research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
Modeling Some Weather Phenomena by Vector ARMA
نمذجة بعض الظواهر المناخية بنماذج VARMA

Authors: حسناء احمد اسماعيل --- ظافر رمضان مطر
Journal: IRAOI JOURNAL OF STATISTICAL SCIENCES المجلة العراقية للعلوم الاحصائية ISSN: 1680855X Year: 2018 Volume: 15 Issue: 27 Pages: 59-82
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

من المعروف جيد اً أَن توظيف العلاقات المتداخمة والمتشابكة بين الظواىر المتعددة تقدمنمذجة أَكثر دقة من تمك التي يتم الحص ول عمييا بمعاممة كل ظاىرة عمى حدة. وفي ىذا البحثيتم تحميل العلاقة المتداخمة لثلاث ظواىر في مجال الأنواء الجوية ، وىي المعدلات الشيريةلدرجات الح ا ررة العظمى والمعدلات الشيرية لدرجات الح ا ررة الصغرى والمعدلات الشيرية لمتبخرفي مدينة الموصل من خلال منظومة مكونة من 3 معادلات باستخدام أُنموذج متجو ARMA ،ولغرض التحميل تم استخدام بيانات شيرية لممدة من شير كانون الثاني 1981 ولغاية كانون الاول2010 مع إِبقاء الشيور العشرة الاخيرة من عام 2010 كعينة بعدية Out of Sample لأغ ا رضالمقارنة مع التنبؤات التي يتم الحصول عمييا ، ثم إيجاد الأ نموذج الأ فضل لمتنبؤ من خلالالاعتماد عمى معيار MSE . وتم التوصل إِلى أَن أُنموذج متجو ARIMA(1,0,0)*(0,1,1)12ىو الأ فضل في تمثيل البيانات قيد الد ا رسة ، بالاعتماد عمى معيار SIC . واستخدمت البرمجيةالجاىزة المتخصصة في مجال المتسمسلات الزمنية SCA في الحصول عمى نتائج التطبيق.الكممات المفتاحية: نماذج VARMA ، نماذج متجو ARMA الموسمية الضربية


Article
Construction of a Control Chart Using SSM for Multivariate t Distribution Data
تكوين لوحة سيطرة باستخدام نموذج فضاء الحالة لبيانات ذات توزيع t متعدد المتغيرات

Loading...
Loading...
Abstract

The main purpose of this research is to construct a chart for controlling the mean and variance together of a data distributed multivariate t distribution using State Space Model (SSM) through applying Bayes' Factors (BF). The constructed control chart will undertake the case when parameters' vector is unknown and variance matrix is known. Then, drawing the series of these factors on the univariate modified EWMA chart after assuming that the series has an ARMA (1,1) model. Finally, applying assumed model on simulated data.

إن الغرض الرئيسي من هذا البحث هو تكوين لوحة للسيطرة على كل من المعدل والتباين معاً لبيانات تتبع توزيع t متعدد المتغيرات باستخدام نموذج فضاء الحالة (State Space Model) وذلك من خلال استخدام سلسلة عوامل بيز (Bayes’ factors)، حيث يتم تكوين اللوحة عندما يكون متجه المعلمات غير معلوم ومصفوفة التباين معلومة. بعد ذلك يتم رسم سلسلة هذه العوامل على اللوحة المحورة لــ EWMA أحادية المتغير بعد أن يتم فرض أن السلسلة تتبع نموذج ARMA(1,1). أخيراً يتم تطبيق النموذج المفترض على البيانات المولدة.


Article
Robust Estimations for power Spectrum in ARMA(1,1) Model Simulation Study
دراسة تجريبية في التقديرات الحصينة لقدرة الطيف وفق الأنموذج المختلط ARMA (1,1)

Authors: سحر طارق محمود --- عبد المجيد حمزة الناصر
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 98 Pages: 366-383
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract : Robust statistics Known as, Resistance to mistakes resulting of the deviation of Check hypotheses of statistical properties ( Adjacent Unbiased , The Efficiency of data taken from a wide range of probability distributions follow a normal distribution or a mixture of other distributions with different standard deviations. power spectrum function lead to, President role in the analysis of Stationary random processes, organized according to time, may be discrete random variables or continuous. Measuring its total capacity as frequency function.Estimation methods Share with the concept of nonparametric in the absence of a model with clearly defined parameters (Free distribution) part with the distributed according to the Normal distribution, while the other part is unknown distribution, and thus it became the distribution of tainted its parameters is unknown, so it can be considered the Robust Methods is the highest level in grades nonparametric methods which is will be based on the conversion calculable test to a Standard formula Conducted by the convergence operations. The aim of the Search finding the best estimator of Power spectrum With the mixed ARMA (1,1) model for time series follow a Normal distribution. By Using Simulation experiments, on samples [n=50,100,150,200,250],and Different virtual values for ∅ و θ . It has been Showen in tables 1,2,3 The Obvious difference between all the initial default values and generated values , Which may give results far from the real system results

يمكن تعريف “ الإحصاءات الحصينة” المقاومة للأخطاء الناتجة عن انحراف تحقق فرضيات الخصائص الإحصائية " عدم التحيز المحاذي ، الكفاءة لبيانات اختيرت من مدى واسع من توزيعات احتمالية تتبع التوزيع الطبيعي او خليط من توزيعات أخرى بانحرافات معيارية مختلفة.تؤدي دالة قدرة الطيف ( power spectrum) دورا رئيسا في تحليل عمليات عشوائية مستقرة مرتبة وفق الزمن قد تكون منفصلة او مستمرة، و قياس قدرتها الإجمالية تشكل دالة تردد.تشترك طرائق التقدير الحصينة مع مفهوم اللامعلمية في عدم وجود أنموذج واضح المعالم (Free distribution) اذ يتوزع جزء منه وفق التوزيع الطبيعي ، والأخر توزيعه غير معلوم فيصبح توزيعا ملوثا معلماته غير معلومة، لذا يمكن عد الطرائق الحصينة هي أعلى مستوى في درجات الطرائق اللامعلمية والتي ستستند الى تحويل احصاءة الاختبار إلى صيغة قياسية تجرى عليها عملية التقارب .يهدف البحث إلى إيجاد أفضل مقدر لقدرة الطيف وفق الأنموذج المختلط ذي الدرجات الدنيا ARMA(1,1) لسلسلة تتبع التوزيع الطبيعي، عند استعمال تجارب محاكاة لمجموعة العينات " n=50,100,150 ,200,250 باختيار قيم افتراضية لـ f والقيم الافتراضية للمعلمات ∅ و θ وقد تبين لدينا في الجداول(1)، (2)، (3) ان الفارق واضحا جدا مابين جميع القيم الافتراضية الأولية والقيم المولدة والتي ربما تعطينا نتائج بعيدة عن النظام الحقيقي.


Article
ARMA(1,1) وARMA(0,1)
ملاحظات حول التقدير بطريقة العزوم للانموذج ARMA(1,1) وARMA(0,1)

Authors: لمياء محمد علي البدراني --- لميعة باقر جواد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 65 Pages: 305-315
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

By driven the moment estimator of ARMA (1, 1) and by using the simulation some important notice are founded, From the more notice conclusions that the relation between the sign and moment estimator for ARMA (1, 1) model that is: when the sign is positive means the root gives invertible model and when the sign is negative means the root gives invertible model. An alternative method has been suggested for ARMA (0, 1) model can be suitable when

عن طريق مقدر العزوم للأنموذج ARMA(1,1)* وباستعمال المحاكاة تم التوصل الى ان احد الجذرين يعطي نموذجا انعكاسيا, ويمكن الاستدلال عليه من خلال اشارة , ان الجذر يجعل الانموذج إنعكاسياً عندما تكون إشارة موجبة، أما الجذر فيجعل الانموذج إنعكاسياً عندما تكون إشارة سالبة, وتوصل البحث الى طريقة بديلة لتقدير الانموذج ARMA(0,1) تكون ملائمة عندما يكون . و تم التوصل الى ملاحظات واستنتاجات اخرى


Article
Some Robust methods for Estimates the power Spectrum in ARMA Models Simulation Study
بعض الطرائق الحصينة لتقدير قدرة الطيف وفق نموذج ARMA "دراسة تجريبية"

Authors: عبد المجيد حمزة الناصر --- سحر طارق محمود
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 97 Pages: 358-377
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Robust statistics Known as, resistance to errors caused by deviation from the stability hypotheses of the statistical operations (Reasonable, Approximately Met, Asymptotically Unbiased, Reasonably Small Bias, Efficient ) in the data selected in a wide range of probability distributions whether they follow a normal distribution or a mixture of other distributions deviations different standard . power spectrum function lead to, President role in the analysis of Stationary random processes, form stable random variables organized according to time, may be discrete random variables or continuous. It can be described by measuring its total capacity as function in frequency. As supposed distribution of the data mistakes in accordance with the normal or approach to the normal distribution ،Share estimation methods fortified with the concept of nonparametric in the absence of a clear model parameters (Free distribution) as the contamination is unknown model has distributed part of it in accordance with the normal distribution, while the other part is unknown distribution, and thus became the distribution of tainted its parameters unknown, so it can be considered the highest level in grades nonparametric methods are based on the conversion calculable test to a standard degree held by the convergence class standard process.The aim of the Search: compared to some of the Robust estimation methods and non-parametric, So find the best estimator of Power spectrum With the mixed ARMA model for time series follow a Normal distribution, Then, applied the most accurate on realistic data About the diagnosis of the factors that reflect the sources of change in time series of the electrical reference (ECG - Electrocardiogram) in normal state (unsatisfactory), through the analysis of the power spectrum. By finding the best estimator of the ability of spectrum according to the mixed spectrum for Series follow a particular dist. & applied to Real data(ECG), The method adopted other Parameters to get realistic results are related to the behavior of the real System reference (ECG)the Capabilities of ability Normal dist. Increase with the size of the Section ,and the highest at Section 200 in a manner Tokey

يمكن تعريف “ الاحصاءات الحصينة” المقاومة للاخطاء الناتجة من الانحراف عن فروض نظرية استقرارية العمليات الاحصائية ( Reasonable، Approximately Met ،Asymptotically UNBIASED، Reasonably Small Bias ، Efficient) في بيانات اختيرت من مدى واسع من التوزيعات الاحتمالية تتبع التوزيع الطبيعي او خليط من توزيعات اخرى بانحرافات معيارية مختلفة. وتؤدي دالة قدرة الطيف ( power spectrum) دورا رئيسا في تحليل عمليات عشوائية مستقرة مرتبة وفق الزمن قد تكون منفصلة او مستمرة، ووصف قياس القدرة الاجمالية لها دالة في التردد.تشترك طرائق التقدير الحصينة مع مفهوم اللامعلمية في عدم وجود نموذج واضح المعالم (Free distribution) اذ يتوزع جزء منه وفق التوزيع الطبيعي ، والاخر توزيعه غير معلوم فيصبح توزيعا ملوثا معلماته غير معلومة ، لذا يمكن اعتبار الطرائق الحصينة اعلى مستوى في درجات الطرق اللامعلمية تستند على تحويل احصاءة الاختبار الى درجة معيارية تجرى عليها عملية التقارب بالدرجة المعيارية، وبمقارنة بعض طرائق التقدير الحصينة واللامعلمية ، من خلال ايجاد افضل مقدر لقدرة الطيف وفق الانموذج المختلط ARMA لسلسلة تتبع توزيعا معينا، وتطبيقها على بيانات واقعية تعكس مصادر التغير في سلسلة متمثلة بالإشارة الكهربائية الـ (ECG - Electrocardiogram) المسجلة بحالة الراحة (غير المرضية) ، وذلك بواسطة تحليل قوة الطيف (Power Spectrum)، فكان الأسلوب المتبع في تنقية أشارة الضوضاء البيضاء بتقييد معلمتي الموضع والقياس باعتماد التقديرات الأولية الناتجة عن كافة التجارب بتطبيق طرائق التقدير الحصينة للمعلمتين على الإشارة الحقيقية في الحصول على نتائج واقعية ترتبط بالنظام الحقيقي لدراسة سلوك الإشارة الكهربائية (ECG) وذلك نتيجةً لاحتواء قيم الإشارة على الملوثات بالقيم المضافة، وتبين ان مقدرات القدرة عند التوزيع الطبيعي تزداد بازدياد حجم المقطع ، وان واعلى مقدر طيف القدرة بطريقة Tukey عند المقطع 200 ، ثم طريقة Huber، Hampel، Andrew على التوالي.


Article
Bandwidth Utilization Prediction in LAN Network Using Time Series Modeling

Authors: Shatha M. Hasan --- Mouayad A. Sahib, --- Ammar T. Namel
Journal: IRAQI JOURNAL OF COMPUTERS,COMMUNICATION AND CONTROL & SYSTEMS ENGINEERING المجلة العراقية لهندسة الحاسبات والاتصالات والسيطرة والنظم ISSN: 18119212 Year: 2019 Volume: 19 Issue: 2 Pages: 78-89
Publisher: University of Technology الجامعة التكنولوجية

Loading...
Loading...
Abstract

monitoring the behavior of computer networks is essential forproblem identification and optimal management. Part of this behavior to bemonitored is the utilization of the network bandwidth. Several techniques areused to model and forecast network traffic such as time series models, moderndata mining techniques, soft computing approaches, and neural networks areused for network traffic analysis and prediction. Efficient bandwidth utilizationand optimization are very interesting research issues in effective networksbecause bandwidth is one of the most required and expensive Internetcomponents needed today. It is generally known that the higher the bandwidthavailable, the better the network performance, thus an essential aid for networkdesign and bandwidth wastage control and a need for trac models which cancapture the characteristics is necessary. In this paper, a time series predictionmodels were proposed for LAN office network bandwidth utilization. Theproposed prediction models are tested by using evaluation metrics used in timeseries such as MSE and performance evaluation plot. Testing results show thatthe proposed models can enhance the detection of bandwidth traffic and providean efficient tool for bandwidth utilization.


Article
Forecast the exchange rate of the Iraqi dinar against the US dollar using different versions of GARCH models.

Authors: Muhammad H. Al-Sharoot --- Omar M. Alramadhan
Journal: Journal of Al-Qadisiyah for Computer Science and Mathematics مجلة القادسية لعلوم الحاسوب والرياضيات ISSN: 20740204 / 25213504 Year: 2018 Volume: 10 Issue: 3 Pages: Stast Page 1-13
Publisher: Al-Qadisiyah University جامعة القادسية

Loading...
Loading...
Abstract

There are many time series that are characterized by large variability, which makes them suffer from the problem of heterogeneity of contrast clearly, Wherethe time series analysis requires the homogeneity of variance for this purpose was the study and review of some important models used in dealing with the timeseries heterogeneous in contrast, a GARCH, ARMA-GARCH,TGARCH, EGACH , When the distribution of errors follows the normal distribution which was discovered by Engle since 1982, The aim of this study was to forecast . This study aimed at forecasting the exchange rates of the Iraqi dinar against the US dollar for the period from 2010 to 2018 through an analysis of fluctuations in the exchange rate series. The application of the studied data showed that the best model for predicting volatility is ARMA (0-1) -GARCH 2.1) based on somecriteria for selecting the AIC, SIC, H-QIC and the significance of the estimated model parameters

Keywords

heterogeneity of variance --- yield chain --- GARCH --- EGARCH --- TGARCH --- ARMA-GARCH --- AIC --- SIC --- H-QIC


Article
SIMULATING AN EVOLUTION STRATEGY TO FORECAST TIME SERIES ARMA(1,1) MODEL

Author: Basa’d Ali Hussain
Journal: Al-Nahrain Journal of Science مجلة النهرين للعلوم ISSN: (print)26635453,(online)26635461 Year: 2007 Volume: 10 Issue: 1 Pages: 167-175
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

This paper presents a multi-member evolution strategy to forecast future value of observed time series model. The proposed method is simple and straight forward and doesn't required any problem specific parameter tuning of the problem. The experiments designed based on simulate for different values of sample size (n=25,50,100),model parameters set ( ) and set to ( ) and use lead time for forecasting future value equal to (l=1,2,3).The value of take equal to (15,100) beside this, there is anther experiment designed for simulating one of method which is known as Box –Jenkins with same values of sample size, model parameters and leads time(l) for number of replicate (RR=1000). Results of this study has cleared by numbers of figures and tables, which are made to clear compression between ES-algorithm and B.J method based on computing values of FMSE (Forecasting Mean Square Error ) & Thiels' (U- statistic) ,statistics used as tools to measures reliability of ES- algorithm and also used to clear accuracy of ES algorithm results. Table(1), tables (2-7) and figures (4 -9) results of statistics show the reliability of algorithm to producing individuals which give reasonably predictions of future values of time series for different values of sample size and lead time values of model parameters.

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic and English (3)

Arabic (2)

English (2)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (2)

2017 (3)

2012 (1)

2007 (1)