research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
A Note on the Hierarchical Model and Power Prior Distribution in Bayesian Quantile Regression
النموذج الهرمي والتوزيع الاولي للقوى في انحدار التقسيم البيزي

Author: طاهر ريسان دخيل
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 76 Pages: 1-16
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper, we investigate the connection between the hierarchical models and the power prior distribution in quantile regression (QReg). Under specific quantile, we develop an expression for the power parameter ( ) to calibrate the power prior distribution for quantile regression to a corresponding hierarchical model. In addition, we estimate the relation between the and the quantile level via hierarchical model. Our proposed methodology is illustrated with real data example

تم التحري في هذا البحث عن الصلة بين النماذج الهرمية والتوزيع الاولي للقوى في الانحدار التقسيمي. بمعلومية مستوى التقسيم، تم تطوير صيغة محددة لمعلمة القوة لموازنة التوزيع الاولي للقوى للانحدار التقسيمي مع النموذج الهرمي المماثل. اضافة الى ذلك فقد قدرنا العلاقة بين ومستوى التقسيم من خلال النموذج الهرمي. وقد تم توضيح المنهجية المقترحة من خلال استخدام بيانات حقيقية.


Article
Bayesian Tobit Quantile Regression Model Using Double Adaptive elastic net and Adaptive Ridge Regression
نموذج Tobit Quantile Regression البيزي باستعمال elastic net المكيفة المضاعفة و انحدار الحرف المكيفة

Authors: محمود مهدي حسن البياتي --- هيثم حسون ماجد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 107 Pages: 521-537
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: Recently Tobit Quantile Regression(TQR) has emerged as an important tool in statistical analysis . in order to improve the parameter estimation in (TQR) we proposed Bayesian hierarchical model with double adaptive elastic net technique and Bayesian hierarchical model with adaptive ridge regression technique . in double adaptive elastic net technique we assume different penalization parameters for penalization different regression coefficients in both parameters λ1and λ2 , also in adaptive ridge regression technique we assume different penalization parameters for penalization different regression coefficients in parameter λ . Simulation study was used for explain the efficiency of the proposed methods .The result illustrated the efficiency of the proposed methods for dealing with the estimation of parameters model in present of high correlation in explanatory variables . This is the first work that is discussing the parameter estimation in TQR model with double adaptive elastic net and adaptive ridge regression.

المستخلص: نموذج (Tobit Quantile Regression) انبثق حديثا كأداة احصائية مهمة في الكثير من التحليلات الاحصائية . وبغية تطوير عملية التقدير في هذا النموذج فقد تم في هذه الدراسة اقتراح النموذج البيزي الهرمي بتقنية elastic net المكيفة المضاعفة والنموذج الهرمي البيزي بتقنية انحدار الحرف المكيفة. في تقنية elastic net المكيفة المضاعفة تم افتراض ان كل معلمة من معلمات الجزاء(penalty parameters λ1, λ2) تكون مختلفة لكل معلمة من معلمات النموذج ، كذلك في تقنية انحدار الحرف المكيفة فقد تم افتراض ان معلمة الجزاءpenalization parameter (λ))) تكون ايضا مختلفة لكل معلمة من معلمات النموذج . تم استخدام اسلوب المحاكاة في بيان كفاءة الطرق المقترحة واظهرت النتائج كفاءة هذه الطرق في التعامل مع عملية تقدير معلمات النموذج في حالة وجود ارتباطات كبيرة بين المتغيرات التوضيحية . هذا هو العمل الاول (حسب علم الباحث) الذي يتم فيه مناقشة تقدير واختيار المتغيرات لنموذج Tobit Quantile Regression باقتراح النموذج الهرمي البيزي في تقنية elastic net المكيفة المضاعفة وتقنية ridge regression المكيفة.


Article
Linear programming methods for estimating quantile regression with the application
استخدام البرمجة الخطية في تقدير الانحدار الرُبيعي مع تطبيق

Loading...
Loading...
Abstract

This paper deals with a quantile regression for estimating conditional quantiles, also it deals with two methods for detecting leverage and outlier observations. To determine the best algorithm for estimating the parameters of the quantile regression for the thalassemia data in Mosul city. Three algorithms compared for regression estimation, which are simplex algorithm, smoothing algorithm, and interior point algorithm. Markov chain marginal bootstrap used to compute the confidence intervals.

يعرض البحث طريقة الانحدار الرُبيعي في تقدير الرُبيعات الشرطية، وكذلك يعرض البحث طريقتين في الكشف عن المشاهدات ذات القوة الرافعة والمشاهدات الشاردة. لتحديد الخوارزمية الافضل في ايجاد تقديرات معلمات الانحدار الرُبيعي لبيانات ثلاسيميا الاطفال في الموصل، فقد تمت المقارنة بين كُلٍ من الخوارزمية المبسطة (Simplex algorithm)، الخوارزمية الممهدة (Smoothing algorithm) وخوارزمية النقطة الداخلية (Interior point algorithm). تم استخدام طريقة اعادة المعاينة بووتستراب الهامشية لسلسلة ماركوف (Markov Chain Marginal Bootstrap) (MCMB) لحساب حدود الثقة

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic and English (2)

Arabic (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (1)

2014 (1)