research centers


Search results: Found 5

Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Article
(Comparison between of different methods for estimating the reliability function of the General Pareto distribution for three parameters for complete data with practical application)
(مقارنة بين طرائق مختلفة لتقدير دالة المعولية لتوزيع باريتو العام بثلاث معلمات لبيانات كاملة مع تطبيق عملي)

Author: م.د.أحمد ذياب أحمد م.عادلة عبد اللطيف
Journal: Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1999558X Year: 2015 Volume: 1 Issue: 17 Pages: 374-381
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: Consider the General Pareto distribution with three parameters of the distributions and the task that has many important applications in the field of reliability and analysis of environmental extreme values. In the research to estimate the reliability function by using Maximum likelihood method, Shrinkage method and Empirical method in the complete data and using the simulation to the compare between this the methods with defriend sampling sizes and the measurement to compare is mean square error, in this compare the Empirical method is the best As has been the application of these methods on a data sample taken from an industrial plant. Keywords: General Pareto distribution, Complete data, Maximum Likelihood method, Shrinkage method, Empirical method.

الملخص: يُعدّ توزيع باريتو العام ذو المعلمات الثلاثة من التوزيعات المهمة الذي له العديد من التطبيقات المهمة في حقل المعولية وتحليل الظواهر ذات القيم المتطرفة. وفي هذا البحث تَمّ تقدير دالة المعوليه باستعمال طريقة الإمكان الأعظم وطريقة التقلص، والطريقة التجريبية بالاعتماد على بيانات كاملة, واستعملت المحاكاة للمقارنة بين هذه الطرائق ولاحجام عينات مختلفة وإنّ معيار المقارنة هو متوسط مربعات الخطأ. وتبين بأنّ الطريقة التجريبية كانت الأفضل, كما تم تطبيق هذه الطرائق على بيانات عينة مأخوذة من معمل صناعي. مفاتيح الكلمات: توزيع باريتو العام, بيانات كاملة, طريقة الإمكان الأعظم, طريقة التقلص, الطريقة التجريبية.


Article
مقارنة طرائق مختلفة لتقدير دالةالمعولية لتوزيع Burr-XII باستعمال المحاكاة.
A Comparison of the Methods for Estimation of Reliability Function for Burr-XII Distribution by Using Simulation.

Author: Awatif Rezooky Mezaal* عواطف رزوقي مزعل*
Journal: Baghdad Science Journal مجلة بغداد للعلوم ISSN: 20788665 24117986 Year: 2013 Volume: 10 Issue: 1 Pages: 85-96
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This deals with estimation of Reliability function and one shape parameter (β) of two- parameters Burr – XII , when α(shape parameter is known) (α=0.5,1,1.5) and also the initial values of (β=1), while different sample shze n= 10, 20, 30, 50) bare used. The results depend on empirical study through simulation experiments are applied to compare the four methods of estimation, as well as computing the reliability function . The results of Mean square error indicates that Jacknif estimator is better than other three estimators , for all sample size and parameter values

يهتم هذا البحث بمسألة تقدير دالة المعولية لتوزيع Burr-XII بمعلمتين. يتم في هذا البحث تقديم طرائق مختلفة لتقدير معلمة الشكل β بأعتبار ان معلمة الشكل αمعلومة (0.5 , 1 , 1.5)ومن ثم دالة المعولية لذلك التوزيع وبحجم عينة مختلف (n =10, 20, 30, 50) وأيضا برنامج يوضح عمل تلك الطرائق، كما تم إجراء دراسة تجريبية لغرض المقارنة وإثبات كفاءة تلك الطرائق عملياً وذلك من خلال الاعتماد على مشاهدات مولدة من توزيع Burr-XII بمعلمتين وتمت المقارنة بالاعتماد على متوسط مربعات الخطاء الخاص بكل طريقة. وقد تبين أن طريقة مقدر Jackknife أكفاء من باقي المقدرات ولجميع إحجام العينات وقيم المعلمات المستعملة في الدراسة .ا


Article
Estimate reliable function of nonparametric methods in the case of surveillance data accumulated
تقدير دالة المعولية بالطرائق اللامعلمية في حالة البيانات المراقبة "المتجمعة"

Author: Bashir Faisal Mohammed بشير فيصل محمد
Journal: JOURNAL OF MADENAT ALELEM COLLEGE مجلة كلية مدينة العلم الجامعة ISSN: 2073,2295 Year: 2014 Volume: 6 Issue: 1 Pages: 54-62
Publisher: City College of Science University كلية مدينة العلم الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims to estimate reliable function of nonparametric methods (Simple Actuarial Method, Standard Actuarial Method and Weighted Kaplan – Meier Method) in the case of surveillance data (accumulated), and analyze the results of the methods to reach the best method of nonparametric through using of disaggregated data real Babylon (1) Laboratory machines of liquid batteries that depending onthe ratio of the standard error of measurement.

يهدف البحث الى تقدير دالة المعولية بالطرائق اللامعلمية (طريقة التأمين البسيطة, طريقة التأمين القياسية, طريقة كابلن-مير الموزونة) في حالة البيانـــات المراقبة (المتجمعة), وتحليل نتائج الطرائق للتوصل إلى أفضل طريقة لامعلمية من خلال استخدام بيانات مبوبة حقيقية لمكائن معمل بابل (1) للبطاريات السائلة بالاعتماد على قياس نسبة الخطأ المعياري.


Article
Comparing Between Some Methods for Estimating Reliability Function of Gamma Distribution
مقارنة بين بعض طرائق تقدير المعولية لأنموذج كاما

Loading...
Loading...
Abstract

This research has studied some different estimation methods for estimation the reliability function for the two parameter Gamma distribution. The methods are: Maximum likelihood Estimator Method (MLE), Standard Bayesian Method (SB), Pitman Method (P), and two suggested mixture methods for estimation; the first Mixture Method between Maximum Likelihood Estimator Method and Pitman Method (MIX I), and the second Mixture Method between Standard Bayesian Method and Pitman Method (MIX II).Comparison between the estimation methods of estimating the reliability function has been made using two important statistical measures: Integral Mean Square Error (IMSE) and the Integral Mean Absolute Percentage Error (IMAPE), to find the best method through Monte Carlo simulation. Simulation examples are worked out, where the generation of random data, depending on the different sample sizes and run size (L=1000). The second suggested method (Mix II) and (MLE) method were found to be the best methods for estimation the reliability function.

فـي هـذا البحث تـم تقديـر معلمــة القياس ودالـة المعوليـة لتوزيع كاما ذي المعلمتين وهو أحد نماذج الفشل الشائعة في حقل المعولية واختبارات الحياة، تَركّزَ هذا البحث على المقارنة ما بين بعض طرائق التقدير المعروفة (طريقة الاحتمالالأعظم (MLE) وطريقة البيز القياسية (SB)، طريقة بيتمان (P) وطريقتين الخلط mixture)).الطريقة الأولى سُميَت (MIX I) بين طريقة الاحتمال الأعظم وطريقة بيتمان، والطريقة الثانية سُميَت (MIX II)بين طريقة البيز القياسية وطريقة بيتمان.لمعلمة القياس ودالة المعولية له.إن منهجية البحث تعتمد على دراسة نظرية فقد تم اشتقاق طرائق التقدير الاعتيادية والبيزية وبشكل تفصيلي للتوصل إلى صيغ مقدّرات هذه الطرائق وصيغ مقدّرات دالة المعولية لها. كذلك اعتمد البحث على دراسة تجريبية عن طريق تصميم عدد من تجارب المحاكاة (Simulation) باستخدام تنويعة من قيم المعلمة وحجوم العينات وكررت التجربة للحصول على تجانسٍ عالٍ وذلك لأغراض المقارنة ما بين طرائق التقدير.وقد تمَّ التوصل إلى طريقتي ( (MIX II)والإمكانالأعظم) كأفضل طريقتين بين طرائق التقدير لتقدير دالـة المعوليـة باستخدام المقياسيين الإحصائيين التاليين:- 1- متوسط مربعات الخطأ التكاملي (IMSE)Integral Mean Squared Error 2- متوسط الخطأ النسبي المطلق التكاملي(IMAPE)Integral Mean Absolute Percentage Error


Article
Comparison of Bayes' Estimators for the Pareto Type-I Reliability Function Under Different Double Informative Priors Functions
مقارنة مقدرات بيز لدالة المعولية لتوزيع باريتو من النوع الاول باستعمال دوال معلوماتية مضاعفة مختلفة

Author: Jinan Abbas Naser Al-obedy Jinan Abbas Naser Al-obedy
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 113 Pages: 1-39
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The comparison of double informative priors which are assumed for the reliability function of Pareto type I distribution. To estimate the reliability function of Pareto type I distribution by using Bayes estimation, will be used two different kind of information in the Bayes estimation; two different priors have been selected for the parameter of Pareto type I distribution . Assuming distribution of three double prior’s chi- gamma squared distribution, gamma - erlang distribution, and erlang- exponential distribution as double priors. The results of the derivaties of these estimators under the squared error loss function with two different double priors. Using the simulation technique, to compare the performance for each estimator, several cases from pareto type I distribution for data generating, and for different samples sizes (small, medium, and large). It has been obtained from the simulation results the double prior distribution of gamma-erlang distribution with give a good estimation for reliability function when the true value for for all .Also the double prior distribution chi- gamma square distribution with give good estimation for reliability function when the true value for all t. And the same thing for with the values of the parameters and for all t except t=1.3. It has obtained a good estimation for reliability function ( ), when the double prior distribution is chi-gamma square distribution with at the true value for for all t.

في هذا البحث , نقدم مقارنة لتقديردالة المعولية لتوزيع باريتو من النوع الاول بالاعتماد على اسلوب بيز فقد استعملت الدوال معلوماتية مضاعفة التي تفترض لمعلمة الشكل لتوزيع باريتو من النوع الاول, لتقدير دالة المعولية لتوزيع باريتو من النوع الاول باستعمال تقدير بيز استخدمنا نوعين مختلفين من المعلومات في طريقة تقدير بيز, اختيرت نوعين مختلفين من الدوال الاولية لمعلمة الشكل لتوزيع باريتو من النوع الاول.هنا افترضنا توزيع مربع كاي – كاما , وتوزيع كاما – ارلنك, وتوزيع ارلنك- الاسي كدوال معلوماتية مضاعفه, نتائج الاشتقاقات لتلك المقدرات باستعمال دالة الخسارة التربيعية مع ثلاثة دوال معلوماتية مضاعفه. استعمل اسلوب المحاكاة في مقارنة اداء كل مقدر, بافتراض عدة حالات لمعلمة الشكل لتوزيع باريتو من النوع الاول استعملت لتوليد البيانات ولاحجام مختلفة من العينات ( صغيرة , متوسطة , كبيرة ). استحصلنا من نتائج المحاكاة بان التوزيع الاولي المضاعف توزيع كاما – ارلنك بالمعلمات يعطي تقدير جيد لدالة المعولية عندما تكون القيمة الحقيقية لـ لكل قيم . وكذلك التوزيع الاولي المضاعف توزيع مربع كاي – كاما بالمعلمات يعطي تقدير جيد لدالة المعولية عندما تكون القيمة الحقيقية لـ لكل قيم t. والشئ نفسه لـ بقيم المعلمات ولكل قيم t عدا t=1.3. واستحصلنا على تقدير جيد لدالة المعولية عندما كان التوزيع الاولي المضاعف توزيع مربع كاي – كاما بالمعلمات عند القيمة الحقيقة لـ ولكل قيم t.

Listing 1 - 5 of 5
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (5)


Language

Arabic (3)

Arabic and English (1)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (1)

2015 (1)

2014 (1)

2013 (1)