research centers


Search results: Found 37

Listing 1 - 10 of 37 << page
of 4
>>
Sort by

Article
Kronecker Product Operations to Find Functions of Higher Dimensions Using Least Squares Method
عمليات ضرب كرونكر المتعدد لإيجاد دوال ذات الابعاد العليا باستخدام طريقة المربعات الصغرى

Author: Sudad K. Ibraheem سداد خليل ابراهيم
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2013 Issue: 31 Pages: 31-42
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

In this work, we have describe the application of kronecker product operation to interpolation the functions of higher dimensions ( 3 and 4-variables function) by using least square method . Several examples are given to illustrate which is used to define and specialize the method. A comparison between the exact function and interpolation function depending on least square errors.

في هذا العملِ، نَصِفُ تطبيقَ عملية ضرب كرونكر لبناء الدوال ، ذات الأبعادِ العليا (دوال ل 3 و 4 متغيّرات) باستعمال طريقةِ المربّعات الصغرى.عدة أمثلة أعطيت بشكل خاص لتوضيح التطبيقات التي استعملت لتعريف الطريقة. المقارنة بين الدالة المضبوطةِ والدالة المبنية اعتمد على أقلّ الأخطاءِ المربّعةِ.


Article
A Comparison between Least Squares and Adjusted Ridge Regression Methods with Application
مقارنة بين طريقتي المربعات الصغرى وانحدار الحرف المعدلة مع التطبيق

Authors: طلال عبد الرزاق الحسو --- Safaa Y. Saffawi صفاء يونس الصفاوي
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2011 Volume: 33 Issue: 103 Pages: 47-57
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractIn this paper, the problem of combating multicollinearity between predictor variables in multiple linear regression model has been studied. This treatment has been done by using the adjusted ridge regression which is suggested by Swindle (1976). This method depends on adding a vector of prior information about the vector of regression parameters  to the estimator proposed by (Hoerl & Kennard, 1970). We selected the vector of prior information to represent the average of Ordinary Least Squares estimator for  . The optimal value for ridge parameter that makes the mean square error of the adjusted estimator minimum has been selected. A comparison between the ordinary least squares and the adjusted estimators has been done. A Monte Carlo simulation is made for 15 predictor variables by choosing different sample sizes simple correlation coefficients,  and and we concluded that the adjusted estimators is better than the ordinary least squares estimators .

المستخلصتم في هذا البحث معالجة مشكلة تعدد العلاقة الخطية بين المتغيرات التوضيحية في أنموذج الانحدار المتعدد مستخدمين طريقة انحدار الحرف المعدلة، وكان الباحث Swindle (1976) أول من قدمها، وتستند على إضافة معلومات مسبقة عن متجه المعلمات  إلى المقدر الذي قدمه Hoerl and Kennard (1970) وتم اختيارنا لتلك المعلومات المسبقة لتمثل متجه الوسط الحسابي لمكونات متجه مقدر المربعات الصغرى للمتجه  , وتم تحديد القيمة المثلى لعامل الحرف للطريقة المعدلة والتي تجعل متوسط مربعات الخطأ للمقدر الناتج أقل ما يمكن .أجريت مقارنة بين مقدرات المربعات الصغرى ومقدرات انحدار الحرف المعدلة لبيانات تم توليدها بأسلوب مونت كارلو لخمسة عشر متغيراً توضيحياً بأحجام عينات مختلفة وبافتراض قيم مختلفة لمعاملات ارتباطات بسيطة وباختيار قيم مختلفة للمتجه  و , وتحت هذه الافتراضات استنتجنا أن طريقة الحرف المعدلة أفضل من طريقة المربعات الصغرى.


Article
اثر المشاهدات الشاردة وذات القوة الرافعة في بناء فترات الثقة البيزية و بوتستراب

Author: مزاحم محمد يحيى الهاشمي
Journal: IRAOI JOURNAL OF STATISTICAL SCIENCES المجلة العراقية للعلوم الاحصائية ISSN: 1680855X Year: 2019 Volume: 16 Issue: 28 Pages: 77-110
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

يهدف البحث إِلى مقارنة كل من حدود الثقة لبوتستراب (bootstrap confidence intervals) مع حدود الثقة البيزية (Bayesian confidence intervals) لشرائح ممهدة (smoothing splines)، فضلاً عن حدود الثقة التقليدية، وذلك لتحديد أَيٍّ من هذه الحدود هي الأَفضل في ظل وجود نقاط شاردة وذات القوة الرافعة في البيانات. تم اجراء تجارب المحاكاة على أُنموذجين. الأَول: خطي في ظل وجود بيانات ملوثة بمشاهدات شاردة، وأُخرى بمشاهدات ذات القوة الرافعة، و الانموذج الثاني اللاخطي في ظل وجود بيانات ملوثة بمشاهدات شاردة. وتم تنفيذ تجارب المحاكاة على حجوم لعينات مختلفة. واستخدام طريقة المربعات الصغرى الجزائية (Penalized Least Squares method) لتوفيق الانحدار اللامعلمي. وتم استخدام دالة الفاعلية المتقاطعة المعممة (Generalized Cross Validation function) (GCV) لاختيار قيمة التمهيد (The amount of smoothing).


Article
Comparison Some Estimation Methods Of GM(1,1) Model With Missing Data and Practical Application
مقارنة بعض طرائق تقدير انموذج GM(1,1) بوجود بيانات مفقودة مع تطبيق عملي

Authors: فراس احمد محمد --- نور سليم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 103 Pages: 240-437
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This paper presents a grey model GM(1,1) of the first rank and a variable one and is the basis of the grey system theory , This research dealt properties of grey model and a set of methods to estimate parameters of the grey model GM(1,1) is the least square Method (LS) , weighted least square method (WLS), total least square method (TLS) and gradient descent method (DS). These methods were compared based on two types of standards: Mean square error (MSE), mean absolute percentage error (MAPE), and after comparison using simulation the best method was applied to real data represented by the rate of consumption of the two types of oils a Heavy fuel (HFO) and diesel fuel (D.O) and has been applied several tests to make sure the accuracy of grey model GM(1,1). The most important results we have reached (LS) is the best method to estimate the parameters of this model, as when applied proved to obtaining the best results and used this method in the process of addressing one of the problems of this data and missing values, and also used in the forecasting process for future values.

المستخلص يقدم هذا البحث الانموذج الرمادي GM(1,1) من الرتبة الأولى و بمتغير واحد و هو أساس نظرية النظام الرمادي تناول هذا البحث خصائص الانموذج الرمادي ومجموعة من طرائق تقدير معالم الانموذج الرمادي GM(1,1) وهي طريقة المربعات الصغرى (LS) , طريقة المربعات الصغرى الموزونة (WLS) , طريقة المربعات الصغرى الكلية (TLS) و طريقة الانحدار التدريجي (DS) حيث تمت المقارنة بين هذه الطرق اعتمادا على نوعين من المقاييس متوسط مربع الخطأ MSE)) ومتوسط مطلق الخطأ النسبي MAPE)) وبعد إجراء المقارنة باستخدام المحاكاة تم تطبيق أفضل طريقة على بيانات حقيقية متمثلة بمعدل الاستهلاك لنوعين من الزيوت الوقود الثقيل (HFO) ووقود الديزل (D.O) وتم تطبيق عدة اختبارات للتأكد من دقة الانموذج الرمادي GM(1,1) . إن أهم النتائج التي توصلنا إليها هو إن طريقة المربعات الصغرى (LS) هي أفضل طريقة لتقدير معالم هذا الانموذج إذ عند تطبيقها أثبتت حصولها على أفضل النتائج و استخدمت هذه الطريقة في عملية معالجة إحدى مشاكل هذه البيانات و هي القيم المفقودة و كذلك تم الاعتماد عليها في عملية التنبؤ للقيم المستقبلية .


Article
A Suggested Method of Detecting Multicollinearity in Multiple Regression Models
طريقة مقترحة لاكتشاف الازدواج الخطي في نماذج الانحدار المتعدد

Author: Abdalla M. EL-HABIL
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2012 Volume: 34 Issue: 106 Pages: 7-21
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

In literature, several methods suggested for the detection of multicollinearity in multiple regression models, and one of the multicollinearity problems solutions is to omit the explanatory variables in the model, which cause the multicollinearity. In this paper, we concentrated on the extra sum of squares method as a suggested method that can be used for detecting multicollinearity. The method of extra sum of squares is applied to real data on the annually surveys about smoking were conducted by the American Federal Trade Commission (FTC). In this data, we detected multicollinearity, then we solved this problem by using the ridge regression and we got the new estimates of the new model without omitting any of the explanatory variables.

في الدراسات الأدبية، تم اقتراح العديد من الأساليب للكشف عن مشكلة الازدواج الخطي في نماذج الانحدار الخطي المتعدد، وكان من ضمن الحلول لهذه المشكلة هو حذف بعض المتغيرات المفسرة التي تتسبب في إيجاد مشكلة الازدواج الخطي من النموذج. في هذه الورقة البحثية، ركزنا على طريقة مجموع مربعات الانحدار كطريقة مقترحة يمكن استعمالها في اكتشاف الازدواج الخطي. ومن أجل ذلك قمنا بتحليل بيانات حقيقية صادرة عن المؤسسة الفيدرالية الأمريكية للتجارة والتي تعنى بعمل دراسات ميدانية سنوية عن التدخين، حيث تم اكتشاف الازدواج الخطي في النموذج المقدر، ثم بعد ذلك تم علاج تلك المشكلة باستخدام انحدار ردج دون حذف أي من المتغيرات المفسرة.


Article
تقدير دالة الفاريوكرام للعملية العشوائية المكانية مع التطبيق

Authors: د.محمد نذير اسماعيل --- غادة يوسف اسماعيل
Journal: IRAOI JOURNAL OF STATISTICAL SCIENCES المجلة العراقية للعلوم الاحصائية ISSN: 1680855X Year: 2014 Volume: 14 Issue: 26 Pages: 20-50
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

في سياق تطبيقات الإحصاء المكاني وخاصة في منهجية التقدير أو التنبؤ عن متغير مكاني لظاهرة مكانية معينة تكون دالة الفاريوكرام أو دالة التغاير الذاتي من المعلمات المهمة جداً في حسابات هذا التنبؤ. وفي معظم التطبيقات تكون دالة الفاريوكرام هي الاساس في التنبؤ عند عدم اختيار فرضية الاستقرارية. في هذا البحث قدرت دالة الفاريوكرام للعملية العشوائية المكانية بواسطة طريقة المربعات الصغرى الموزونة. واعتبر مقدر دالة الفاريوكرام الذي اقترحه قبل الباحث (Matheron, 1963) لمتغير عشوائي مكاني نفترض له توزيع كاوسيان أو أي توزيعا معروفا آخر.حصلنا على الصيغة النهائية لمقدر المربعات الصغرى الموزونة لدالة الفاريوكرام بشكل معادلة غير تامة حيث تم تصغيرها والحصول على الحل النهائي لمقدر معلمات دالة الفاريوكرام النظرية بواسطة خوارزمية نيوتن رافسون التكرارية.تم تطبيق المقدر على مجموعتين من البيانات الحقيقية، المجموعة الاولى من داخل القطر والمجموعة الثانية من خارج القطر وحصلنا على نتائج مشجعة للغاية، إن جميع الخوارزميات في هذا البحث برمجت بواسطة نظامي ماتلاب ومابل.


Article
comparison between some of the robust penalized estimators using simulation
مقارنة بين بعض المقدرات الجزائية الحصينة باستخدام المحاكاة

Authors: عماد حازم عبودي --- علي حميد يوسف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 100 Pages: 490-504
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The penalized least square method is a popular method to deal with high dimensional data ,where the number of explanatory variables is large than the sample size . The properties of penalized least square method are given high prediction accuracy and making estimation and variables selection At once. The penalized least square method gives a sparse model ,that meaning a model with small variables so that can be interpreted easily .The penalized least square is not robust ,that means very sensitive to the presence of outlying observation , to deal with this problem, we can used a robust loss function to get the robust penalized least square method ,and get robust penalized estimator and it can deal problems of dimensions and outliers .In this paper a compression had been made Sparse LTS estimator and MM Lasso by using simulation and the simulation results show that the MM Lasso is best for every experiments, Depending on the criteria for the Mean Square Error, False Positive Rate and False negative Rate .

المستخلص: تعد طريقة المربعات الصغرى الجزائية طريقة ملائمة وشائعة للتعامل مع البيانات ذات الابعاد العالية ولاسيما التي يكون فيها عدد المتغيرات التوضيحية اكبر من حجم العينة ، ومن ضمن المزايا التي تتمتع بها طريقة المربعات الصغرى الجزائية هي ضمان الحصول على تنبؤ عالي الدقة وكذلك قيامها بعملية التقدير واختيار المتغيرات في ان واحد ، فهي تقوم بتقليص بعض المعاملات وجعلها مساوية للصفر . حيث انها تعطي نموذجاً متبعثراً (Model Sparse) اي النموذج الذي يتضمن اقل عدد ممكن من المتغيرات ومن ثم يكون قابلاً للتفسير بسهولة. وعلى الرغم من تلك المزايا التي تتمتع بها طريقة المربعات الصغرى الجزائية الا انها تعد طريقة غير حصينة بمعنى انها تتأثر بالقيم الشاردة ، وللتغلب على هذه المشكلة يتم استبدال دالة خسارة المربعات الصغرى بدالة خسارة حصينة ليتم الحصول على طريقة المربعات الصغرى الجزائية الحصينة ، ويكون المقدر الناتج يدعى بالمقدر الجزائي الحصين الذي يتعامل مع مشكلتي الابعاد والقيم الشاردة . وفي هذا البحث تمت عملية المقارنة بين مقدري (Sparse LTS) وMM Lasso)) باستعمال المحاكاة وقد تم التوصل الى افضلية مقدر (MM Lasso) في معظم التجارب وذلك بالاعتماد على معيار متوسط مربعات الخطأ ، ومعدل الايجابية الزائف ومعدل السلبية الزائف.


Article
The Mathematical and Economical Analysis of Poultry Meat Demand in Iraq for the Period ( 1990-2016) Using Two Stages Least Squares Method
التحليل الرياضي والاقتصادي للطلب على لحوم الدواجن في العراق للمدة (1990-2016) باستخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين

Author: Hashim Attallah Abed هاشم عطاالله عبد
Journal: Tikrit Journal for Agricultural Sciences مجلة تكريت للعلوم الزراعية ISSN: 18131646 Year: 2018 Volume: 18 Issue: 4 Pages: 221-225
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The normal demand function was applied on the available data. the amount allocated for individual consumption was considered as a dependent factor , the standard price , individual income , and standard price of alternative good (red meat) as independent factors . the income elasticity was found higher than (0.0002) . Least squares method with two stages was applied . the income elasticity of this good was ( 0.0004) , which indicated that individual consumer has reached the saturation level of consumption of this commodity predicting of . required amounts for years ( 2019 – 2028 ) was the found and a recommendation on consideration and paying attention to poultry meat industry was given and to work on modern production needs and subsidize the production elements prices to encourage producers to extend their productivity and also to in courch new producers to inter in this field of industry .

تم في هذا البحث تطبيق دالة الطلب الاعتيادية للبيانات المتاحة واعتبر ان الكمية المخصصة للاستهلاك الفردي عامل تابع وارقم القياسي للسعر والدخل الفردي والرقم القياسي لسعر السلعة البديلة (لحوم حمراء) كعوامل مستقلة , وبلغت المرونة الدخلية اكثر من (0.0002) كذلك تم اجراء طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين وبلغت المرونة الدخلية لهذه السلعة (0.004) مشيرة الى ان الفرد يصل الى حد الاشباع من استهلاك هذه السلعة ,وتم كذلك التنبؤ بالكميات المتوقعة المطلوبة للسنوات (2019 – 2028), وتمت التوصية في هذه البحث بضرورة الاهتمام بصناعة الدواجن في العراق من خلال توفير مستلزمات الانتاج الحديثة ودعم اسعار عناصر الانتاج لغرض تشجيع المربين على توسيع طاقتهم الانتاجية وكذلك لدخول منتجين جدد في هذه الصناعة .


Article
Estimation of logistic and gompertz models to study of oil exportsgrowth in iraq for the period (2009-2010)
تقدير أنموذجي Logistic و Gompertzلدراسة نمو صادرات النفط في العراق للفترة (2010-2009)

Author: Ankeen Antranik hayk Dr. Mustafa Muhammed kazem أ.م. د أنكين انترانيك هايك
Journal: Iraqi Journal For Economic Sciences المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية ISSN: 18128742 Year: 2018 Volume: 16 Issue: 59 Pages: 151-166
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

Estimating the parameters of nonlinear models is one of the most important things to calculate in nonlinear regression to see how models respond to research data. Several nonlinear models have been used to describe a particular growth, e.g. Logistic model and Gompertz model.The Nonlinear Least Squares Method is a common way of estimating parameters through the Gauss-Newton algorithm, as well as the simplicity and ease of the method of solving several problems. The maximal posterior method. The aim of the research is to compare two estimation methods using some statistical indicators, such as mean error squares and the coefficient of selection. The study showed that the Nonlinear Least Squares method is better than the maximal A posteriori method because it possesses the least MSE.

يعد تقدير معلمات النماذج اللاخطية من أهم الأمور التي يتطلب حسابها في الإنحدار اللاخطي لمعرفة مدى استجابة الأنماذج لبيانات البحث، وقد تم استخدام عدة نماذج لاخطية لوصف حالة نمو معين منها أنموذج Logistic وأنموذج . Gompertz إن طريقة المربعات الصغرى اللاخطية Nonlinear Least Squares Method تعد من الطرق الشائعة في تقدير المعلمات من خلال صيغ معدة لها كطريقة كاوس نيوتن The Gauss –Newton Algorithm فضلاً عن بساطة وسهوله الطريقة في حل مشاكل عدة كذلك تم استخدام طريقة تعظيم دالة التوزيع اللاحق Maximum A Posteriori Method. وإن هدف البحث هو المقارنة بين طريقتين للتقدير بإستخدام بعض المؤشرات الإحصائية مثل متوسط المربعات الخطأ MSE ومعامل التحديد . وتبين من البحث ان طريقة المربعات الصغرى اللاخطية Nonlinear Least Squares أفضل من طريقة تعظيم دالة التوزيع اللاحق Maximum A Posteriori Method لأنها تمتلك أقل MSE.


Article
Comparison of some robust methods to estimate parameters of partial least squares regression (PLSR)
مقارنة بعض الطرائق الحصينة لتقدير معلمات انحدار المربعات الصغرى الجزئيه*

Authors: سجى محمد حسين --- رباب عبد الرضا صالح
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 75 Pages: 413-431
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The technology of reducing dimensions and choosing variables are very important topics in statistical analysis to multivariate. When two or more of the predictor variables are linked in the complete or incomplete regression relationships, a problem of multicollinearity are occurred which consist of the breach of one basic assumptions of the ordinary least squares method with incorrect estimates results. There are several methods proposed to address this problem, including the partial least squares (PLS), used to reduce dimensional regression analysis. By using linear transformations that convert a set of variables associated with a high link to a set of new independent variables and unrelated with each other, which are called, the components. These components are orthogonal and independent from each other. The method of partial least squares PLS is failed in dealing with data that consist of the presence of Outliers values and hence the success of this method depends on the absence of such outliers values that have undesirable effect on the results. In order to reduce the presence of these values, we resorted to use the robust methods.In this research a method of PLSKURSD that applied SIMPLS algorithms on variance-covariance robust matrix. Also the proposed method MPLSKURSD are used which is a modified method to the PLSKURSD method. parameters linear regression model by partial least squares(PLS) is compared with modalities robust partial least squares through the simulation experiments depends on the presence of several types of outlier values of data for different rates of pollution, volumes of samples, and variables dimensions

تعد تقنية تخفيض الابعاد واختيار المتغيرات من المواضيع المهمة في التحليل الاحصائي لنماذج متعدد المتغيرات، فعندما يرتبط إثنان او اكثر من المتغيرات التوضيحية في الإنحدار بعلاقة اوعدة علاقات تامة او غير تامة ، تحدث مشكلة التعدد الخطي والتي فيها خرق لأحد الفروض الأساسية لطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية مما يؤدي الى تقديرات غير دقيقة . هناك طرائق عدة اقترحت لمعالجة هذه المشكلة نذكرمنها طريقة المربعات الصغرى الجزئية PLS)) والتي تستعمل لتخفيض الأبعاد في تحليل الإنحدار، بإستعمال تحويلات خطية تقوم بتحويل مجموعة من المتغيرات المرتبطة إرتباطاً عالياً، الى مجموعة من المتغيرات المستقلة الجديدة وغير المرتبطة تعرف بالمكونات ، وتكون هذه المكونات خطية متعامدة ومستقلة بعضها عن البعض الآخر. ان طريقة PLS تفشل في التعامل مع البيانات التي تتضمن وجود القيم الشاذة ،وعليه فان نجاح هذه الطريقة يتوقف على عدم وجود هذه القيم الشاذة التي لها تأثير غير مرغوب على النتائج، وللحد من تواجد هذه القيم نلجأ الى استعمال الطرائق الحصينة . في هذا البحث أستعمل خوارزمية PLSKURSD، والتي تطبق خوارزمية SIMPLS على مصفوفة التباين والتباين المشترك الحصين ،فضلاً عن الطريقة المقترحةMPLSKURSD وهي تعديل الى طريقة PLSKURSD .جرى مقارنة بين معلمات انموذج الانحدار الخطي بطريقة المربعات الصغرى الجزئية مع الطرائق الحصينة للمربعات الصغرى الجزئية من خلال تجارب محاكاة، اعتمدت على وجود أنواع عدة من القيم الشاذة من البيانات وبنسب مختلفة من التلوث ولحجوم عينات وابعاد متغيرات مختلفة.

Listing 1 - 10 of 37 << page
of 4
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (37)


Language

Arabic and English (21)

Arabic (10)

English (4)


Year
From To Submit

2019 (5)

2018 (12)

2017 (4)

2016 (6)

2014 (4)

More...