research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Modeling the monthly of mortality using the process GARCH , AR-GARCH
نمذجة عدد الوفيات الشهرية باستخدام العمميات , GARCH AR- GAR

Author: محمد طه احمد الغنام
Journal: Tikrit Journal For Administration & Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 18131719 Year: 2015 Volume: 11 Issue: 33 Pages: 394-410
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractWe describe in this paper some properties of processes GARCH ,mixed AR-GARCH that use for modeling time series which have randomly varying volatility or hetroscedasticity , with many studies here begin by Engle, 1982 . We apply this models for monthly mortality data in Salahudeen state and found that the best model is AR-GARCH for predication ,which deal with mean and variance.

الخلاصةىناك الكثير من بيانات السلاسل الزمنية تتميز بكثرة تغيرىا العشوائي مما يجعميا تعاني منعدم تجانس التباين Hetroscedasticity ،حيث تشترط التحميلات التقميدية تجانس التباين،وليذا قمنا باستع ا رض ود ا رسة لمعمميات GARCH و AR-GARCH لمنماذج غير المتجانسةالتباين وخصائصيا الميمة حسب الد ا رسات في ىذا المجال التي بدأىا Engle عام 1982 ،وفي الجانب التطبيقي استعممنا النماذج عمى سمسمة البيانات لموفيات الشيرية المسجمة فيمحافظة صلاح الدين وتبين جودة بعض الرتب وملائمتيا لمتنبؤ منيا وخاصة النموذج المختمطAR-GARCH الذي ييتم بالوسط والتباين سوية

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2015 (1)