research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
Comparison some estimation methods for double exponential distribution (Laplace distribution) using simulation.
مقارنة بعض طرائق تقدير المعولية للتوزيع الاسي المزدوج (توزيع لابلاس) باستخدام المحاكاة

Author: لمياء محمد علي حميد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 95 Pages: 387-398
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This research is aims to studding properties and estimators the reliability for double exponential distribution (Laplace distribution) for stress and strength and deriving the formats for the estimation methods and compare of them by using simulation by comparative statistical criterion (mean square error) (MSE) on the assumption that the two stress – strength random variable both are independent variables and have double exponential distribution in two different parameters so that i = 1,2 , It was taking into consideration that there are two cases when found reliability for the two location parameters that is then we found estimators for these parameters and the reliability R using the following estimators methods: Maximum likelihood method, Moment method and Shrinkage method, For achieving the most efficient method for estimating reliability R the simulation is used by Monte Carlo method, it is found by simulation experiments analysis that the Shrinkage method is the best than the others.

يهدف البحث إلى دراسة خصائص ومقدرات المعولية ( Reliability ) للتوزيع الاسي المزدوج (Double exponential distribution)( توزيع لابلاس) للإجهاد والمتانة واشتقاق الصيغ الخاصة بطرائق التقديرات والمقارنة بينهما عن طريق المحاكاة باستعمال مقياس المقارنة الإحصائي متوسط مربعات الخطأ (MSE) ، وعلى افتراض أن متغيرا الإجهاد والمتانة العشوائيان (Stress – strength random variable) هما متغيران مستقلان ويمتلكان التوزيع الاسي المزدوج بمعلمتين مختلفتين ، وقد تم الأخذ بنظر الاعتبار حالتين عند إيجاد المعولية بالنسبة لمعلمتي الموضع وهما ( < ) و ( < ) بعد ذلك تم إيجاد مقدرات لهذه المعلمات والمعولية R باستعمال ثلاث طرائق للتقدير وهي طريقة الإمكان الأعظم (Maximum likelihood method ) وطريقة العزوم ( Moment method) وطريقة التقلص (Shrinkage method) ولغرض التوصل الى الطريقة الاكفأ لتقدير المعولية R، تم استعمال المحاكاة بطريقة مونت كارلو وتمت المقارنة بين الطرائق عن طريق متوسط مربعات الخطأ ( MSE). وتم الاستنتاج عن طريق تحليل تجارب المحاكاة إن طريقة التقلص هي الأفضل عند تقدير معولية التوزيع الاسي المزدوج.


Article
Computing Average & Standard deviation for Run Lengths For Non normal Cumulative Sum Schemes
حساب المتوسط والانحراف المعياري لاطوال التشغيل لخطط المجموع المتراكم للتوزيعات غير الطبيعية

Author: الاستاذ المساعد الدكتورة جنان عباس ناصر
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2017 Issue: 50 Pages: 125-150
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

In this study, we investigate about the run length properties of cumulative sum control charts. By generalization, the homogenous markov chain approach to detect positive shifts in the mean of the process for the proposed Logistic distribution with known standard deviation. And also to detect a positive shifts in the median of the process for the proposed Laplace distribution with known standard deviation .To compute the average and the standard deviation for run length for Cusum charts, when the variable under control follows the normal distribution. And we compared it with the average and the standard deviation for run length for the same control charts, when the variable under control follows the Logistic distribution and Laplace distribution, which were proposed in this study. The experiments executed for different combinations of the Cusum parameters, and several state numbers for markov chains. The results were obtained by using Programs written using MATLAB-R2008a program .The results shown that Cusum control charts for Logistic distribution and Laplace distribution were more sensitive than the Cusum control charts for normal distribution.

في هذا البحث نتحرى حول خصائص طول التشغيل للوحات سيطرة المجموع المتركم(Cusum) للتوزيعات غير الطبيعية.وذلك بتعميم اسلوب سلسلة ماركوف المتجانسه لكشف الانحرافات الموجبة في متوسط العملية عندما تكون العملية تتبع التوزيع اللوجستي المقترح بانحراف معياري معلوم .وايضا كشف الانحرافات الموجبة في وسيط العملية عندما تكون العملية تتبع توزيع لابلاس المقترح بانحراف معياري معلوم.لحساب المتوسط والانحراف المعياري لطول التشغيل للوحات سيطرة المجموع المتركم عندما يكون المتغير تحت السيطرة يخضع للتوزيع الطبيعي, ومقارنتة مع المتوسط والانحراف المعياري لطول التشغيل لنفس اللوحات عندما يكون المتغير تحت السيطرة يخضع للتوزيع الوجستي وتوزيع لابلاس المقترحين في هذا البحث.نفذت التجارب لعدة توليفات مختلفة لمعلمات لوحة Cusum ولعدد حالات مختلفة في سلاسل ماركوف.استحصلت النتائج باستعمال برامج مكتوبة ببرنامج Matlab -R2008a. تبين النتائج بان لوحات سيطرة Cusum للتوزيع اللوجستي وتوزيع لابلاس كانت اكثر حساسية من لوحات سيطرة Cusum للتوزيع الطبيعي

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (1)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2017 (2)