research centers


Search results: Found 5

Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Article
A Suggested Method of Detecting Multicollinearity in Multiple Regression Models
طريقة مقترحة لاكتشاف الازدواج الخطي في نماذج الانحدار المتعدد

Author: Abdalla M. EL-HABIL
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2012 Volume: 34 Issue: 106 Pages: 7-21
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

In literature, several methods suggested for the detection of multicollinearity in multiple regression models, and one of the multicollinearity problems solutions is to omit the explanatory variables in the model, which cause the multicollinearity. In this paper, we concentrated on the extra sum of squares method as a suggested method that can be used for detecting multicollinearity. The method of extra sum of squares is applied to real data on the annually surveys about smoking were conducted by the American Federal Trade Commission (FTC). In this data, we detected multicollinearity, then we solved this problem by using the ridge regression and we got the new estimates of the new model without omitting any of the explanatory variables.

في الدراسات الأدبية، تم اقتراح العديد من الأساليب للكشف عن مشكلة الازدواج الخطي في نماذج الانحدار الخطي المتعدد، وكان من ضمن الحلول لهذه المشكلة هو حذف بعض المتغيرات المفسرة التي تتسبب في إيجاد مشكلة الازدواج الخطي من النموذج. في هذه الورقة البحثية، ركزنا على طريقة مجموع مربعات الانحدار كطريقة مقترحة يمكن استعمالها في اكتشاف الازدواج الخطي. ومن أجل ذلك قمنا بتحليل بيانات حقيقية صادرة عن المؤسسة الفيدرالية الأمريكية للتجارة والتي تعنى بعمل دراسات ميدانية سنوية عن التدخين، حيث تم اكتشاف الازدواج الخطي في النموذج المقدر، ثم بعد ذلك تم علاج تلك المشكلة باستخدام انحدار ردج دون حذف أي من المتغيرات المفسرة.


Article
A Study of Detecting Outliers in Time Series Using Simulation
استخدام أسلوب المحاكاة لاكتشاف القيم الشاذة في السلاسل الزمنية

Author: Abdalla M. EL-HABIL عبدالله الهيبل
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2010 Volume: 32 Issue: 100 Pages: 9-20
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper, simulations for detecting outliers and studying their effects on the values of AR(1) time series, transfer function model with one-input variable, transfer function model with two-input variables processes, and simultaneous transfer function (STF) are conducted using the STFMODEL JOINTMDL paragraph in the Scientific Computing Associate Corporation (SCA) program. A simulation of a transfer function model is conducted to check its validity. By using the SCA program, Victor Gomez and Agustin Maravall's example for detecting outliers in time series by TRAMO program is pursued.The conclusion, which we come up with, is that the presence of outliers, depending on their nature, may have a moderate to substantial impact on the effectiveness of the standard methodology for time series analysis with respect to model identification, estimation, and forecasting.

تم في هذا البحث استخدام أسلوب المحاكاة لاكتشاف القيم الشاذة في السلاسل الزمنية ودراسة تأثيراتها في تقدير معالم كل من أنموذج الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى وأنموذج دالة التحويل في حالتي متغير واحد و متغيرين وكذلك أنموذج دالة التحويل المتزامنة، وقد تم أيضا باستخدام أسلوب المحاكاة التحقق من صحة أنموذج دالة التحويل باستخدام البرنامج الإحصائي المتخصصSCA ، وكذلك في إطار اكتشاف القيم الشاذة في السلاسل الزمنية تم باستخدام البرنامج نفسه تحقيق نتائج أفضل من نتائج برنامج TRAMO من خلالتتبع مثال Victor Gomez.ومن خلال نتائج هذا البحث، تم التأكيد على أن للقيم الشاذة في السلاسل الزمنية تأثيراً الذي قد يكون طفيفاً أو جوهرياً في منهجية تحليل السلاسل الزمنية بما يخص التعرف على الأنموذج المناسب للسلسلة، وتقدير المعالم، وعملية التنبؤ.


Article
Estimation life expectancy in Gaza Strip using Brass growth balance method
تقدير متوسط العمر المتوقع في قطاع غزة باستخدام طريقة ميزان نمو براس

Author: Abdalla M. EL-HABIL عبدالله محمد الهبيل
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2012 Volume: 34 Issue: 108 Pages: 9-32
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTLife expectancy is an important de¬mographic indicator that is used for comparison between differ¬ent population groups. A life table is designed mainly to measure a life expectation. Incompleteness of death registration is causing a problem to estimate the life expectancy. In this paper, we estimated the life expectancy for Gaza strip using population and mortality data from the Ministry of Health. Estimation of the corrected life expectancy in Gaza strip was conducted by correcting the incompleteness of death registration by Brass growth balance method. By using Brass growth balance method the uncertainty interval was much smaller than that computed without correcting underreporting. The estimate of life expectancy at birth for the total population of Gaza strip in 2006 is about 1.41 year higher than the estimation when correcting underreporting with Brass growth balance method. It is about 2.2 year higher for males and only 0.35 year for females. It is found that this difference is statistically significant for males and both sexes only.

المستخلصيعتبر مقياس متوسط العمر المتوقع مؤشر ديموغرافي مهم يستخدم للمقارنة بين المجموعات السكانية المختلفة، وقد صممت جداول الحياة بالاساس لتقدير متوسط العمر المتوقع، في حين أن عدم اكتمال تسجيل الوفيات يتسبب في عدم دقة تقدير هذا المقياس.تم تقدير في هذه الورقة البحثية متوسط العمر المتوقع في قطاع غزة للعام 2006 باستخدام بيانات السكان والوفيات من وزارة الصحة في فلسطين، ثم بعد ذلك تم تصحيح عدم اكتمال تسجيل الوفيات باستخدام طريقة براس لتوازن النمو، ومن ثم قدرنا متوسط العمر المتوقع المعدل، حيث وجدنا أن فترات الثقة لمتوسط العمر المتوقع أصغر بشكل ملحوظ بعد التعديل عنها قبل التعديل، وكذلك اتضح لنا أن تقدير متوسط العمر المتوقع لسكان قطاع غزة في العام 2006 يزيد 1.41 سنة قبل التعديل عنه بعد التعديل، حيث أنه يزيد 2.2 سنة في حالة الذكور و 0.35 سنة في حالة الإناث. واتضح من خلال الاختبار الإحصائي أن هذا الاختلاف بين التقديرين هو اختلافا معنويا في حالة الذكور وكلا الجنسين فقط


Article
Modeling the Exchange Rate of the Jordanian Dinar and US Dollar against the Israeli Sheikl
نمذجة معدل سعر الصرف للدينار الأردني والدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي

Author: Abdalla M. EL-HABIL عبدالله الهبيل
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2008 Volume: 30 Issue: 89 Pages: 9-16
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractIn this empirical study, modeling the exchange rate of the Jordanian Dinar and US Dollar against the Israeli Sheikl is done by using the ARIMA and Transfer Function models. I demonstrated the importance of outlier detection and adjustment through the parameters significances and the moderate change in forecasted values. I come up with the conclusion that the transfer function forecasts better track the data as compared to the ARIMA forecasts. By this study, I added new empirical evidence on the important of transfer function modeling that is forward-looking. It will capture both the immediate and longer term effects of intervention.

من خلال الدراسة الحالية تم تطبيق نمذجة معدل التغيّر في الدينار الأردني والدولار الأمريكي مقابل الشيقل الأسرائيلي من خلال استخدام نماذج دالة التحويل و ARIMA. وقد تم التركيز على عمليات التسوية والإستقصاء الفرعي خلال مقاييس المتغيرات والتغير المعتدل في القيم المتنبأة. وقد استنتجت الدراسة أن تنبؤات دالة التحويل تحمل أفضل المعطيات بالمقارنة مع تنبؤات مجموع حركة التحويل الذاتي ARIMA. ومن خلال الدراسة تم إضافة دليل تجريبي آخر على أهمية أنموذج دالة التحويل على المدى البعيد. وسوف يتم التوصل إلى التأثيرات البعيدة والآنية التي تتخلل العملية.

Keywords


Article
Assessing The Impact of Central Bank Intervention on Exchange Rate: New Evidence From Transfer Function Modeling
تخمين تأثير تدخل البنك المركزي في معدل الصرف دليل جديد من خلال نمذجة دالة التحويل

Author: Abdalla M. EL-HABIL عبدالله الهبيل
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2006 Volume: 28 Issue: 83 Pages: 9-26
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTRecently, only econometric models like GARCH and EGARCH investigated the instant effects of central banks interventions. In this paper, extended study for investigating and analyzing the dynamic effects is conducted using transfer function modeling. We investigate the effect of the Reserve Bank of Australia on the $US/$A exchange rate in the period 1983 -1997, which can be broken into four distinct phases. Equally, we investigate the changing effectiveness of daily intervention into various separate components. We rely on a new strategy implied by the transfer function modeling that outperforms the traditionally used EGARCH one. This methodology is considered a very important tool; it leads to evaluating the instant and dynamic effects in long term and for avoiding future economic shocks. As far as my knowledge, this is the first study investigating the effects of foreign exchange market interventions on the exchange rate by using the transfer function modeling.

لقد ركزت المؤشرات الإقتصادية مثل كارج وأيكارج على التأثيرات الثابثة لتدخلات البنوك المركزية. لذا فقد سلط هذا البحث دائرة الضوء على بحث وتحليل التأثيرات الحركية وذلك بإستخدام أنموذج التحويل الوظيفي. فقد بحثنا في تاثير المصرف الأسترالي في معدل التحويل بالنسبة إلى الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي للفترة بين 1983 ولغاية 1997، والتي من الممكن تقسيمها إلى أربعة مراحل معلومة. وكذلك قمنا بتناول التأثير المتغير التدخل اليومي في المكونات المنفصلة وأعتمدنا على استراتيجية جديدة تتضمن أنموذج التحويل الوظيفي التي تؤدي مايسمى تقليدياً بـ ايكراج. لذا يعد هذا المنهج أحد العناصر المهمة التي تؤدي إلى تقيم التأثيرات الحركية والثابتة بعيدة المدى وتلافي الصدمات الأقتصادية. وعلى حد علمي، فإن هذه الدراسة تعد الأولى في التي تناولت تأثيرات سوق التحويل الخارجي على معدل الصرف بإستخدام أنموذج التحويل الوظيفي.

Listing 1 - 5 of 5
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (5)


Language

English (5)


Year
From To Submit

2012 (2)

2010 (1)

2008 (1)

2006 (1)