research centers


Search results: Found 10

Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Article
Properties of Estimation for Pareto Distribution with some Applications

Author: Samer M. Saleh & Akram M. Al-Abood
Journal: Journal of Education for Pure Science مجلة التربية للعلوم الصرفة ISSN: 20736592 Year: 2014 Volume: 4 Issue: 1 Pages: 149-168
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper we consider the Pareto distribution of two parameters , since it have many applications in economics (income and distribution of wealth), human population and many other fields. Estimation of the distribution parameters is obtained by two methods namely the modified moments method and the maximum likelihood method .Approximation to the mean and variance of the estimators is made theoretically by utilizing Taylor series expansion up to second order derivative and results assessed practically by using Monte Carlo simulation. Two applications related to Pareto distribution are discussed namely earthquake and dilution of concentration in the liquid.

في هذا البحث تم عتماد توزيع باريتو ذو المعلمتين وذالك لوفرة التطبيقات الاقتصاديه (توزيع العائد وتوزيع الربح) والتطبيقات الانسانيه وفي مجالات اخرى . تقدير معلمات التوزيع حصلنا عليها بأستخدام طريقتين هي طريقة العزوم المطوره وطريقة مقدر قمة دالة الترجيح . كما تم حساب تقريبات لمعدل متباين المقدرات باستخدام متسلسلات تايلر لغاية الرتبه الثانيه كما تم تقويم النتائج باستخدام طريقة مونتي كارلو للمحاكات كما تم نطبيق النتائج على بيانات عمليه تمثل الهزات الارضيه ونموذج وتخفيف التركيز في سائل .


Article
Estimating parameters Gumbel Pareto Distribution

Author: Mahdi Wahhab Namah Nasrallah
Journal: Diyala Journal For Pure Science مجلة ديالى للعلوم الصرفة ISSN: 83732222 25189255 Year: 2018 Volume: 14 Issue: 02 Pages: 53-60
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

The proposed method for generating a new distribution, depends on the Cumulative Distribution Function (CDF) of two distributions, namely, Gumbel distribution and pareto distribution.We obtain a new compound, which is called (Gumble – Pareto distribution GPD). In this research we work on deriving the formula for the new distribution, and all other additional properties as well as introducing different methods to estimate the four parameters (μ^*,θ ,α ,B ) By different Method like Maximum likelihood, and method of Moments estimator and also, we derive Percentiles estimator and least squares and also weighted least square. Then the Comparison is done through simulation.

Keywords

Gumbel distribution --- Pareto distribution --- MLE --- Moments --- LS --- WLS --- PE.


Article
On Significance Testimator in Pareto Distribution Via Shrinkage Technique
مُقدر الاختبار المعنوي في توزيع باريتو باستخدام طريقة التقلص

Authors: Maha Abdul Jabbar Mohammad --- Adel Abdul Kadhim Hussein --- Abbas Najim Salman
Journal: Journal of College of Education مجلة كلية التربية ISSN: 18120380 Year: 2012 Issue: 1 Pages: 95-103
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper, preliminary test Shrinkage estimator have been considered for estimating the shape parameter  of pareto distribution when the scale parameter equal to the smallest loss and when a prior estimate 0 of  is available as initial value from the past experiences or from quaintance cases. The proposed estimator is shown to have a smaller mean squared error in a region around 0 when comparison with usual and existing estimators.

في هذا البحث، تم دراسة مقدر الاختبار الأولي المقلص لتقدير معلمة الشكل  في توزيع باريتو عند توافر معلومات مسبقة 0 حول المعلمة الحقيقية  بشكل قيمة ابتدائية المتأتيه من الخبرات السابقة او الحالات المشابهه وعندما تكون معلمة القياس k اقل قيمة ممكنه. بين البحث ان المقدر المقترح ذو متوسط مربعات خطأ قليل وخصوصا ً في المنطقة حول 0 وذلك عند مقارنته مع المقدرات الاعتيادية والموجودة.


Article
Maximum Likelihood and Moment Estimation for the Exponentiated Pareto Distribution Based on Fuzzy Data
تقديرات الإمكان الأعظم والعزوم لتوزيع باريتو الاسي بالاعتماد على بيانات ضبابية

Author: Sahar Ahmed Mohammed
Journal: journal of kerbala university مجلة جامعة كربلاء ISSN: 18130410 Year: 2018 Volume: 16 Issue: 2 Pages: 44-51
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Maximum likelihood and moment methods of estimation are used for estimating the shape parameter β reliability and hazard functions of exponentiated pareto distribution based on fuzzy data. Using the Monte-Carlo simulation for comparison the moment and maximum likelihood estimators of shape parameter , reliability and hazard functions according to the MSE values with four different cases, initial values of shape parameter and three sample sizes

طرق تقدير الإمكان الاعظم والعزوم استخدمت لتقدير معلمة الشكل β ودوال المعولية والخطورة لتوزيع باريتو الاسي بالاستناد الى البيانات الضبابية .وتم استخدام دراسة محاكاة مونتي-كارلو لمقارنة تقديرات الامكان الاعظم والعزوم لمعلمة الشكل ودوال المعولية والخطورة وفقا لقيم متوسط مربعات الخطا لاربع حالات مختلفة وقيم ابتدائية لمعلمة القياس لثلاثة من حجوم العينه.


Article
Double Stage Shrinkage Estimator in Pareto Distribution
مُقدر التقلص ذو المرحلتين في توزيع باريتو

Authors: Maha A. Mohammed --- Suha Taleb Abdul Rahman --- Abbas Najim Salman
Journal: journal of the college of basic education مجلة كلية التربية الاساسية ISSN: 18157467(print) 27068536(online) Year: 2012 Volume: 18 Issue: 74 / ملحق Pages: 23-34
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

This paper proposes using preliminary test double stage shrinkage estimator (PTDSSE) for estimating the shape parameter () of Pareto distribution when the scale parameter equal to the smallest loss in a region (R) around available prior knowledge (0) about the actual value () as initial estimator as well as to reduce the mean squared error and the cost of experimentations. In situation where the experimentation time consuming and sample cost are very costly and expensive a double stage procedure can be used to reduce the expected sample size which are needed to obtain the estimator which minimize these costs. This estimator is shown to have smaller mean squared error for certain choice of the shrinkage weight factor () and for acceptance suitable region (R). Expressions for Bias B(), Mean Square Error (MSE), Relative Efficiency [R.Eff()], Expected sample size [E(n/,R)], Expected sample size proportion [E(n/,R)/n], probability for avoiding the second sample saved for the proposed estimator are derived. Numerical results and conclusions are established when the consider estimator (PTDSSE) are testimator of level of significance . Comparisons between the proposed estimator with the classical and the existing estimators were curried out to show the usefulness of the proposed estimator.

يقترح هذا البحث استخدام مقدر الاختبار الاولي المقلص ذو المرحلتين (PTDSSE) لتقدير معلمة الشكل () لتوزيع باريتو، عندما تكون لمعلمة القياس أقل قيمة في المنطقة (R) حول المعلومات المسبقة (0) المتوفرة حول المعلمة الحقيقية () بشكل تقدير ابتدائي، لتقليل متوسط مربعات الخطأ وتقليل كلفة المعاينة في التجارب. عندما يكون استهلاك الوقت أو كلفة المعاينة في التجارب عال ٍ جدا ً فان طريقة التقلص ذات المرحلتين تكون مناسبة للحصول على مقدر يقلل من حجم العينة المتوقع وبالتالي التقليل من هذه الكلف. ومن خواص هذا المقدر ايضا ً انه ذو متوسط مربعات خطأ (MSE) صغير خصوصا ً عند اختيار عامل تقلص موزون () ومنطقة قبول Rبشكل مناسب. اشتقت معادلات التحيز، متوسط مربعات الخطأ (MSE)،الكفاءة النسبية [R.Eff()]، حجم العينة المتوقع [E(n/,R)]، حجم العينة المتوقع النسبي [E(n/,R)/n]، احتمالية تجنب العينة الثانية ونسبة الادخار الكلي المئوية للعينة للمقدر المقترح (DSSE). أعطيت النتائج العددية والاستنتاجات الخاصة بالمقدر المقترح (PTDSSE) عندما يكون المقدر المقترح هو مقدر الاختبار الأولي بمستوى معنوية . اجريت المقارنات مع المقدر الكلاسيكي وبعض المقدرات المقترحة في الدراسات الاخيرة لبيان فائدة المقدر المقترح.


Article
Generating random samples from Pareto Distribution to computing the methods to estimating the parameters by simulation

Author: Ali . L . Arif
Journal: Univesity of Thi-Qar Journal مجلة جامعة ذي قار العلمية ISSN: 66291818 Year: 2018 Volume: 13 Issue: 3 Pages: 90-101
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper, we carry out a comparison between some estimating methods for the two parameters of Paerto distribution like least squares, moment, ridge regression, relative least squares and maximum likelihood by using the Mean squared errors and total deviation to determine the best method by using different values for the parameters and different sample size. Were generated with use programming simulation by Quick basic

في هذا البحث تمت المقارنة بين بعض طرائق التقدير لمعلمتي توزيع باريتو مثل طريقة المربعات الصغرى والعزوم وانحدار العتبة والمربعات الصغرى النسبية والإمكان الأعظم.وذلك باستخدام طريــــــــــقة متوسط مربعات الخطأ وطريقة الانحراف الكلي للوصول إلى أفضل الطرائق في التقدير باستخدام قيــــــــــــم افتراضية مختلفة للمعلمات وبأحجام مختلفة للعينات والتي تم توليدها باستخدام المحاكاة بواسطة برنـــــــــامج ( q-basic ) .


Article
The Weighted Transmuted Pareto Distribution
توزيع باريتو المحول الموزون

Authors: Maysaa Hameed Mohammed ميساء حميد محمد --- Kareema Abed Al-kadim كريمة عبد الكاظم
Journal: Albahir journal مجلة الباهر ISSN: 23125721 Year: 2018 Volume: 7 Issue: 13-14 Pages: 73-81
Publisher: AL-Abbas Holy Shrine العتبة العباسية المقدسة

Loading...
Loading...
Abstract

The lifetime distributions play important role in many real life fields such as the biostatistics, reliability and survival analysis, so we try to contribute infinding anew proposed lifetime distribution, weighted transmuted Pareto distribution, and discuss some of its statistical properties.

ان ﺗﻮزﻳﻊ اﳊﻴﺎة ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﲈ ﰲ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة اﳌﺨﺘﻠﻔﻪ ﻛﺎﻷﺣﺼﺎءات اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ، ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻮﻟﻴﺔ او اﻟﺒﻘﺎء،... اﻟﺦ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳚﺎد ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﻴﺎة ﻣﻘﱰح وﻫﻮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎرﻳﺘﻮ اﳌﺤﻮل اﳌﻮزون ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ اﳋﻮاص.


Article
Bivariate Exponentiated Exponential Pareto distribution
التوزيع المعمم للاسي باريتو بمتغرين

Authors: Ashraf Alawi Mahdi اشرف علاوي مهدي --- Kareema Abed Al-Kadim and Ashraf Alawi Mahdi كريمه عبد الكاظم
Journal: Albahir journal مجلة الباهر ISSN: 23125721 Year: 2018 Volume: 9 Issue: 15-16 Pages: 13-21
Publisher: AL-Abbas Holy Shrine العتبة العباسية المقدسة

Loading...
Loading...
Abstract

In this search, a bivariate exponentiated exponential Pareto distribution is presented.We derived some properties of the distribution, as probability density functionand its marginal, marginal moment generating function, reliability function andreversed hazard function. Finally, we presented the maximum likelihood estimation.

في هذه البحث، نقدم التوزيع المعمم للأسي باريتو بمتغيرين. اشتققنا بعض خصائص التوزيع، كدالة الكثافة الاحتماليةوالهامشية، الدالة المولدة للعزوم الهامشية، دالة الموثوقية ومعكوس داله الخطر. أخير ً ا، قدمنا تقدير الامكان الاعظم.


Article
On Shrinkage Estimation for R (s, k) in Case of Exponentiated Pareto Distribution

Journal: Ibn Al-Haitham Journal For Pure And Applied Science مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية ISSN: P16094042/ E25213407 Year: 2019 Volume: 32 Issue: 1 Pages: 147-156
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This paper concerns with deriving and estimating the reliability of the multicomponentsystem in stress-strength model R(s,k), when the stress and strength are identicalindependent distribution (iid), follows two parameters Exponentiated Pareto Distribution(EPD) with the unknown shape and known scale parameters. Shrinkage estimationmethod including Maximum likelihood estimator (MLE), has been considered.Comparisons among the proposed estimators were made depending on simulation basedon mean squared error (MSE) criteria.


Article
Rayleigh Pareto Distribution

Authors: Kareema Abed Al-Kadim --- Bnadher Dhea'a Mohammed
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2018 Volume: 26 Issue: 1 Pages: 84-95
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper Rayleigh Pareto distribution have introduced denote by( R_PD). We stated some useful functions. Therefor we give some of its properties like the entropy function, mean, mode, median , variance , the r-th moment about the mean, the rth moment about the origin, reliability, hazard functions, coefficients of variation, of sekeness and of kurtosis. Finally, we estimate the parameters so the aim of this search is to introduce a new distribution.

" في هذه البحث، قدمنا توزيع رايلي باريتو لمتغير وبعض الدوال المستخدمة وبعض الخصائص عليه "كـ دالة الكثافة , دالة التوزيع , دالة الغاية , معامل التغيير, معامل الالتواء , معامل التسطح(التفلطح) ,دالة الخطورة , الدالة المعولية, المنوال , الوسيط , المتوسط الحسابي الهندسي , المتوسط الحسابي التوافقي , دالة الامكان الاعظم."

Listing 1 - 10 of 10
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (10)


Language

English (8)

Arabic (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (6)

2014 (1)

2012 (2)