research centers


Search results: Found 15

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by

Article
estimators for Binwidth of histogram estimators'
مقدر لا معلمي (المدرج التكراري) لتقدير دالة كثاقة احتمالية

Author: مناف يوسف حمود
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2009 Volume: 15 Issue: 56 Pages: 172-180
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper we introduce several estimators for Binwidth of histogram estimators' .We use simulation technique to compare these estimators .In most cases, the results proved that the rule of thumb estimator is better than other estimators

في هذا البحث تم تقديم عدد من المقدرات الخاصة بتقدير معلمة عرض الصندوق لواحد من اكثر مقدرات دالة الكثافة الاحتمالية شيوعا وهو مايسمى بالمدرج التكراري، وقد تم استخدام اسلوب المحاكاة لمقارنة تلك المقدرات اذ اثبتت النتائج افضلية اسلوب قاعدة الابهام لاكثر التجارب المقامة.


Article
Nadaraya-Watson Estimator a Smoothing Technique for Estimating Regression Function
مقدر Nadaraya-Watson اسلوب تمهيدي لتقدير دالة الانحدار

Authors: مناف يوسف حمود --- ظافر حسين رشيد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 65 Pages: 283-291
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The using of the parametric models and the subsequent estimation methods require the presence of many of the primary conditions to be met by those models to represent the population under study adequately, these prompting researchers to search for more flexible models of parametric models and these models were nonparametric models. In this manuscript were compared to the so-called Nadaraya-Watson estimator in two cases (use of fixed bandwidth and variable) through simulation with different models and samples sizes. Through simulation experiments and the results showed that for the first and second models preferred NW with fixed bandwidth for all cases, whether for the third model the results showed a preference NW estimator with variable bandwidth.

أن استعمال النماذج المعلمية وما يتبعها من أساليب تقدير يتطلب وجود العديد من الشروط الأولية الواجب توافرها كي تمثل تلك النماذج المجتمع تحت الدراسة تمثيلا ملائما الأمر الذي دفع الباحثون إلى البحث عن نماذج أكثر مرونة من النماذج المعلمية وتمثلت هذه النماذج بالنماذج اللامعلمية . في هذا البحث تم مقارنة ما يسمى بمقدر Nadaraya-Watson في حالة استعمال معلمة عرض حزمة ثابتة ومتغيرة وذلك من خلال أسلوب المحاكاة مستخدمين بذلك نماذج وحجوم عينات متنوعة. ومن خلال تجارب المحاكاة وضحت النتائج وللانموذجين الاول والثاني افضلية مقدر NW ذو المعلمة التمهيدية الثابتة ولجميع الحالات، اما للانموذج الثالث فقد اوضحت النتائج افضلية مقدرNW ذو المعلمة التمهيدية المتغيرة.


Article
A comparison Of Some Semiparametric Estimators For consumption function Regression
مقارنة بعض المقدرات شبه ألمعلميه لتقدير دالة الانحدار

Authors: اسيل مسلم عيسى --- مناف يوسف حمود
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 67 Pages: 273-288
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This article aims to explore the importance of estimating the a semiparametric regression function ,where we suggest a new estimator beside the other combined estimators and then we make a comparison among them by using simulation technique . Through the simulation results we find that the suggest estimator is the best with the first and second models ,wherealse for the third model we find Burman and Chaudhuri (B&C) is best.


Article
Comparing Several Nonlinear Estimators for Regression Function Abstract
مقارنة بضعة مقدرات لاخطية لتقدير دالة الانحدار

Authors: . مناف يوسف حمود --- مروان عبد الحميد عاشور
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 68 Pages: 359-372
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The aim of this paper is to estimate a nonlinear regression function of the Export of the crude oil Saudi (in Million Barrels) as a function of the number of discovered fields. Through studying the behavior of the data we show that its behavior was not followed a linear pattern or can put it in a known form so far there was no possibility to see a general trend resulting from such exports.We use different nonlinear estimators to estimate a regression function, Local linear estimator, Semi-parametric as well as an artificial neural network estimator (ANN).The results proved that the (ANN) estimator is the best nonlinear estimator among the others in estimating the export of crude oil Saudi.

تركز هذا البحث على تقدير دالة الانحدار المتمثل بتطبيق عملي يشير الى كمية صادرات النفط السعودي كدالة بدلالة عدد حقول النفط المكتشفة فيها ،اذ تم اخذ السعودية ودراسة صادراتها كونها تعد من احدى كبريات الدول المصدرة للنفط ومن الدول المستقرة سياسيا وماليا وامنيا في منطقة الخليج العربي والشرق الاوسط .ولغرض دراسة سلوك البيانات تبين ان السلوك الناتج لم يكن متبعا نمطا خطيا معروفا ولم تكن هنالك امكانية لمعرفة الاتجاه العام الناتج عن تلك الصادرات ،اذ لوحظ من خلال رسم البيانات وجود نمطا غير خطيا مما قاد هذا الى استخدام مقدرات لاخطية لامعلميه ،شبه معلميه فضلا عن مقدر يسمى بمقدر الشبكة العصبية الاصطناعية.وبينت النتائج ان افضل مقدر اعطى تقديرا وافيا وكافيا وعبرعن الظاهرة المدروسة بشكل سليم هو مقدر الشبكة العصبية الاصطناعي الذي اثبت تفوقه على المقدرات اللامعلميه وشبه المعلميه المستخدمة في هذا البحث.مفاتيح البحث: دوال الانحدار، المقدر الخطي الموضعي، المقدر شبه المعلمي المدمج، مقدر الشبكة العصبية الاصطناعية، الشبكات العصبية ذات الانتشار العكسي للخطأ


Article
A comparison of the Semiparametric Estimators model using smoothing methods different
مقارنة مقدرات أنموذج شبه معلمي بأستعمال طرائق تمهيد مختلفة

Authors: مناف يوسف حمود --- مياسة محمد كاطع
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 75 Pages: 376-394
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper, we made comparison among different parametric ,nonparametric and semiparametric estimators for partial linear regression model users parametric represented by ols and nonparametric methods represented by cubic smoothing spline estimator and Nadaraya-Watson estimator, we study three nonparametric regression models and samples sizes n=40,60,100,variances used σ2=0.5,1,1.5 the results for the first model show that N.W estimator for partial linear regression model(PLM) is the best followed the cubic smoothing spline estimator for (PLM),and the results of the second and the third model show that the best estimator is C.S.S.followed by N.W estimator for (PLM) ,the results also indicated that the lowest estimator and representation of the models used is the parametric estimator OLS followed by nanparametric estimator N.W.

في هذا البحث تم تقدير دالة الانحدار الخطي الجزئي شبة المعلمي مستعملين بذلك طرائق معلمية ومتمثلة بطريقة OLS ولامعلمية متمثلة بـطريقة شرائح التمهيدsmoothing spline ومتمثلة بمقدر الشريحة التكعيبيةcubic smoothing spline ومقدر لبي kernel متمثل بمقدر Nadaraya_Watson ان هدف هذا البحث تتمثل بمقارنة تلك المقدرات مع مقدر لامعلمي لبي ومقدر خطي بأستعمال اسلوب المحاكاة وبدراسة ثلاث نماذج انحدار لامعلمي وبحجوم عينات n=40,60,100 وقيم تباين 0.5,1,1.5 =2σ وقد اظهرت نتائج النموذج الاول أن افضل مقدر هو مقدر N.W لنموذج الانحدار الخطي الجزئي شبه المعلمي يليه مقدر C.S.S لنموذج الانحدار الخطي الجزئي شبه المعلمي ، اما نتائج النموذج الثاني والثالث فأشارت الى ان أفضل مقدرات هو مقدر شرائح التمهيد التكعيبية C.S.S لنموذج الانحدار الخطي الجزئي شبه المعلمي يليه مقدر N.W شبه المعلمي ، كما اشارت النتائج أن أقل المقدرات اداءاً وتمثيلاً للنماذج المستعملة هو المقدر المعلمي OLS الذي يفرض ان جميع المتغيرات التوضيحية في النموذج تسلك سلوك خطي (معلمي) لجميع قيم تباين البواقي وحجوم العينات المستعملة يليه المقدر اللامعلمي البي N.W الذي يفرض ان جميع المتغيرات في النموذج تسلك سلوك لامعلمي .


Article
Estimate the General Trend using Semi parametric Regression Models with a Forecast Value of GDP in Iraq
تقدير الاتجاه العام بأستعمال نماذج انحدار شبه معلميه مع وضع قيمة استشرافية للناتج المحلي الاجمالي في العراق

Author: Munaf Y. Hmood مناف يوسف حمود
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2015 Issue: 35 Pages: 26-44
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

In this article we attempt to estimate the general trend component of the gross domestic product (GDP) of Iraq for the period 1981-2010 using different estimation methods depending on the regression models (parametric with multiple regression,semiparametric models with single index model and partial linear model). We use exponential smoothing techniques (Single Linear, Double Linear, Triple Linear and Holt's Linear method) to forecast the Iraqi gross domestic product (GDP) for 2011. The absolute difference criterion has been used for the purpose of comparison between these methods, the results have proved preference the partial linear estimator when we use a triple linear exponential smoothing forecast for GDP, which was very close to real GDP value .

في هذا البحث تم تقدير الاتجاه العام للسلسلة الزمنية الخاصة بالناتج المحلي الاجمالي للعراق للمدة 1981-2010 باستعمال طرائق تقدير مختلفة بألاعتماد على نماذج انحدار مختلفة هي انموذج معلمي لدالة الانحدار المتعدد، انموذج شبه معلمي متمثلا بالانموذج احادي المؤشر، انموذج شبه معلمي هو أنموذج الانحدار الخطي الجزئي. في هذا البحث تم استعمال اسلوب التمهيد الاسي بأنواعه متمثلا بطريقة التمهيد الاسي ذي المعلمة الواحدة والمعلمتين Single and Double وكذلك التمهيد الثلاثي Triple فضلا عن طريقة هولت Holt لغرض الاستشراف عن قيمة الناتج المحلي الاجمالي العراقي لعام 2011. وقد تم استعمال معيار الفرق المطلق لغرض المقارنة بين هذه الطرائق، وقد اثبتت النتائج افضلية مقدر الانحدار الخطي الجزئي عند استعمال طريقة التمهيد الثلاثي في الاستشراف عن قيمة الناتج المحلي الاجمالي والذي بالنتيجة ساهم في وضع استشرافات مقاربة للواقع.


Article
"compared some of penalized methods in analysis the semi- parametric single index model with practical application"
مقارنة بعض الطرائق الجزائية في تحليل انموذج المؤشر الواحد شبه المعلمي مع تطبيق عملي

Authors: مناف يوسف حمود --- طارق عزيز صالح
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 90 Pages: 407-427
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this research been to use some of the semi-parametric methods the based on the different function penalty as well as the methods proposed by the researcher because these methods work to estimate and variable selection of significant at once for single index model including (SCAD-NPLS method , the first proposal SCAD-MAVE method , the second proposal ALASSO-MAVE method ) .As it has been using a method simulation time to compare between the semi-parametric estimation method studied , and various simulation experiments to identify the best method based on the comparison criteria (mean squares error(MSE) and average mean squares error (AMSE)).And the use of real data again to verify the performance of semi-parametric methods indeed the practical , was reached the best method for estimate and variable selection of semi parametric single index model is the second method proposed (ALASSO-MAVE) for each of the simulation experiments of the first semi -parametric single index model and real data

قي هدف هذا البحث تم أستعمال بعض الطرائق شبه المعلميه المعتمدة على دوال جزاء مختلفة من ضمنها الطرائق المقترحة من قبل الباحث اذ تعمل هذه الطرائق على تقدير وأختيار المتغيرات المعنوية لانموذج المؤشر الواحد شبه المعلمي في آن واحد منها (طريقة-SCAD-NPLS, الطريقة المقترحة الاولى SCAD-MAVE) ) والطريقة المقترحة الثانية (ALASSO-MAVE)) إذ تم أستعمال أجراء نوعين من الدراسات التطبيقية , الأجراء الأول أستعمل فيه أسلوب المحاكاة للمقارنة بين طرائق التقدير المدروسة ولمختلف تجارب المحاكاة والتعرف على أفضل طريقة بالأعتماد على معايير المقارنة (متوسط مربعات الخطأ (MSE) ومعدل متوسط مربعات الخطأ((AMSE ).والأجراء الثاني أستعمل فيه البيانات الحقيقية للتحقق من أداء الطرائق شبه المعلميه في الواقع العملي, وتم التوصل الى ان افضل طريقة لتقدير واختيار المتغير لانموذج المؤشر الواحد شبه العلمي هي الطريقة المقترحة الثانية (MAVE-ALASSO) لكل من تجارب المحاكاة لانموذج المؤشر الواحد شبه المعلمي الاول والبيانات الحقيقية.


Article
"Compared some of the semi-parametric methods in analysis of single index model
مقارنة بعض الطرائق شبه المعلمية في تحليل انموذج المؤشر الواحد

Authors: مناف يوسف حمود --- طارق عزيز صالح
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 91 Pages: 367-388
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

As the process of estimate for model and variable selection significant is a crucial process in the semi-parametric modeling At the beginning of the modeling process often At there are many explanatory variables to Avoid the loss of any explanatory elements may be important as a result , the selection of significant variables become necessary , so the process of variable selection is not intended to simplifying model complexity explanation , and also predicting. In this research was to use some of the semi-parametric methods (LASSO-MAVE , MAVE and The proposal method (Adaptive LASSO-MAVE) for variable selection and estimate semi-parametric single index model (SSIM) at the same time . The result that the best method for estimating and the variable selection of semi parametric single index model is proposal method (Adaptive LASSO-MAVE) of first model and (LASSO-MAVE) of second method useful for average mean squares error (AMSE).

ان عملية تقدير الانموذج وأختيار المتغير المعنوي هي عملية حاسمة في النمذجة شبه المعلميه semi-parametric modeling)) ففي بدايه عملية النمذجة كثيرا" ما يكون هنالك عدد كبير من المتغيرات التوضيحية لتجنب فقدان أي عناصر تفسيريه قد تكون هامة ونتيجة لذلك فأن أختيار المتغيرات المعنوية أصبحت ضرورة فضلاً عن ان عملية أختيار المتغير ليس الغرض منه تبسيط الأنموذج المعقد وتفسيره فقط ولكن كذلك القدرة على التنبؤ . في هذا البحث تم أستعمال بعض الطرائق شبه المعلميه الاتية (طريقة تقدير التباين لادنى معدل مع دالة جزاء لاسو (MAVE-LASSO) , طريقة تقدير التباين لأدنى معدل MAVE)) والطريقة المقترحة من قبل الباحث (طريقة تقدير التباين لادنى معدل مع دالة جزاء لاسو التكيفية(ALASSO-MAVE )) الخاصة بتقدير وأختيار المتغير لانموذج المؤشر الواحد شبه المعلمي في آن واحد. وقد تم التوصل في هذا البحث الى ان افضل طريقة لتقدير واختيار المتغير لانموذج المؤشر الواحد شبه العلمي هي الطريقة المقترحة (MAVE-ALASSO) للانموذج الاول وطريقة (MAVE-LASSO) للانموذج الثاني بالاعتماد على معيار المقارنة معدل متوسط مربعات الخطأ (AMSE) .


Article
Use the le'vy Model on stock returns for some Iraqi banks estimate
أستعمال أنموذج le'vy في تقدير عوائد الأسهم لبعض المصارف العراقية

Authors: مناف يوسف حمود --- مريم جمعه موسى
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 94 Pages: 460-479
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this article we study a single stochastic process model for the evaluate the assets pricing and stock.,On of the models le'vy . depending on the so –called Brownian subordinate as it has been depending on the so-called Normal Inverse Gaussian (NIG). this article aims as the estimate that the parameters of his model using my way (MME,MLE) and then employ those estimate of the parameters is the study of stock returns and evaluate asset pricing for both the united Bank and Bank of North which their data were taken from the Iraq stock Exchange. which showed the results to a preference MLE on MME based on the standard of comparison the average square error (MSE) .and the yield rate of the stock of the Bank United is higher than the rate of returns for the North Bank as well as the United owning less coefficient c.v compared with the North Bank and both estimater (MME,MLE) .therefore the United Bank is the best investment of the Northa Bank in addition , the North Bank was less efficient than the United Bank for, leading this speech to preference of investors to invest with united Bank and its superiority on the North Bank.

في هذا البحث تمت دراسة احد نماذج العمليات العشوائيه التصادفية وهو احد نماذج le'vyمعتمدين على مايسمى بالحركه البراونيه ذي الأحداثيات الجزئية Brownia subordinate. اذ تم الاعتماد على ما يسمى بأنموذج معكوس كاوس الطبيعي Normal Inverse Gassian (NIG اذ يهدف هذا البحث الى تقدير معالم ذلك الأنموذج بأستعمال طريقتي العزوم والأمكان الأعظم , ومن ثم توظيف تلك المقدرات للمعالم في دراسة عوائد الأسهم وتقييم اصول التسعير للمصرف المتحد ومصرف الشمال اللذين تم اخذ بياناتهما من سوق العراق للأوراق المالية .وقد تم التوصل الى النتيجة التي ترى افضلية مقدر الأمكان الأعظم على مقدر العزوم بالأعتماد على معيار المقارنة متوسط مربعات الخطأ MSE.اذ وجد ان معدل عائد الأسهم للمصرف المتحد اعلى من معدل العائد لمصرف الشمال فضلآ عن أمتلاك المصرف المتحد اقل معامل c.v مقارنة مع مصرف الشمال ولكلا المقدرين (الأمكان والعزوم) لذا فأن المصرف المتحد هو افضل للأستثمار من مصرف الشمال فضلا عن ان اسهم مصرف الشمال كانت جميعها مضخمه بينما اسهم مصرف المتحد كانت مضخمة لفترة ومخفضه لفترة اخرى مما يقود هذا الكلام الى افضلية استثمار المستثمرين مع المصرف المتحد وتفوقه على مصرف الشمال .


Article
Using simulation to compare between parametric and nonparametric transfer function model
استعمال اسلوب المحاكاة لمقارنة انموذجي دالة التحويل المعلمية واللامعلمية

Authors: مناف يوسف حمود --- يقين خليل برهان
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 104 Pages: 298-313
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTIn this paper, The transfer function model in the time series was estimated using different methods, including parametric Represented by the method of the Conditional Likelihood Function, as well as the use of abilities nonparametric are in two methods local linear regression and cubic smoothing spline method, This research aims to compare those capabilities with the nonlinear transfer function model by using the style of simulation and the study of two models as output variable and one model as input variable in addition to generating random error in the model of the transfer function model that follows the ARMA model by two functions and a variation (0.5) at sample sizes (n = 100,150,200) The results showed the superiority of the nonparametric transfer function model at the cubic smoothing spline estimator C.S.S On the nonlinear and nonparametric transfer function model.

المستخلص :في هذا البحث تم تقدير انموذج دالة التحويل في السلاسل الزمنية بأستعمال طرائق مختلفة منها معلميه متمثلة بطريقة طريقة دالة الترجيح الشرطية Conditional Likelihood Function فضلاً عن استعمال مقدرات لا معلميه تتمثل بطريقتين الانحدار الخطي الموضعي Local Linear Regression وطريقة الشريحة التمهيدية التكعيبية cubic smoothing spline والهدف من هذا البحث هو مقارنة تلك المقدرات مع انموذج دالة التحويل اللاخطية المعلمية باستعمال اسلوب المحاكاة و بدراسة انموذجين كمتغير مخرجات و انموذج واحد كمتغير مدخلات بالإضافة الى توليد الخطأ العشوائي في أنموذج دالة التحويل الذي يتبع انموذج (ARMA) عن طريق دالتين وبتباين (0.5) عند حجوم عينات (n=100,150,200) اذ اظهرت النتائج تفوق انموذج دالة التحويل اللامعلمية عند مقدر الشريحة التكعيبية على انموذج دالة التحويل اللاخطية المعلمية .

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (15)


Language

Arabic and English (9)

Arabic (6)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (3)

2016 (3)

2015 (2)

2014 (1)

More...