research centers


Search results: Found 14

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Article
NONPARAMETRIC And Semiparametric Bayesian Estimators in survival function analysis
مقدرات بيز اللامعلمية وشبه المعلمية في تحليل دالة البقاء

Authors: انتصار عريبي فدعم الدوري --- ماجد عبد العزيز عبد الرضا الربيعي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 112 Pages: 461-480
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Most statistical research generally relies on the study of the behaviour of different phenomena during specific time periods and the use of the results of these studies in the development of appropriate recommendations and decision-making and for the purpose of statistical inference on the parameters of the statistical distribution of life times in The technical staff of most of the manufacturers in the research units of these companies deals with censored data, the main objective of the study of survival is the need to provide information that is the basis for decision making and must clarify the problem and then the goals and limitations of this study and that It may have different possibilities to perform the desired function successfully, and the Bayesian inference is a statistical inference method where the theory of biz is used to construct statistical models and the conclusion of statistical inferences about the parameters of the sample or the statistical community and in this research has reviewed the methods Non-parametric and semi-primary control data of type I using (Dirichlet) processes and sampling (Gibbs Sampler) and comparing them with survival capabilities to demonstrate their efficiency using the two statistical indicators the average of the integral error boxes (IMSE) and the average absolute relative error ( MAPE), the simulation method was used to generate data using different sample sizes (n = 15, 30, 50, 100), and through the results the researcher reached the superiority of the Semiparametric Bayesian on the on Non-parametric

معظم البحوث الإحصائية تعتمد بشكل عام على دراسة سلوك الظواهر المختلفة خلال فترات زمنية محددة والاستفادة من نتائج هذه الدراسات في وضع التوصيات المناسبة واتخاذ القرارات ولغرض عمل استدلال احصائي حول معلمات التوزيع الاحصائي لأوقات الحياة فـان الكادر الفني في اغلب الشركات المصنعة في وحدات البحوث التابعة لهذه الشركات يتعامل مع بيانات مراقبه (Censored data) ، وإن الهدف الرئيسي لدراسة دالة البقاء هو ضرورة توفر معلومات تعتبر أساساً لاتخاذ القرار ويجب توضيح المشكلة ومن ثم الأهداف والقيود لهذا البحث والتي قد تكون لها احتمالات مختلفة لأداء الوظيفة المطلوبة بنجاح ، وان الاستدلال البيزي هو طريقة استدلال احصائي حيث تستخدم نظرية بيز لبناء النماذج الاحصائية واستنتاج الاستدلالات الاحصائية حول معالم العينة او المجتمع الاحصائي وفي هذا البحث تم استعراض الطرائق البيزية اللامعلمية و شبه المعلمية لبيانات مراقبة من النوع الاول بإستعمال عمليات (Dirichlet) الأولية ومعاينة جبس (Gibbs Sampler) ومقارنتهما بمقدرات دالة البقاء لبيان مدى كفاءتها بإستعمال المؤشرين الإحصائيين متوسط مربعات الخطأ التكاملي (IMSE) و متوسط الخطأ النسبي المطلق (MAPE) ، وتم إستعمال إسلوب المحاكاة في توليد البيانات بإستعمال حجوم مختلفة للعينات وهي (n = 15, 30, 50 ,100 ) ، ومن خلال النتائج توصل الباحث الى تفوق طريقة بيز شبه المعلمية (SemiparametricBayesian) على طريقة بيز اللامعلمية Bayesian) (Nonparametric .


Article
Estimating the Scale Parameter for the Lindley Distribution - A Comparative Study of Waiting Time Analysis
تقدير معلمة القياس لتوزيع ليندلي - دراسة مقارنة في تحليل أوقات الإنتظار

Author: Thaera Najim Abdullah ثائرة نجم عبد الله
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2018 Issue: 43 Pages: 266-278
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

This research deals with estimating the scale parameter for Lindley distribution by using the maximum likelihood method (ML) and standard Bayes method (SB), then a comparison was done between these estimators depending on the mean square error (MSE) criteria which depends on different simulation experiments . The results proved the priority of Bayes estimator when the samples sizes was small , vice versa in the case of medium and large samples size. The best estimator was invested for studying and analyzing the waiting time for AL-Rasheed Bank / AL- Mustansiriya University clients

يهتم البحث بتقدير معلمة القياس لتوزيع ليندلي بطريقتي الإمكان الأعظم وبيز القياسية , ومن ثم المقارنة بين مقدري الطريقتين بالإعتماد على متوسط مربعات الخطأ من خلال تجارب المحاكاة المختلفة المفترضة, وقد أثبتت النتائج أفضلية طريقة بيز في حالة أحجام العينات الصغيرة والعكس صحيح في حالة أحجام العينات المتوسطة والكبيرة, وتم إستثمار المقدر الأفضل في دراسة وتحليل أوقات الإنتظار لعملاء مصرف الرشيد / الجامعة المستنصرية


Article
Under Different Priors &Two Loss Functions To Compare Bayes Estimators With Some of Classical Estimators For the Parameter of Exponential Distribution
استعمال دوال أولية ودالتين خسارة مختلفة لمقارنة مقدرات بيز مع بعض المقدرات الكلاسيكية لمعلمة التوزيع الاسي

Authors: Jinan Abbas Naser Al-obedy --- جنان عباس ناصر العبيدي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 99 Pages: 1-31
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractIn this study, different estimators were used for estimating parameter of the exponential distribution, such as maximum likelihood estimator, moment estimator and the Bayes estimator, by assuming six types when the prior distribution for the scale parameter is: Levy distribution, Gumbel type-II distribution, Inverse Chi-square distribution, Inverted Gamma distribution, improper distribution, Non-informative distribution .Under squared and weighted squared error loss functions. We used simulation technique, to compare the performance for each estimator, several cases from Exponential distribution for data generating, for different samples sizes (small, medium, and large). Simulation results shown that The best method is the bayes estimation according to the smallest values of MSE & MWSE for all samples sizes (n) comparative to the estimated values by using Maximum likelihood estimation method (MLE) and Moment estimation method (ME). According to obtained results, we see that when the prior distribution for is Inverted Gamma distribution for some values of the parameters , given the best results according to the smallest values of MSE & MWSE comparative to the same values which obtained by using MLE& ME for the assuming true values by and for all samples sizes. When the prior distribution for is Improper distribution for some values of the parameters a & b, given the best results according to the smallest values of MSE & MWSE comparative to the same values which obtained by using MLE & ME for the assuming true values by and all samples sizes.

في هذا البحث , استعملنا طرائق مختلفة لتقدير معلمة القياس للتوزيع الاسي كمقدر الإمكان الأعظم ومقدر العزوم ومقدر بيز في ستة أنواع مختلفة عندما يكون التوزيع الأولي لمعلمة القياس : توزيع لافي (Levy) وتوزيع كامبل من النوع الثاني وتوزيع معكوس مربع كاي وتوزيع معكوس كاما وتوزيع غير الملائم (Improper) وتوزيع Non-informative. وفقا لدالتي الخسارة هي : دالة الخسارة التربيعية و دالة الخسارة التربيعية الموزونة. استعمل أسلوب المحاكاة في مقارنة اداء كل مقدر, بافتراض عدة حالات لمعلمة التوزيع الاسي استعملت لتوليد البيانات ولأحجام مختلفة من العينات ( صغيرة , متوسطة , كبيرة). وقد أظهرت نتائج المحاكاة بان طريقة بيز الأفضل وفقا لمقياس اقل قيمة متوسط مربع الأخطاء (MSE) , متوسط مربع الأخطاء الموزونة (MWSE) مقارنة بطريقتي الإمكان الأعظم (MLE) وطريقة العزوم (ME) . وفقا للنتائج المستحصلة , نرى بانه عندما يكون التوزيع الاولي لـ توزيع معكوس كاما عند قيم معينة لمعلمتي التوزيع الاولي , أعطى نتائج أفضل وفقا لاقل قيمة لـ MSE ولـ MWSE مقارنة بنفس القيم المستحصلة بطريقتي MLE و ME,عندما تكون القيمة الحقيقة المفترضة لـ ولكل حجوم العينات (n). وعندما يكون التوزيع الاولي لـ هو غير الملائم (Improper) عند قيم معينة لمعلمتي التوزيع الاولي, اعطى نتائج أفضل وفقا لاقل قيمة لـ MSE ولـ MWSE مقارنة بنفس القيم المستحصلة بطريقتي MLE و ME, للقيم الحقيقة المفترضة لـ ولكل حجوم العينات (n) .


Article
Compare Bayes estimators under Different Priors with the Classical estimators for Maxwell-Boltzmann distribution
مقارنة مقدرات بيز تحت افتراض دوال اولية مختلفة مع المقدرات الكلاسيكية لتوزيع Maxwell–Boltzmann

Author: Jinan Abbas Naser Al-obedy جنان عباس ناصر العبيدي
Journal: Journal of College of Education مجلة كلية التربية ISSN: 18120380 Year: 2016 Issue: 1 Pages: 259-280
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

In this study, different estimators were used for estimating scale parameter for the Maxwell–Boltzmann distribution, such as maximum likelihood estimator, moment estimator and the Bayes estimator, in three types when the prior distribution for the scale parameter is (SRIG) distribution and ,the non-informative prior distribution and, the natural conjugate family of priors when the Bayesian estimation based on Squared Loss Function. Several cases from Maxwell–Boltzmann distribution for data generating , for different sample sizes (small, medium, and large).The results were obtained by using simulation technique, Programs written using MATLAB-R2008a program were used. Simulation results shown that bayes estimation when the prior distribution is (SRIG) distribution with (a=b=3) gives the smallest value of MSE and MAE for all (n).And bayes estimation when the prior distribution is the non-informative prior distribution with ( c=6) gives the smallest value of MSE and MAE for all (n).

في هذا البحث ,استخدمت طرائق مختلفة لتقدير معلمة القياس لتوزيع Maxwell– Boltzmann , كمقدر الإمكان الأعظم ومقدر العزوم ومقدر بيز في ثلاثة انواع مختلفة عندما يكون التوزيع الاولي لمعلمة القياس توزيع جذر مربع معكوس كاما و عندما يكون التوزيع الاولي توزيع non-informative والتوزيع الاولي لعائلة الدالة المرافقة الطبيعية, حيث اعتمد تقدير بيزن على مربع دالة الخسارة.عدة حالات لمعلمة القياس للتوزيع Maxwell–Boltzmann استخدمت لتوليد البيانات ولاحجام مختلفة من العينات ( صغيرة , متوسطة , كبيرة).استحصلت النتائج باستخدام أسلوب المحاكاة,بكتابة برامج باستخدام MATLAB-R2008a. تبين نتائج المحاكاة بان مقدر بيزعندما يكون التوزيع الاولي لمعلمة القياس توزيع SRIG بالمعلمتين a=b=3)) يعطي اصغر قيمة لـ MSE و MAE لكل قيم n.ومقدر بيزعندما يكون التوزيع الاولي توزيع non-informative بالمعلمة ( c=6) يعطي اصغر قيمة لـ MSE و MAE لكل قيم n.


Article
Comparison of Bayes' Estimators for the Exponential Reliability Function Under Different Prior Functions
مقارنة مقدرات بيز لدالة المعولية الاسية باستعمال دوال اولية مختلفة

Author: Jinan Abbas Naser Al-obedy جنان عباس ناصر العبيدي
Journal: Ibn Al-Haitham Journal For Pure And Applied Science مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية ISSN: 16094042 Year: 2017 Volume: 30 Issue: 1 Pages: 208-236
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this study, we derived the estimation for Reliability of the Exponential distribution based on the Bayesian approach. In the Bayesian approach, the parameter of the Exponential distribution is assumed to be random variable .We derived posterior distribution the parameter of the Exponential distribution under four types priors distributions for the scale parameter of the Exponential distribution is: Inverse Chi-square distribution, Inverted Gamma distribution, improper distribution, Non-informative distribution. And the estimators for Reliability is obtained using the two proposed loss function in this study which is based on the natural logarithm for Reliability function .We used simulation technique, to compare the resultant estimators in terms of their mean squared errors (MSE).Several cases assumed for the parameter of the exponential distribution for data generating of different samples sizes (small, medium, and large). The results were obtained by using simulation technique, Programs written using MATLAB-R2008a program were used. In general, we obtained a good estimations of reliability of the Exponential distribution under the second proposed loss function according to the smallest values of mean squared errors (MSE) for all samples sizes (n) comparative to the estimated values for MSE under the first proposed loss function

في هذا البحث نشتق تقدير معولية التوزيع الاسي الاعتماد على اسلوب بيز .تفترض معلمة التوزيع الاسي لتكون متغيرا عشوائيا في اسلوب بيز.نشق التوزيع اللاحق لمعلمة التوزيع الاسي باستعمال اربعة توزيعات اولية لمعلمة القياس للتوزيع الاسي هي:توزيع معكوس مربع كاي وتوزيع معكوس كاما وتوزيع غير الملائم (Improper) وتوزيع Non-informative.وتستحصل مقدرات المعولية باستعمال دالتين خسارة مقترحه في هذا البحث التي تعتمد على اللوغاريتم الطبيعي لدالة المعولية . استعملنا اسلوب المحاكاة لمقارنة المقدرات الناتجه بدلالة متوسط مربعات الاخطاءها .افترضت عدة حالات لمعلمة التوزيع الاسي لتوليد البيانات ولاحجام عينات مختلفة ( الصغيرة , المتوسطة ,و الكبيرة).الستحصلت النتائج باستعمال أسلوب المحاكاة,بكتابة برامج باستخدام MATLAB-R2008a. عموما , حصلنا على تقديرات جيدة لمعولية التوزيع الاسي باستعمال دالة الخسارة المقترحة الثانية , وفقا لاصغر قيمة لمتوسط مربعات الاخطاء (MSE) ولكل احجام العينات مقارنة بالمقيم المقدرة لمتوسط مربعات الاخطاء باستعمال دالة الخسارة المقترحة الاولى


Article
Bayes and Non-Bayes Estimation Methods for the Parameter of Maxwell-Boltzmann Distribution
طرائق التقدير البيزية والغير بيزية لمعلمة توزيع ماكسويل-بولتزمان

Authors: Iden H. Alkanani آيدن حسن الكناني --- Shayma G. Salman شيماء غازي سلمان
Journal: Baghdad Science Journal مجلة بغداد للعلوم ISSN: 20788665 24117986 Year: 2017 Volume: 14 Issue: 4 Pages: 808-812
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper, point estimation for parameter θ of Maxwell-Boltzmann distribution has been investigated by using simulation technique, to estimate the parameter by two sections methods; the first section includes Non-Bayesian estimation methods, such as (Maximum Likelihood estimator method, and Moment estimator method), while the second section includes standard Bayesian estimation method, using two different priors (Inverse Chi-Square and Jeffrey) such as (standard Bayes estimator, and Bayes estimator based on Jeffrey's prior).Comparisons among these methods were made by employing mean square error measure. Simulation technique for different sample sizes has been used to compare between these methods.

في هذا البحث قمنا باشتقاق مقدرات معلمة القياس لتوزيع ماكسويل-بولتزمان بعدة طرق إحصائية ومنها تقدير الإمكان الأعظم وتقدير العزوم وتقدير بيز القياسي ومقدر بيز باستخدام دالة جفري. تم توظيف أسلوب المحاكاة وبطريقة مونت-كارلو لتوليد عدد كبير من عينات ذات احجام مختلفة والمقارنة بين هذه المقدرات باستخدام متوسط مربعات الخطأ لمعرفة أي من هذه المقدرات هي الأفضل لتقدير معلمة القياس للتوزيع.


Article
Bayes Estimators for the Parameter of the Inverted Exponential Distribution Under different Double informative priors
مقدرات بيز لمعلمة توزيع Inverted Exponential باستعمال دوال معلوماتية مضاعفه

Author: . Jinan Abbas Naser Al-obedy
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 103 Pages: 18-42
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper, we present a comparison of double informative priors which are assumed for the parameter of inverted exponential distribution.To estimate the parameter of inverted exponential distribution by using Bayes estimation ,will be used two different kind of information in the Bayes estimation; two different priors have been selected for the parameter of inverted exponential distribution. Also assumed Chi-squared - Gamma distribution, Chi-squared - Erlang distribution, and- Gamma- Erlang distribution as double priors. The results are the derivations of these estimators under the squared error loss function with three different double priors. Additionally Maximum likelihood estimation method (MLE) was used to estimate the parameter of inverted exponential distribution .We used simulation technique, to compare the performance for each estimator, several cases from inverted exponential distribution for data generating, for different samples sizes (small, medium, and large).Simulation results shown that the best method is the bayes estimation according to the smallest values of mean square errors( MSE) for all samples sizes (n) comparative to the estimated values by using MLE . According to obtained results, we see that when the double prior distribution for is Gamma- Erlang distribution for some values for the parameters a, b & given the best results according to the smallest values of mean square errors (MSE) comparative to the same values which obtained by using Maximum likelihood estimation (MLE) for the assuming true values for and for all samples sizes.

في هذا البحث , نقدم مقارنة لدوال معلوماتية مضاعفة التي تفترض لمعلمة توزيع الاسي المقلوب, لتقدير معلمة توزيع الاسي المقلوب باستعمال تقديربيز.استخدمنا نوعين مختلفين من المعلومات في طريقة تقدير بيز, اختيرت نوعين مختلفين من الدوال الاولية لمعلمة توزيع الاسي المقلوب .هنا افترضنا توزيع مربع كاي – كاما , توزيع مربع كاي- ارلنك وتوزيع كاما - ارلنك كدوال معلوماتية مضاعفه, نتائج الاشتقاقات لتلك المقدرات باستعمال دالة الخسارة التربيعية مع ثلاثة دوال معلوماتية مضاعفه. كذلك استعملنا طريقة الامكان الاعظم (MLE) لتقدير معلمة توزيع الاسي المقلوب . استعمل اسلوب المحاكاة في مقارنة اداء كل مقدر, بافتراض عدة حالات لمعلمة توزيع الاسي المقلوب استعملت لتوليد البيانات ولاحجام مختلفة من العينات (صغيرة , متوسطة , كبيرة ). وقد اظهرت نتائج المحاكاة بان طريقة بيز الافضل وفقا لمقياس اقل قيمة متوسط مربع الاخطاء (MSE) , مقارنة بطريقة الإمكان الأعظم (MLE) .وفقا للنتائج المستحصلة , نرى بانه عندما تكون الدالة المعلوماتية المضاعفة هي توزيع كاما - ارلنك عند قيم معينة لمعلمات الدالة المعلوماتية المضاعفة , اعطى نتائج افضل وفقا لاقل قيمة لـمتوسط مربعات الخطاء ( MSE) مقارنة بنفس القيم المستحصلة بطريقة الامكان الاعظم (MLE),عندما تكون القيمة الحقيقة المفترضة لـ ولكل حجوم العينات (n).


Article
مقارنة مقدرات بيز للمعولية في التوزيع الاسي
Comparison Bayes Estimators of Reliability in the Exponential Distribution

Author: جنان عباس ناصر العبيدي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 104 Pages: 1-36
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

We produced a study in Estimation for Reliability of the Exponential distribution based on the Bayesian approach. These estimates are derived using Bayesian approaches. In the Bayesian approach, the parameter of the Exponential distribution is assumed to be random variable .we derived bayes estimators of reliability under four types when the prior distribution for the scale parameter of the Exponential distribution is: Inverse Chi-square distribution, Inverted Gamma distribution, improper distribution, Non-informative distribution. And estimators for Reliability is obtained using the well known squared error loss function and weighted squared errors loss function. We used simulation technique, to compare the resultant estimators in terms of their mean squared errors (MSE), mean weighted squared errors (MWSE).Several cases assumed for the parameter of the exponential distribution for data generating, of different samples sizes (small, medium, and large). The results were obtained by using simulation technique, Programs written using MATLAB-R2008a program were used. In general, Simulation results shown that the resultant estimators in terms of their mean squared errors (MSE) is better than the resultant estimators in terms of their mean weighted squared errors (MWSE).According to the our criteria is the best estimator that gives the smallest value of MSE or MWSE . For example bayes estimation is the best when the prior distribution for the scale parameter is improper and Non-informative distributions according to the smallest value of MSE comparative to the values of MWSE for all samples sizes at some of true value of t and .

اعددنا دراسة في تقدير دالة المعولية للتوزيع الاسي بالاعتماد على اسلوب بيز. ذ اشتقت تلك المقدرات باستعمال اسلوب بيز. في اسلوب بيز , معلمة التوزيع الاسي تفترض كمتغير عشوائي . تم اشتقاق مقدرات بيز للمعولية باستعمال اربعة انواع ,عندما يكون التوزيع الاولي لمعلمة القياس للتوزيع الاسي : توزيع معكوس مربع كاي وتوزيع معكوس كاما وتوزيع غير الملائم (Improper) وتوزيع Non-informative. استحصلت باستعمال دالة الخسارة لمربع الاخطاء الشائعة الاستعمال ودالة الخسارة لمربع الاخطاء الموزونة.استعمل اسلوب المحاكاة لمقارنه المقدرات الناتجة بدلالة متوسطة مربعات الاخطاء (MSE) ومتوسط مربعات الاخطاء الموزونة (MWSE).افترضنا عدة حالات لمعلمة للتوزيع الاسي لتوليد البيانات ولاحجام مختلفة من العينات ( صغيرة , متوسطة , كبيرة). استحصلت النتائج باستخدام أسلوب المحاكاة,بكتابة برامج باستخدام MATLAB-R2008a. عموما تبين من نتائج المحاكاة , بان المقدرات الناتجة بدلالة متوسطة مربعات الاخطاء (MSE) تكون افضل من المقدرات الناتجة بدلالة متوسط مربعات الاخطاء الموزونة (MWSE), وفقا لمعيارنا يكون افضل مقدر هو المقدر الذي يعطي اقل قيمة لـ MSE او MWSE . فمثلا مقدربيز يكون افضل عندما يكون التوزيع الاولي المفترض لمعلمة القياس هو التوزيع غير الملائم (Improper) وكذلك توزيع non-informative وفقا لاقل القيم لـ MSE مقارنة بقيم MWSE لكل احجام العينات عند بعض القيم الحقيقية المفترضة لـ ( ( t ولـ


Article
A Comparison of Bayes Estimators for the parameter of Rayleigh Distribution with Simulation
مقارنة لمقدرات بيز لمعلمة توزيع رايلي باستعمال المحاكاة

Author: . Jinan Abbas Naser Al-obedy
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 106 Pages: 49-77
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract A comparison of double informative and non- informative priors assumed for the parameter of Rayleigh distribution is considered. Three different sets of double priors are included, for a single unknown parameter of Rayleigh distribution. We have assumed three double priors: the square root inverted gamma (SRIG) - the natural conjugate family of priors distribution, the square root inverted gamma – the non-informative distribution, and the natural conjugate family of priors - the non-informative distribution as double priors .The data is generating form three cases from Rayleigh distribution for different samples sizes (small, medium, and large). And Bayes estimators for the parameter is derived under a squared error loss function and weighted squared error loss function) in the cases of the three different sets of prior distributions .Simulations is employed to obtain results. And determine the best estimator according to the smallest value of mean squared error and weighted mean squared error. We found that the best estimation for the parameter for all sample sizes (n) , when the double prior distribution for is SRIG - the natural conjugate family of priors distribution with values (a=5, b=0.5, =8, =0.5) and (a=8, b=1, =5, =1) for the true value of respectively .Also ,we obtained the best estimation for when the double prior distribution for is the natural conjugate family of priors-non-informative distribution with values( =0.5, =5, c=1) for the true value of ( ).

المستخلص مقارنة للتوزيعات الاولية المضاعفة مفترضة لمعلمة توزيع رايلي .تضمنة ثلاث مجاميع للتوزيعات المضاعفة للمعلمة المجهولة لتوزيع رايلي. فقد تم افتراض ثلاثة توزيعات اولية مضاعفة : توزيع الجذرالتربيعي لمعكوس كاما (SRIG)- الاولي العائلة المرافقة الطبيعية , توزيع الجذرالتربيعي لمعكوس كاما (SRIG)- التوزيع غير المعلوماتي , توزيع العائلة المرافقة الطبيعية - التوزيع غير المعلوماتي, كدوال معلوماتية مضاعفه. البيانات ولدت من ثلاثة حالات لتوزيع رايلي لحجوم مختلفة من العينات ( الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ) . وتم اشتقاق مقدرات بيز للمعلمة باستعمال دالة الخسارة التربيعية والدالة التربيعية الموزونه مع ثلاثة دوال معلوماتية مضاعفة. استعملت المحاكاة للحصول على نتائج هذا البحث. وتحديد افضل مقدر وفقا لاقل قيمة لمعيار متوسط مربعات الخطأ ومتوسط مربعات الخطأ الموزونة. وجدنا بان افضل تقدير للمعلمة لكل حجوم العينات , عندما يكون التوزيع الاولي المضاعف توزيع الجذرالتربيعي لمعكوس كاما (SRIG)- الاولي العائلة المرافقة الطبيعية عند القيم و للقيمتين الحقيقية للمعلمة وعلى التوالي . كذلك حصلنا على افضل تقدير لـ عندما يكون التوزيع الاولي المضاعف توزيع العائلة المرافقة الطبيعية - التوزيع غير المعلوماتي عند القيم للقيمة الحقيقية .


Article
The use of the Biz method and classical methods in estimating the parameters of the binary logistic regression model
استعمال طريقة بيز و الطرائق الكلاسيكية في تقدير معلمات انموذج الأنحدار اللوجستي الثنائي

Loading...
Loading...
Abstract

Binary logistic regression model used in data classification and it is the strongest most flexible tool in study cases variable response binary when compared to linear regression. In this research, some classic methods were used to estimate parameters binary logistic regression model, included the maximum likelihood method , minimum chi-square method , weighted least squares , with bayes estimation , to choose the best method of estimation by default values to estimate parameters according two different models of general linear regression models ,and different sample sizes ,and building an experiment simulation experience then displaying the results and the analysis using the statistical criteria Mean Squares Error (MSE),to choose the best standard methods for estimators the binary logistic regression model. Generally, The method was found to be the best one among the standard estimation methods, for the purpose of estimating the parameters for binary logistic regression model because it has the less (MSE) for estimators compared to other methods, which indicates the accuracy of the method in estimating the parameters of the model.

يعد انموذج الانحدار اللوجستي الثنائي الاسلوب المستعمل في تصنيف البيانات وهو الاداة الاكثر قوة ومرونة في حالات دراسة متغير الاستجابة الثنائي عند مقارنته بالانحدار الخطي , في هذا البحث تم استعمال بعض الطرائق الكلاسيكية لتقدير معلمات انموذج الانحدار اللوجستي الثنائي تضمنت طريقة تقدير الامكان الاعظم وطريقة تقدير تصغير مربع كاي وطريقة تقدير المربعات الصغرى الموزونة مع طريقة تقدير بيز , من أجل اختيار الطريقة الأفضل في التقدير وذلك من خلال القيم الافتراضية لتقدير المعلمات وفق انموذجين مختلفين من نماذج الانحدار الخطي العام وبأحجام عينات مختلفة , وبناء تجربة المحاكاة الخاصة بالبحث ومن ثم عرض نتائجا وتحليلها لغرض الوصول الى أفضل الطرائق الاعتيادية باستعمال المعيار الاحصائي متوسط مربعات الخطأ لمقدرات الانموذج اللوجستي الثنائي لغرض المقارنة بين أفضلية طرائق تقدير معلمات الأنموذج, وقد تم التوصل بشكل عام الى أن طريقة المربعات الصغرى الموزونة هي الأفضل بالمرتبة الأولى من بين طرائق التقدير الاعتيادية, وذلك لأنها تمتلك اقل للمقدرات, وهدا يدل على دقة الطريقة في تقدير معلمات الأنموذج.

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (14)


Language

English (7)

Arabic and English (6)

Arabic (1)


Year
From To Submit

2019 (3)

2018 (5)

2017 (4)

2016 (2)