research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Different Methods for Estimating Location Parameter & Scale Parameter for Extreme Value Distribution Abstract
طرائق مختلفة لتقدير معلمتي الموقع والقياس لتوزيع القيمة المتطرفة

Author: جنان عباس ناصر
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 77 Pages: 307-332
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this study, different methods were used for estimating location parameter and scale parameter for extreme value distribution, such as maximum likelihood estimation (MLE) , method of moment estimation (ME),and approximation estimators based on percentiles which is called white method in estimation, as the extreme value distribution is one of exponential distributions. Least squares estimation (OLS) was used, weighted least squares estimation (WLS), ridge regression estimation (Rig), and adjusted ridge regression estimation (ARig) were used. Two parameters for expected value to the percentile as estimation for distribution function were used .Several models from extreme value distribution were used for data generating , for different sample sizes (small, medium, and large).The results were obtained by using simulation technique, Programs written using MATLAB program were used. To compare the performance for the methods used in this study, the mean squared error criterion (MSE) and mean absolute squared error criterion (MAPE) for two parameters for the extreme value distribution were used as criterion to compare the performance for the methods . The results showing according to the two criterions (MSE &MAPE), that maximum likelihood estimation is the best of all of the others methods, following by the method of moment estimation . The adjusted ridge regression estimation method have best performance for the suggested parameter for expected value to the percentile which was used as estimation for distribution function.

في هذا البحث استعملنا طرائق مختلفة لتقدير معلمتي الموقع والقياس لتوزيع القيمة المتطرفة ,مثل طريقة الإمكان الأعظم (MLE) وطريقة العزوم (ME) والمقدرات التقريبية المعتمدة على Percentiles أو ما تسمى بطريقة White في التقدير اذان توزيع القيمة المتطرفة من التوزيعات الاحتمالية الاسية . فقد استعملنا طريقة المربعات الصغرى (OLS), طريقة المربعات الصغرى الموزونة (WLS), طريقة انحدار الحرف (Rig), طريقة انحدار الحرف المعدلة (ARig). tqbW uk ذلك اقترحنا صيغتين للقيمة المتوقعة الـ Percentile كمقدر لـدالة التوزيع التجميعية . تم استعمال عدة نماذج من توزيع القيمة المتطرفة لتوليد البيانات, لإحجام عينات مختلفة (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة).استحصلت النتائج باستعمال أسلوب المحاكاة ببرامج مكتوبة ببرنامج Matlab. لمقارنة اداء الطرائق المستعملة في البحث, تم اعتمادا على معيار متوسط مربع الخطاء (MSE) ومعيار متوسط الخطاء النسبي المطلق (MAPE) المعلمتين لتوزيع القيمة المتطرفة. تبين نتائج البحث وفقا للمعيارين بان طريقة تقدير الإمكان الأعظم الفضلى بين طرائق التقديرالاخرى ,وتليها طريقة تقديرالعزوم . نرى أيضا بان طريقة انحدار الحرف المعدلة (ARig) تمتلك أداء أفضل للمعلمة المقترحة للقيمة المتوقعة الـ Percentile الذي استعمل كمقدر لـدالة التوزيع التجميعية.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2014 (1)