكوناتها التقريبية والجانبية لخمسة مستويات وإجراء التنقية لهذه المكونات باستخدام حدود عتبات ثابتة مرة وحدود عتبات مستقلة (غير ثابتة) مرة أخرى ومن ثم إيجاد سلسلة التشويش التي تمثل الفرق بين السلسلة الأصلية والسلسلة المركبة بعد التنقية والتي يفترض ان تكون اقرب الى التشويش الأبيض. كانت النتائج تدل ان هناك عدم انتظام في طول الدورة الموجية وشدتها كما ان هناك حركة انتقالية واضحة لهذه الدورات .


Article
The Comparison between the BEKK and DVECH Models of Multivariate GARCH Models with Practical Application
المقارنة بين انموذجي BEKKو DVECHمن نماذج GARCH متعدد المتغيرات مع تطبيق عملي

Authors: فارس طاهر حسن --- لمياء طه عبد الله
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 102 Pages: 364-392
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The Purpose of this research is a comparison between two types of multivariate GARCH models BEKK and DVECH to forecast using financial time series which are the series of daily Iraqi dinar exchange rate with dollar, the global daily of Oil price with dollar and the global daily of gold price with dollar for the period from 01/01/2014 till 01/01/2016.The estimation, testing and forecasting process has been computed through the program RATS. Three time series have been transferred to the three asset returns to get the Stationarity, some tests were conducted including Ljung- Box, Multivariate Q and Multivariate ARCH to Returns Series and Residuals Series for both models with comparison between the estimation and forecasting models based on the criterion, mean Squared error (MSE), compared to the Suitability of these two models of the nature of the data and the ability to Capture the volatility. We concluded that BEKK is better than DVECH in forecasting from the model.

المستخلص ان الغرض من هذا البحث هو المقارنة بين نوعين من نماذج GARCH متعدد المتغيرات، انموذج BEKK وانموذج DVECH مع ايجاد تنبؤات لكلا الانموذجين بأستخدام سلاسل زمنية مالية والتي تتمثل بسلسلة سعر صرف الدينار العراقي اليومي بالدولار وسعر النفط اليومي العالمي بالدولار وسعر الذهب اليومي العالمي بالدولار وللمدة من 1/1/2014 ولغاية 1/1/2016 وان التقدير للمعالم واختبار دقة النموذج والتنبؤ تمت عن طريق البرنامج RATS.9 ، وقد تم تحويل السلاسل الزمنية الثلاث الى سلاسل عوائد للحصول على الاستقرارية وتم اجراء بعض الاختبارات منهاLjung-Box ، Multivariate Q ،Multivariate ARCH على سلاسل العوائد وسلاسل البواقي لكلا الانموذجين مع المقارنة بين تقدير وتنبؤ الانموذجين على اساس المعيار متوسط مربعات الخطأ MSE ومقارنة مدى ملائمة هذين الانموذجين لطبيعة البيانات والقدرة على احتواء التقلبات وقد تبين من خلال البحث ان افضل انموذج هو انموذج BEKK اذ امتلك اقل مجموع مربعات للاخطاء مقارنة مع انموذج DVECH.


Article
Using Multivariate GARCH Models CCC (Constant Conditional Correlation) and DCC(Dynamic Conditional Correlation) To Forecast Iraqi Dinar Exchange Rate in Dollar
استخدام نماذج ال GARCHمتعددة المتغيرات من نوع DCC (الارتباط الشرطي الحركي) ومن نوع CCC (الارتباط الشرطي الثابت) للتنبؤ بسعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار

Authors: لمياء طه عبد الله --- فارس طاهر حسن
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 105 Pages: 514-537
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractMultivariate GARCH Models take several forms , the most important DCC dynamic conditional correlation, and CCC constant conditional correlation , The Purpose of this research is the Comparison for both Models.Using three financial time series which is a series of daily Iraqi dinar exchange rate indollar, Global daily Oil price in dollar and Global daily gold price in dollarfor the period from 01/01/2014 till 01/01/2016, Where it has been transferred to the three time series returns to get the Stationarity, some tests were conducted including Ljung-Box , JarqueBera , Multivariate ARCH to Returns Series and Residuals Series for both models In Comparison with the estimation and forecasting based on criteria ,MAE,MSE , mean absolute error and mean Square error , respectively Compared to the Suitability of these two models of the nature of the data and the ability to Capture the volatility. We concluded that CCC is better than DCC

المستخلص تأخذ نماذج GARCH متعدد المتغيرات عدة اشكال ومن أهمها ، نموذج الارتباط الشرطي الحركي والذي يرمز له ( DCC ) ونموذج الارتباط الشرطي الثابت والذي يرمز له (CCC)وان الهدف الرئيسي من هذا البحث هو المقارنة بين كلا النموذجين والوقوف على خصائص وميزات كل نموذج ، وقد تم تطبيق النماذج أعلاه باستخدام ثلاث سلاسل زمنية مالية والتي تتمثل بسلسلة سعر صرف الدينار العراقي اليومي بالدولار وسعر النفط اليومي العالمي بالدولار وسعر الذهب اليومي العالمي بالدولار وللفترة من 1/1/2014 ولغاية 1/1/2016 ، وقد تم تحويل السلاسل الزمنية الثلاث الى سلاسل عوائد للحصول على الاستقرارية وتم اجراء بعض الاختبارات منها Ljung-Box ، JarqueBera ،Multivariate ARCH على سلاسل العوائد وسلاسل البواقي لكلا النموذجين مع المقارنة في التقدير والتنبؤ بين النموذجين على اساس المعيارين متوسط مطلق الخطأ ومتوسط مربعات الخطأMAE وMSEعلى التوالي ومقارنة مدى ملائمة هذين النموذجين لطبيعة البيانات والقدرة على احتواء التقلبات وقد تبين من خلال البحث ان افضل نموذج كان هو النموذج CCC حيث كان يمتلك اقل مجموع مربعات للأخطاء من نموذج DCC.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic and English (3)


Year
From To Submit

2018 (2)

2007 (1)