research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Test Three Factor Model Fama and French in the Iraq Stock Exchange
اختبار نموذج ثلاثي العوامل لـ Fama and French في سوق العراق للأوراق المالية - دراسة تحليلية

Authors: Prof. Hamza Mahmoud Shamki أ.د. حمزة محمود شمخي --- Khairiya Abdel Kadhim Hussein خيرية عبد كاظم حسين
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2019 Issue: 118 Pages: 43-54
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The aim of the research is to study the three-factor model Fame and French in the Iraqi Market for Stock Exchange and its applicability in the market. and whether there are bonuses for the three factors that the investor can use to obtain a better return than if another pricing model were used .The sample is made of companies company listed on the market and for a number of different sectors. Statistical methods, including the statistical program SPSS and Excel, 2010, have been used for the purpose of obtaining the final statistical results and using the monthly and annual data available to the Iraqi Stock Exchange for the period from 2010 to 2014. In conducting the financial analysis, the market encourages individuals to invest in the market for better returns. As for the results of the statistical analysis, the research has found that there are high and strong correlation between the model variables in the market, and has recommended the research the importance of applying the model on the market to give a clear picture of the financial models that correspond with the Iraqi Market for Stock Exchange

هدف البحث الى دراسة اختبار أنموذج ثلاثي العوامل Fama and French في سوق العراق للأوراق المالية، وإمكانية تطبيقه في السوق ، وهل هناك علاوات لعوامله الثلاث يمكن للمستثمر الاستفادة منها للحصول على عائد افضل مما لو استخدم نموذج تسعير أخر، وقد تكون مجتمع العينة من (40) شركة مدرجة في السوق ولعدد من القطاعات المختلفة. وتم استخدام الاساليب الاحصائية منها البرنامج الاحصائي الجاهز SPSS وبرنامج Excel,2010 ، لغرض الحصول على النتائج الاحصائية النهائية وباستخدام البيانات التأريخية الشهرية والسنوية المتوفرة لدى سوق العراق للأوراق المالية للفترة الزمنية الممتدة من 2010 لغاية 2014، وباجراء التحليل المالي توصل البحث الى وجود علاوتي الحجم والقيمة في السوق مما يشجع الأفراد المستثمرين على الاستثمار في السوق للحصول على عوائد افضل. أما نتائج التحليل الاحصائي فقد توصل البحث الى وجود علاقات ارتباط عالية وقوية بين متغيرات النموذج في السوق، واوصى البحث بأهمية تطبيق الأنموذج في السوق لاعطاء صورة واضحة عن النماذج المالية التي تتوافق مع سوق العراق للأوراق المالية.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2019 (1)