research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
تحديد محفظة الأسهم المثلى لسوق العراق للأوراق المالية باستخدام البرمجة التربيعية للمدة (2016-2005)
Determine the Optimal Stock Portfolio for the Iraqi Market for Securities Using the Quadratic Programming for the period (2016-2005)

Loading...
Loading...
Abstract

The aim of this study is to determine the optimal investment portfolios for the Iraqi market for securities using the quadratic programming method as one of the methods of measuring the relationship between return and risk. And by using the Excel program to solve square programming. And the extent to which the diversification policy contributes to the reduction of risks associated with a positive relationship to returns. The investment portfolio of the Iraqi financial market is determined by using the square programming by investing (27%) in the shares of Baghdad Soft Drinks Company and investing (15%) in the shares of the city of Al-Karkh Games and investing (21%) in the shares of the Kurdistan Bank and investing a percentage of the capital by (14%) in the Middle East for Investment and (23%) in Al Ahlia Animal Production Company, to obtain a portfolio with a yield of (8%) with a difference of (0.04) if total risk of portfolio (0.19).

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المحافظ الإستثمارية المثلى لسوق العراق للأوراق المالية باستخدام أسلوب البرمجة التربيعية بوصفة أحد أساليب قياس العلاقة بين العائد والمخاطرة. ومن خلال توظيف برنامج الإكسل لحل مسائل البرمجة التربيعية. ومدى مساهمة سياسة التنويع في تخفيض المخاطر التي ترتبط بعلاقة طردية بالعوائد. إذ تتحدد المحفظة الإستثمارية لسوق العراق المالي باستخدام البرمجة التربيعية باستثمار نسبة ((%27 في أسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية ويستثمر نسبة (15%) في أسهم شركة مدينة ألعاب الكرخ ويستثمر نسبة (%21) في أسهم مصرف كوردستان واستثمار نسبة من رأس المال بمقدار ((%14 في الشرق الأوسط للاستثمار وكذلك نسبة ((%23 في أسهم الأهلية للإنتاج الحيواني, ليحصل على محفظة بعائد قدره ( (%8وبمقدار تباين بلغ (0.04) أي المخاطر الكلية للمحفظة بلغت (0.19).


Article
Using Quadratic Programming in Determine Optimal investment portfolio: With reference to bank sector in Iraqi Financial Market
استخدام البرمجة التربيعية في تحديد المحفظة الاستثمارية المثلى : مع إشارة خاصة لقطاع المصارف في سوق العراق للأوراق المالية

Author: Ahmad H. Battal احمد حسين بتال
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2008 Volume: 1 Issue: 2 Pages: 5-20
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The investment portfolio is a tool composed of at least two assets or more, and the goal from owning portfolio is to maximize the market value and achieve the optimum employment for these assets. Selection investment portfolio is one of the models used in modern financial markets and contained a large proportion of the risk.The aim of the this paper is to clarify how can employ Quadratic Programming as a way to determine the optimal investment portfolio. We used Excel Solver Spreadsheets to find the optimal portfolio on the actual historical data of the selected sample from the Iraqi financial market.

المحفظة الاستثمارية هي اداة مركبة من اصلين ماليين او اكثر، والهدف من امتلاك المحفظة هو لتعظيم القيمة السوقية وتحقيق الاستخدام الامثل لهذه الاصول. ان اختيار المحفظة المثلى هو احد النماذج المستخدمة في الاسواق المالية الحديثة والتي تتضمن على مخاطرة عالية. الهدف من هذا البحث هو توضيح كيف يمكن توظيف اسلوب البرمجة التربيعية كوسيلة لتحديد المحفظة الاستثمارية المثلى. وتم استخدام الاداة solver في برنامج الاكسل لتحديد المحفظة الاستثمارية المثلى على البيانات التاريخية لعينة مختارة من سوق العراق للاوراق المالية.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2019 (1)

2008 (1)