research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
DETERMINANTS OF PRIVATE AGRICULTURAL INVESTMENT IN IRAQ FOR THE PERIOD (1990-2014)
محددات الاستثمار الخاص للقطاع الزراعي في العراق للمدة 1990-2014

Authors: A. M. Hmzah اثمار منصور حمزة --- A. F . Ahmad عائدة فوزي احمد
Journal: Iraqi Journal of Agricultural Science مجلة العلوم الزراعية العراقية ISSN: 00750530/24100862 Year: 2017 Volume: 48 Issue: 2 Pages: 624-636
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The agricultural sector is one of the important economic sectors which contribute to provide the food and raw materials that use into many industrial goods and create jobs. Moreover, it helps to reduce the imports of agricultural products and activate of growing the other manufacturing sectors. Even though, the agricultural is very important sector, but still weak and unworthy because the agriculture produce line is not flexible to aggregate demand; however, it needs to expansion in agricultural investment. Since the agricultural sector has characters which are quite different than other sectors which are effective on investor's decisions rely on the economic policy. The study aim to determine the impact of the GDP, interest rate, inflation, exchange rate and conception government expenditure on agricultural privet investment. The study used time series data from (1990-2014) with Autoregressive Distributed Lag (ARDL) as a model .The result showed the long run relationship between privet investment and its determents. The adjustment coefficient is negative and significant at 1%, and gross domestic product is positive impact on investment, while the impact of the other variables are negative in agricultural investment. The study recommends increasing the investment expenditure on scientific agricultural researches, especially, on the assets productivity of animals, seeds and plants; however, it has to consider the impact of some elements of fiscal and monetary policy which is needed to stimulate private agricultural investment.

يعد القطاع الزراعي من قطاعات الاقتصادية المهمة حيث يساهم في توفير الغذاء والمواد الاولية التي تدخل في العديد من الصناعات وخلق فرص عمل وتقليل الاستيراد من الخارج وتفعيل الارتباطات الامامية والخلفية بالاضافة الى تحقيق الامن الغذائي الا ان مساهمتة مازالت ضعيفة ولا تتلائم مع اهميه وقدرتة على تفعيل النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي .ولأجل رفع مستوى الانتاج الزراعي الذي يحقق اهداف التنمية الزراعية لابد من خلق طاقات انتاجية جديدة وتوسيع القائم منها وتحسينها.ان القطاع الزراعي يتميز عن بقيه القطاعات الاخرى اذ ان هذا التميز يؤثر بالاستثمار ومدى استجابته للسياسات الماليه والنقديه وكل من الاستقرار الاقتصادي والامني ، هدفت الدراسه الى قياس اثر كل من الناتج المحلي الاجمالي ومعدل سعر الصرف ومعدل سعر الفائده ومعدل التضخم والانفاق الاستهلاكي العام وعلاقته بالاستثمار الخاص،بالاعتماد على بيانات سلسله زمنيه للمده (1990_2011)، بأستخدام انموذج الانحدار الذاتي لتوزيع الابطاء ((ARDL.بعد اختبار مدى استقرارية السلالسل الزمنية لمتغيرات الدراسه بأستخدام البرنامج الاحصائي Eviews9 .بينت النتائج ان هناك علاقه توازن طويله الاجل بين الاستثمار الخاص ومحدداته في القطاع الزراعي إذ كان معامل التعديل سالبا ومعنويا عند مستوى 1% ، كما يؤثر الناتج المحلي الاجمالي تأثيرا ايجابيا في الاستثمار، بينما كان اثر المتغيرات الاخرى سلبيا في الاستثمار الزراعي ، كما اختلفت بعض المحددات في تأثيرها بين الاجلين الطويل والقصيرخلال مده الدراسه .وقد اوصت الدراسة بتوجية الانفاق الاستثماري نحوالاستثمار الزراعي الحقيقي والذي يعمل على توسيع الطاقة الانتاجية الزراعية ولعل اهمها الاستثمار في البحوث الزراعية لانتاج امهات الحيوانات وانتاج البذور والنباتات ،والاخذ بنظر الاعتبار اثر بعض عناصر السياسه الماليه والنقديه في رسم السياسات اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص.


Article
Using ARCH , GARCH Models in Prediction at Daily Closing Price For Iraqi Stock Exchange index
استخدام نماذج GARCH , ARCH في التنبؤ بسعر الإغلاق اليومي لمؤشر سوق العراق للأوراق المالية

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to find volatility models of daily closing price from Iraqi stock market for period (2005 – 2012) using autoregressive conditional heteroscedasticity models (ARCH) when the error distribution is normal (Gaussian) that take into account volatility in prices during periods of circulation , of tests to identify the existence of heteroscedasticity which these models characterized there with. Estimation has been studied and included the using of maximum likelihood estimation method . as well as studying the Diagnostic checking using a number of tests to define the scope of models relevancy that has been estimated for the data examined then forecasting volatility (fluctuations) of prices through volatility forecast daily closing price by using In-sample forecasting method., The results of application on the study data show that the best model to forecast volatility of the daily closing price is GARCH(1,2) and without any effects for ARCH in model, by depend on Akaike Information Criterion (AIC), Schwartz Information Criterion (SIC) , Hannan Quinn Information Criterion (H-Q) , The significance of the estimated parameters of the model, and the accuracy of forecasting by depend on forecasting accuracy criterion (RMSE , MAE , MAPE , Theil inequality coefficient).

يهدف هذا البحث إلى إيجاد نماذج التقلبات لأسعار الإغلاق اليومي لسوق العراق للأوراق المالية من فترة 2005 - 2012)) باستعمال نماذج الانحدار الذاتي مشروطة بوجود عدم تجانس التباين عندما يتبع توزيع الأخطاء التوزيع الطبيعي الذي يأخذ بنظر الاعتبار التقلبات في الأسعار خلال فترات التداول, ثم تم دراسة مرحلة التشخيص وذلك من خلال استعمال عدد من الاختبارات لتشخيص وجود مشكلة عدم تجانس التباين والتي تمتاز بها هذه النماذج وبعدها تم دراسة مرحلة التقدير التي تضمنت استعمال طريقة الإمكان الأعظم, ومن ثم تم فحص مدى ملائمة الأنموذج, وذلك عن طريق استعمال عدد من الاختبارات من اجل تحديد مدى ملائمة النماذج التي تم تقديرها للبيانات المدروسة, ثم التنبؤ بالتقلبات (عدم الثبات) للأسعار من خلال التنبؤ بتقلبات أسعار الإغلاق اليومية باستعمال طريقة التنبؤ في العينة. وتبين من نتائج التطبيق على البيانات المدروسة إن أفضل أنموذج للتنبؤ بتقلبات أسعار الإغلاق اليومي هو أنموذجGARCH(1,2) وبدون أي تأثيرات لـ ARCH في الأنموذج وذلك بالاعتماد على معيار اكيكي ((AIC و شوارتز SIC)) وحنان كوين H-Q)), ومعنوية المعلمات المقدرة للأنموذج ودقة التنبؤ بالاعتماد على بعض معايير الدقة التنبؤية.


Article
AN ECONOMIC STUDY OF SUPPIY RESPONSE OF CORN CROP IN IRAQ BY USING AUTOREGRESSIVE DISTIRBUTED LAG MODELS (ARDL) FOR THE PERIOD1970-2014
دراسة اقتصادية لاستجابة عرض محصول الذرة الصفراء بإستعمال نماذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) للمدة ( 1970- 2014)

Authors: A . T. Al Baldawi أسماء طارق البلداوي --- A .S. Al Hani عفاف صالح الحاني
Journal: Iraqi Journal of Agricultural Science مجلة العلوم الزراعية العراقية ISSN: 00750530/24100862 Year: 2018 Volume: 48 Issue: 6-B Pages: 1727-1738
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Corn is one of the major crops of industrial and food importance. Corn is mainly grown for domestic consumption of the production of corn flakes, starch export, and corn seeds are used for baking when mixed with wheat flour, The average production and cultivated area of the corn crop in Iraq for the period (1970-2014) reached (210042.431 tons), (342,974,866 acres), respectively, It accounts for (8%, 3%) of the total production and areas cultivated with grain crops. The productivity rate was (555.7 kg / Acres), which accounted for 32% of the grain production in Iraq, Which is a good percentage after the yield of the bear compared to the yield of wheat and barley. The objective of this study was to measure the effect of price and non-price changes on the area planted with corn crop for the period (1970-2014) by using ARDL models to test joint integration and estimate the short- and long-term equilibrium relationship. The main factors were identified for the respond to the presentation of the area cultivated with the wheat crop and there are (the area planted with wheat in Iraq for the previous year (acres), Price of wheat crop (Dinar / ton), The price of barley crop (Dinar / ton), Water discharge of tigirs and Euphrats Rivers (billion cubic meters), Productive risk, Price risk, dummy variable represented by years of war), The stability of the time series was revealed and it was obvious that there is instability of the time series of the area variable for the previous year, the price variable of the corn crop, the variable price of the competing crop and the price risk. After taking the first difference for those variables it became clear that this produce a stability in them without taking the second difference. Its noted that all transactions in the short term were highly significant except for the variable price of corn crop was not significant, The error correction coefficient (-1.09) is negative as expected and very significant, this means that there is a long-term equilibrium relationship between the economic variables studied in the short term, the value of the error correction parameter (λ) means that there is a high speed in adjusting the short-term imbalance in the area planted with corn crop in the previous period (t-1) that can be corrected in the current period (t) In the direction of the long-term equilibrium relationship due to any (shock )or change in explanatory variables, where (λ) represents the speed or rate of correction of the error in the direction of return to the equilibrium situation and means that the area planted with corn crop takes about nine months or (0.91) year In the direction of its equilibrium value after the impact of any shock in the model due to the change in the explanatory variabless.

تعد الذرة الصفراء إحدى المحاصيل الرئيسية التي لها أهمية بالغة من الناحية الصناعية والغذائية اذ تزرع الذرة الصفراء بصورة رئيسة للاستهلاك المحلي لأغراض صناعة رقائق الذرة الصفراء وصناعة النشا والزيت وتستعمل بذور الذرة الصفراء طحينا ً للخبز عند خلطه مع طحين القمح كما تشكل جزءاً كبيراً من اعلاف الحيوانات، أن متوسط الانتاج والمساحة المزروعة من محصول الذرة الصفراء في العراق للمدة(1970-2014) بلغ (210042.431 طن)، (342974.866 دونم) على التوالي وهي تشكل مانسبته (8 %، 3 %) من اجمالي الانتاج والمساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب أما معدل الانتاجية فقد بلغ (555. 7) كغم/ دونم أي شكلت مانسبته (32 %) من نسبة انتاجية الحبوب في العراق وهي نسبة تعد جيدة بعد محصول الشلب بالمقارنة مع نسبة غلة محصول القمح والشعير، استهدفت هذه الدراسة قياس اثر التغيرات السعرية وغير السعرية على المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء للمدة (1970-2014) بإستعمال نماذج توزيع الإبطاء (ARDL) لاختبار التكامل المشترك وتقديرالعلاقة التوازنية قصيرة وطويلة الاجل ،وقد تم تحديد العوامل الرئيسية لاستجابة عرض المساحة المزروعة بمحصول القمح وهي (المساحة المزروعة بمحصول القمح في العراق لسنة سابقة (دونم) وسعر محصول القمح (دينار/ طن) وسعر محصول الشعير (دينار/ طن) والتصريف المائي لنهري دجلة والفرات (مليار م3) والمخاطرة الانتاجية والمخاطرة السعرية ومتغير نوعي المتمثل بسنوات الحرب وتم الكشف عن استقرارية السلاسل الزمنية واتضح عدم استقرارية كل من السلسلة الزمنية لمتغير المساحة لسنة سابقة ومتغير سعر محصول الذرة الصفراء ومتغير سعر المحصول المنافس والمخاطرة السعرية وبعد اخذ الفرق الاول لها اتضح استقرارية المتغيرات دون اخذ الفرق الثاني، نلاحظ أن جميع المعاملات في الاجل القصير كانت معنوية بدرجة عالية عدا متغير سعر محصول الذرة الصفلراء فلم يكن معنويا أما قيمة معامل تصحيح الخطأ البالغة (-1.09)، فهي سالبة كما متوقع و معنوية جداً و هذا يعني وجود علاقة توازن طويلة الاجل بين المتغيرات الاقتصادية المدروسة في الاجل القصير، وان قيمة معلمة تصحيح الخطأ (λ) تعني أن هناك سرعة عالية في تعديل الاختلال قصير الاجل في المساحة المزروعه بمحصول الذرة الصفراء في المدة السابقة (t-1) يمكن تصحيحه في المدة الحالية (t) بأتجاه العلاقة التوازنية طويلة الاجل بسبب اية صدمة (shock) او تغير في المتغيرات التوضيحية إذ تمثل (λ) سرعة او معدل تصحيح الخطأ بأتجاه العودة الى الوضع التوازني كما يعني ان المساحة المزروعه بمحصول الذرة الصفراء يستغرق حوالي تسعة اشهر(0.91) سنة بأتجاه قيمته التوازنية بعد اثر اية صدمة في الإنموذج نتيجة للتغير في المتغيرات التوضيحية.


Article
The causal relationship between inflation and the volume of private sector deposits and the Amman Stock Exchange Index. (The case of Jordan for the period 1999-2017)
العلاقة السببية بين التضخم وحجم ودائع القطاع الخاص ومؤشر سوق عمان المالي. (حالة الأردن للفترة 1999-2017)

Loading...
Loading...
Abstract

The study aims to show the correlation between inflation rates and the volume of private sector deposits in Jordan on one hand, and Amman Stock Exchange index for the period of 1999-2017. The study used the “Vector Auto Regression” model. Different types of tests are used such as: The “Johansen Co integration” test of joint integration, “Granger causality” test, the “Analysis of Variance Decomposition”, and “Impulse response Function” test.The results showed there is a positive-one-way causal effect from Amman Stock Exchange index to inflation. Also, a one-way causal effect that comes from Amman Stock Exchange index to the size of private sector deposits. Conversely, there was no causal relationship between inflation rates to Amman Stock Exchange index. Moreover, causal relationship trend is absent from the volume of private sector deposits to Amman Stock Exchange index, where results were not statistically significant.

هدفت البحث إلى إظهار العلاقة التبادلية بين معدلات التضخم وحجم ودائع القطاع الخاص في الأردن من جهة ومؤشر سوق عمان المالي من جهة أخرى للمدة 1999-2017 وقد استعملت الدراسة نموذج VAR) )Vector Auto) Regression)، وقد تم تطبيق اختبار جوهانسون للتكامل المشترك (Johansen Cointegration) وكذلك اختبار جرانجر للسببية ( (Granger causality وتحليل مكونات التباين Variance Decomposition)) كما تم تطبيق دالة الاستجابة لردة الفعلImpulse response function) ) . وقد بينت نتائج البحث وجود تأثير ايجابي سببي أحادي الاتجاه يتجه من مؤشر سوق عمان المالي إلى معدلات التضخم، ووجود تأثير سببي أحادي الاتجاه يتجه من مؤشر سوق عمان المالي إلى حجم ودائع القطاع الخاص، بالمقابل لم تتحقق علاقة سببية تتجه من معدلات التضخم إلى مؤشر سوق عمان المالي وعدم تحقق علاقة سببية الاتجاه تتجه من حجم ودائع القطاع الخاص إلى مؤشر سوق عمان المالي وكانت النتائج غير دالة إحصائيا.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (3)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (1)

2017 (1)

2015 (1)