research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Using Quadratic Programming in Determine Optimal investment portfolio: With reference to bank sector in Iraqi Financial Market
استخدام البرمجة التربيعية في تحديد المحفظة الاستثمارية المثلى : مع إشارة خاصة لقطاع المصارف في سوق العراق للأوراق المالية

Author: Ahmad H. Battal احمد حسين بتال
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2008 Volume: 1 Issue: 2 Pages: 5-20
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The investment portfolio is a tool composed of at least two assets or more, and the goal from owning portfolio is to maximize the market value and achieve the optimum employment for these assets. Selection investment portfolio is one of the models used in modern financial markets and contained a large proportion of the risk.The aim of the this paper is to clarify how can employ Quadratic Programming as a way to determine the optimal investment portfolio. We used Excel Solver Spreadsheets to find the optimal portfolio on the actual historical data of the selected sample from the Iraqi financial market.

المحفظة الاستثمارية هي اداة مركبة من اصلين ماليين او اكثر، والهدف من امتلاك المحفظة هو لتعظيم القيمة السوقية وتحقيق الاستخدام الامثل لهذه الاصول. ان اختيار المحفظة المثلى هو احد النماذج المستخدمة في الاسواق المالية الحديثة والتي تتضمن على مخاطرة عالية. الهدف من هذا البحث هو توضيح كيف يمكن توظيف اسلوب البرمجة التربيعية كوسيلة لتحديد المحفظة الاستثمارية المثلى. وتم استخدام الاداة solver في برنامج الاكسل لتحديد المحفظة الاستثمارية المثلى على البيانات التاريخية لعينة مختارة من سوق العراق للاوراق المالية.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2008 (1)