research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
Comparison between the empirical bayes method with moments method to estimate the affiliation parameter in the clinical trials using simulation
مقارنة بين أسلوب بيز التجريبي مع طريقة العزوم لتقدير معلمات الأنتماء في المحاولات السريرية بأستعمال المحاكاة

Authors: صباح هادي الجاسم --- محمد صباح خالد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 69 Pages: 226-236
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this research the Empirical Bayes method is used to Estimate the affiliation parameter in the clinical trials and then we compare this with the Moment Estimates for this parameter using Monte Carlo stimulation , we assumed that the distribution of the observation is binomial distribution while the distribution with the unknown random parameters is beta distribution ,finally we conclude that the Empirical bayes method for the random affiliation parameter is efficient using Mean Squares Error (MSE) and for different Sample size .

في هذا البحث تتم مقارنة تقديرات بيز التجريبي لمعلمات الانتماء في التجارب السريرية مع تقديرات معلمات الانتماء بطريقة العزوم, وذلك بتوظيف اسلوب المحاكاة بطريقة مونت كارلو حيث تم استعمال المقياس الاحصائي متوسط مربعات الخطأ (MSE) من اجل المقارنة بين كفاءة التقديرات ولحجوم عينات مختلفة علماً انه تم افتراض نسب فقدان مختلفة للبيانات وعلى فرض ان توزيع المشاهدات هو توزيع ثنائي الحدين في حين كان توزيع المعلمات العشوائية المجهولة هو توزيع بيتا وتم التوصل في هذا البحث الى ان تقديرات بيز التجريبي لمعلمات الانتماء العشوائية افضل من تقديرات العزوم لهذه المعلمات ولحجوم العينات المفترضة في الجانب التجريبي.


Article
Comparing Between Shrinkage &Maximum likelihood Method For Estimation Parameters &Reliability Function With 3- Parameter Weibull Distribution By Using Simulation
مقارنة بين طريقة التقلص وطريقة الإمكان الأعظم لتقدير المعلمات ودالة المعولية لتوزيع ويبل بثلاثة معلمات باستخدام المحاكاة

Authors: صباح هادي الجاسم --- فراس صدام عبد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2013 Volume: 19 Issue: 73 Pages: 414-429
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The 3-parameter Weibull distribution is used as a model for failure since this distribution is proper when the failure rate somewhat high in starting operation and these rates will be decreased with increasing time .In practical side a comparison was made between (Shrinkage and Maximum likelihood) Estimators for parameter and reliability function using simulation , we conclude that the Shrinkage estimators for parameters are better than maximum likelihood estimators but the maximum likelihood estimator for reliability function is the better using statistical measures (MAPE)and (MSE) and for different sample sizes .Note:- ns : small sample ; nm=median sample ; nl=large sample.

في هذا البحث تم استعمال توزيع ويبل بثلاثة معلمات هي معلمة الشكل ، معلمة القياس ومعلمة الموقع .أن هذا التوزيع يعتبر من توزيعات الفشل الملائمة عندما تكون معدلات الفشل عاليه نسبياً في بداية تشكيل المكائن ومن ثم تبدأ هذه المعدلات بالتناقص تدريجياً بزيادة الزمن.أما بالنسبة للجانب الرئيسي من هذا البحث وهو الجانب التجريبي ، فقد تم في هذا الجانب أجراء مقارنه بين مقدرات طريقة التقلص(Shrinkage Method) وطريقة الإمكان الأعظم(Maximum likelihood Method) لمعلمات ودالة المعوليه لهذا التوزيع باستعمال المقياسين الإحصائيين (MSE) و(MAPE) وذلك بعد أن تم توظيف طريقة (Monte – Carlo) مونت-كارلو للمحاكاة ،علماً بأن حجوم العينات المستعملة والملائمة لطبيعة البحوث من هذا النوع هي العينة الصغيرة n=20,30)) ، والعينة المتوسطة (n=50) والعينة الكبيرة (n=100)، ولقد تم التوصل في هذا البحث الى أفضلية طريقة التقلص لتقدير المعلمات في حين كانت الافضليه لطريقة الإمكان الأعظم لتقدير دالة المعوليه .


Article
A Comparison of two Bayesian estimators for parameter of Pareto Distribution using two Loss Function
مقارنة بين مقدري بيز لمعلمة توزيع باريتو باستعمال دالتين للخسارة

Author: أ. صباح هادي الجاسم م.م. اخلاص علي حمودي
Journal: Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1999558X Year: 2012 Volume: 1 الجزء الاول Issue: عدد خاص بالمؤتمر العلمي Pages: 147-168
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT :- In this research was derived Bayesian estimator using Modified squared Error Loss Function Modified Linear Exponential Loss Function . In the experimental part was compared between two Bayesian estimators employ simulation in Monte-Carlo method and using statistical indicators Mean Squared Error (MSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE) for comparison between the preference of estimators . and for certain values to fundamental constants (r,k) in loss functions demonstrated preference of Bayesian estimator for each function of these functions and according to the simulation experiments .

المستخلص :- في هذا البحث تم اشتقاق مقدر بيز باستعمال دالة الخسارة التربيعية المعدلة ودالة الخسارة الخطية الاسية المعدلة . اما في الجانب التجريبي تمت المقارنة بين مقدري بيز بتوظيف المحاكاة بطريقة مونت-كارلو وباستعمال المؤشرين الاحصائيين متوسط مربعات الخطأ (MSE) ومتوسط الخطأ النسبي المطلق (MAPE) من اجل المقارنة بين افضلية المقدرات . ولقيم معينة للثوابت الاساسية (r , k ) في دوال الخسارة اتضحت افضلية مقدر بيز لكل دالة من هذه الدوال وحسب ماجاء في تجارب المحاكاة .


Article
Compared with the greatest possible way Bizet methods to estimate the failure rate of the existence of surveillance data from the first type of samples failure
مقارنة طريقة الامكان الاعظم مع اساليب بيزية لتقدير معدل الفشل بوجود بيانات مراقبة من النوع الاول لعينات الفشل

Loading...
Loading...
Abstract

A comparison Between Maximum Likelihood Method and Bayesian Methods to Estimate the Failure Rate with Type one Censored Data of Failure Samples.ABSTRACT : In this paper a comparison between: Maximum Likelihood estimator ,standard Bayesian estimator ,Expected Bayesian estimator ,and Hierarchical Bayesian estimator for failure rate by considering censored data of type one by using simulation by Monte Carlo method .We conclude that the Expected Bayesian estimator in that best for estimating failure rate using the statistical indicator (MSE) and (MAPE).Also we conclude that the Hierarchical Bayesian estimator and Expected Bayesian estimator have the same preference for large M=∑_(i=1)^m▒〖(n_i 〗-r_(i ))t_i ,where n_i represented the subsample drawn for each i=1,2,…,m ; r_i is correspondence number of failure unit such that 0المستخلصتم في هذا البحث مقارنة طرائق التقدير الاتية لمعدل الفشل بوجود بيانات مراقبة من النوع الاول بتوظيف اسلوب المحاكاة بطريقة مونت كارلو (Monte Carlo)وهذه الطرائق هي:طريقة الامكان الاعظم ,وطريقة بيز, وطريقة التوقع البيزي و طريقة بيز الهرمي. ومن اجل المقارنة بين افضلية المقدرات تم استعمال المقياسيين الاحصائيين متوسط مربعات الخطأ(MSE)ومتوسط الخطأ النسبي المطلق (MAPE) وتم التوصل الى ان مقدار التوقع البيزي لمعدل الفشل هو الافضل مقارنة ببقية المقدرات وكان هناك تقارب في الافضلية بين مقدرات التوقع البيزي ومقدرات بيز الهرمي كلما ازداد حجم العينة


Article
تقدير العلاقة طويلة الأمد بين الودائع والائتمان النقدي باستعمال نماذج انحدار التكامل

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: In this study, we try to analyze the relationship equilibrium between deposits and credit cash in Iraq (2003-2011) that the framework for the concept of analysis of co-integration and error correction To achieve this, the search for the existence of the relationship equilibrium between the variables of the study there was the analysis of the properties of time series variables model using several tests , including test the unit root to determine the rank of the integration of all-time series separately and then check the integrity of the joint several tests have revealed the results of these tests for the integration of all-time series separately from the first order also revealed the existence of a relationship equilibrium in the long-run between deposits and cash credit and estimate the effects of deposits short and long -run credit cash , were used two tests are testing Engel - Granger and test Johansen integration joint specimen error correction and the light of the results of the two methods shows a relationship equilibrium binary between variables , It has been estimated coefficient of the speed of adjustment credit cash any speed correct imbalances balance in all an earlier period in the long-run , as well as estimating the short -run flexibility and value of the coefficient of determination (R2). The data was analyzed and extract the results of the program through the use of ready (Eviews.7)

المستخلص :في هذه الدراسة تَمّ دراسة وتحليل العلاقة التوازنية بين الودائع والائتمان النقدي في العراق (2011-2003), وذلك بإطار مفهوم تحليل التكامل المشترك وتصحيح الخطأ , ولتحقيق ذلك تَمّ البحث عن وجود العلاقة التوازنية بين متغيرات الدراسة إذَ تَمّ تحليل خواص السلسلة الزمنية لمتغيرات الأنموذج باستعمال عدة اختبارات . منها اختبار جذر الوحدة لتحديد رتبة تكامل كل سلسلة زمنية على حده ,ومن ثَمّ التحقق من تكاملها المشترك بعدة اختبارات, وقد كشفت نتائج هذه الاختبارات عن تكامل كَلِّ سلسلة زمنية على حدة من الدرجة الأولى ,كما كشفت عن وجود علاقة توازنية في الأمد الطويل بين الودائع والائتمان النقدي وتقدير آثار الودائع قصيرة وطويلة الأمد على الائتمان النقدي , وتَمّ استعمال اختبارين هما اختبار انجل – كرانكر واختبار جوهانسن للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ , وعلى ضوء نتائج الطريقتين تبين عن وجود علاقة توازنية ثنائية بين المتغيرات , كما تَمّ تقدير معامل سرعة تكيف الائتمان النقدي, أي سرعة تصحيح اختلال توازنها في كل مدة سابقة في الأمد الطويل ,وكذلك تقدير مرونة الأمد القصير و قيمة معامل التحديد (R2 ) وتم تحليل البيانات واستخراج النتائج من خلال استعمال البرنامج الجاهز Eveiwes7)).

Keywords


Article
تقدير العلاقة طويلة الأمد بين الودائع والائتمان النقدي باستعمال نماذج انحدار التكامل

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: In this study, we try to analyze the relationship equilibrium between deposits and credit cash in Iraq (2003-2011) that the framework for the concept of analysis of co-integration and error correction To achieve this, the search for the existence of the relationship equilibrium between the variables of the study there was the analysis of the properties of time series variables model using several tests , including test the unit root to determine the rank of the integration of all-time series separately and then check the integrity of the joint several tests have revealed the results of these tests for the integration of all-time series separately from the first order also revealed the existence of a relationship equilibrium in the long-run between deposits and cash credit and estimate the effects of deposits short and long -run credit cash , were used two tests are testing Engel - Granger and test Johansen integration joint specimen error correction and the light of the results of the two methods shows a relationship equilibrium binary between variables , It has been estimated coefficient of the speed of adjustment credit cash any speed correct imbalances balance in all an earlier period in the long-run , as well as estimating the short -run flexibility and value of the coefficient of determination (R2). The data was analyzed and extract the results of the program through the use of ready (Eviews.7)

المستخلص :في هذه الدراسة تَمّ دراسة وتحليل العلاقة التوازنية بين الودائع والائتمان النقدي في العراق (2011-2003), وذلك بإطار مفهوم تحليل التكامل المشترك وتصحيح الخطأ , ولتحقيق ذلك تَمّ البحث عن وجود العلاقة التوازنية بين متغيرات الدراسة إذَ تَمّ تحليل خواص السلسلة الزمنية لمتغيرات الأنموذج باستعمال عدة اختبارات . منها اختبار جذر الوحدة لتحديد رتبة تكامل كل سلسلة زمنية على حده ,ومن ثَمّ التحقق من تكاملها المشترك بعدة اختبارات, وقد كشفت نتائج هذه الاختبارات عن تكامل كَلِّ سلسلة زمنية على حدة من الدرجة الأولى ,كما كشفت عن وجود علاقة توازنية في الأمد الطويل بين الودائع والائتمان النقدي وتقدير آثار الودائع قصيرة وطويلة الأمد على الائتمان النقدي , وتَمّ استعمال اختبارين هما اختبار انجل – كرانكر واختبار جوهانسن للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ , وعلى ضوء نتائج الطريقتين تبين عن وجود علاقة توازنية ثنائية بين المتغيرات , كما تَمّ تقدير معامل سرعة تكيف الائتمان النقدي, أي سرعة تصحيح اختلال توازنها في كل مدة سابقة في الأمد الطويل ,وكذلك تقدير مرونة الأمد القصير و قيمة معامل التحديد (R2 ) وتم تحليل البيانات واستخراج النتائج من خلال استعمال البرنامج الجاهز Eveiwes7)).

Keywords


Article
مقارنة بين طريقة العزوم وطريقة بيز لتقدير دالة المخاطرة لتوزيع Quassi Lindely

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractIn this research was to estimate the hazard function of Quassi Lindely distribution (QL) using the method of moments and the Standard Bayes Method, but to reach a competent way of appreciation were employed style of Monte Carlo simulation in a way was the use of sampling sizes (15,25,50,100) , results showed that the method of moments are competent in the estimate of the hazard distribution function (QL) for most of the default values for all sizes of samples, using the statistical measure of the average error rate boxes as a barometer of years because it is a total contrast plus a square bias .

-1المستخلص :في هذا البحث تم تقدير دالة المخاطرة لتوزيع Quassi Lindely (Q.L) باستعمال طريقة العزوم (Method of moments ) وطريقة بيز القياسي , ولاجل التوصل الى اكفاء طريقة في التقدير تم توظيف اسلوب المحاكاة بطريقة مونت كارلو و استعمال حجوم العينات (15,25,50,100) , واظهرت النتائج ان طريقة العزوم هي الاكفاء في تقدير دالة المخاطرة لتوزيع (Q.L) لاغلب القيم الافتراضية ولجميع حجوم العينات , وذلك باستعمال المقياس الاحصائي معدل متوسط مربعات الخطأ باعتباره مقياسا عاما لانه عبارة عن مجموع التباين مضافا له مربع التحيز .

Keywords


Article
Economic reform policies in China and the possibility ofAdapted in an environment that the Iraqi economy
مقارنة بين طريقة بيز القياسية وطريقة وطريقة الامكان الاعظم لتقدير معولية النظام المتسلسل باستخدام المحاكاة

Loading...
Loading...
Abstract

في هذا البحث تم تقدير دالة المعولية لنظام مؤلف من m من المركبات المستقلة المربوطة بشكل متسلسل والتي لها توزيع أسي بمعلمات مختلفة ( 〖(λ_i〗_( ,) i=1,2,…,m وتم استعمال طريقة الإمكان الأعظم وطريقة بيز القياسية في التقدير . وقد تم توظيف أسلوب المحاكاة (Simulation) بطريقة مونت كارلو (Monte Carlo) للمقارنة بين الطريقتين بغية الوصول إلى أفضل طريقة للتقدير . وتوصل البحث إلى أفضلية طريقة بيز القياسية بالمقارنة مع الطريقة الأخرى في التقدير ولجميع حجوم العينات .

In this research an estimation of reliability function for a series system consist m independent components, which have an exponential distribution with different Parameters 〖(λ_i〗_( ,) i=1,2,…,m). Standard Bayes method and maximum likelihood method are used in estimation . Simulation results shown that Standard Bayes Method is the best method with compare the other method in estimation for all samples size.

Keywords

Comparison --- مقارنة

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (6)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2016 (1)

2015 (2)

2014 (1)

2013 (1)

2012 (2)

More...