research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
A Comparison of two Bayesian estimators for parameter of Pareto Distribution using two Loss Function
مقارنة بين مقدري بيز لمعلمة توزيع باريتو باستعمال دالتين للخسارة

Author: أ. صباح هادي الجاسم م.م. اخلاص علي حمودي
Journal: Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1999558X Year: 2012 Volume: 1 الجزء الاول Issue: عدد خاص بالمؤتمر العلمي Pages: 147-168
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT :- In this research was derived Bayesian estimator using Modified squared Error Loss Function Modified Linear Exponential Loss Function . In the experimental part was compared between two Bayesian estimators employ simulation in Monte-Carlo method and using statistical indicators Mean Squared Error (MSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE) for comparison between the preference of estimators . and for certain values to fundamental constants (r,k) in loss functions demonstrated preference of Bayesian estimator for each function of these functions and according to the simulation experiments .

المستخلص :- في هذا البحث تم اشتقاق مقدر بيز باستعمال دالة الخسارة التربيعية المعدلة ودالة الخسارة الخطية الاسية المعدلة . اما في الجانب التجريبي تمت المقارنة بين مقدري بيز بتوظيف المحاكاة بطريقة مونت-كارلو وباستعمال المؤشرين الاحصائيين متوسط مربعات الخطأ (MSE) ومتوسط الخطأ النسبي المطلق (MAPE) من اجل المقارنة بين افضلية المقدرات . ولقيم معينة للثوابت الاساسية (r , k ) في دوال الخسارة اتضحت افضلية مقدر بيز لكل دالة من هذه الدوال وحسب ماجاء في تجارب المحاكاة .

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2012 (1)