research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Comparison between Exponential Smoothing Models for Future Forecasting Using Exchange Rate of Iraqi Dinar Data against the American Dollar For The Period (2015-2020)
مقارنة بين نماذج التمهيد الأسي للتنبؤ المستقبلي باستخدام بيانات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في الأسواق العراقية للمدة ) 2015 - 2020

Authors: إنتصار إبراهيم الياس --- فرح سعد نشاط حميد
Journal: Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية ISSN: 18131719 Year: 2018 Volume: 4 Issue: 44 part 2 Pages: 431-447
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

This paper has used the time series data for the Iraqi dinar Exchange Rate against the American dollar for the period (2003-2014) by using the Exponential Smoothing models (Single Exponential Smoothing model and Double Exponential Smoothing model "Holt's Method"). The reason of using these models is because the high accuracy and flexible in analyzing the time series data. The results of application show that the proper and efficient model for representing time series data is:- The Double Exponential Smoothing model according to MSE measure after determine the optimal smoothing parameter to obtain future forecasting for the on the Iraqi dinar Exchange Rates against the American dollar for the period (2015-2020), these values showed a harmonic direction with the same original time series.- Double Exponential Smoothing (Holt’s method) has the ability to deal with the time series data that contains no seasonal pattern for the Iraqi dinar Exchange Rate against the American dollar for the period (2003-2014). The results showed that there is trend of non-seasonal decreasing trend. Minitab program has been considered for the statistical analysis.

استخدمت بيانات السلسلة الزمنية لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكيللمدة من ) 2003 - 2014 ( باعتماد نماذج التمهيد الأسي )أنموذج التمهيد الأسي الأحادي وأنموذجالتمهيد الأسي المزدوج "طريقة هولت"( لما تمتاز به هذه النماذج من دقة ومرونة عاليتين فيتحليل السلاسل الزمنية. واظهرت نتائج التطبيق أن الأنموذج الملائم والكفوء لتمثيل بيانات السلسلةالزمنية هو:أنموذج التمهيدي الأسي المزدوج )طريقة هولت( وفقا لمعيار متوسط مربع الخطأ بعد تحديد معالم -التمهيد المثلى من أجل الحصول على تنبؤات مستقبلية لسعر الصرف للمدة ) 2015 - 2020 ( فيالسوق العراقية، حيث أظهرت هذه القيم تناسقا مع مثيلاتها في السلسلة الزمنية الاصلية.قدرتها على معالجة السلاسل الزمنية المحتواة على مركبة الاتجاه العام الغير موسمي حيث لوحظ -من بيانات السلسلة الزمنية لسعر الصرف للمدة ) 2003 - 2014 ( في السوق العراقية بان هنالكاتجاه عام متناقص غير موسمي. تم استخدام البرنامج الجاهز ) Minitab ( في الجانب الإحصائي.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2018 (1)