research centers


Search results: Found 7

Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Article
Empirical Investigation Of Implementation Of Credit Risk Management Among Iraqi Banks

Author: Najat Shakir Mahmood
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2015 Issue: 45 Pages: 500-514
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

In order to properly manage risks, an institution must recognize and understand risks that may arise from both existing and new business initiatives; for example, risks inherent in lending activity include credit, liquidity, interest rate and operational risks. Risk identification should be a continuing process, and should be understood at both the transaction and portfolio levels. Credit risk is the likelihood that a debtor or financial instrument issuer is unwilling or unable to pay interest or repay the principal according to the terms specified in a credit agreement resulting in economic loss to the banking institution. Credit risk means that payments may be delayed or ultimately not paid at all, which can in turn cause cash flow problems and affect its liquidity. Credit risk is still the major single cause of bank failures. Credit concentrations, are viewed as any exposure where the potential losses are large relative to the banking institution’s capital, its total assets or, where adequate measures exist, the bank’s overall risk level. This may be in the form of single borrowers or counterparties, a group of connected counterparties, and sectors or industries, such as trade, agriculture, etc or in the form of common or correlated factors. The Asian crisis demonstrated how close linkages among emerging markets under stress situations and correlation between market and credit risks as well as between those risks and liquidity risk, can produce widespread losses. The credit process issues, many credit problems reveal basic weaknesses in the credit granting and monitoring processes. While shortcomings in underwriting and management of credit exposures represent important sources of losses at banking institutions, many credit problems would have been avoided or mitigated by a strong internal credit process. The paper reviews existing literature that consists mostly evidence from developed countries. A study model is proposed with amendment to fit Iraqi environment.


Article
Impact of The Sectorial Concentration of Credit Risk in The Profitability and Capital of Commercial Banks An Applied Study on The Housing Bank of Jordan and The Jordan- Kuwait Bank
أثر مخاطر التركز الائتماني القطاعي في ربحية ورأسمال المصارف التجارية دراسة تطبيقية على بنك الإسكان الأردني والبنك الاردني الكويتي

Author: Saja F. M. Y. Al-Ta'ae سجى فتحي محمد يونس الطائي
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2013 Volume: 35 Issue: 114 Pages: 87-104
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The concentration risk in the loan portfolio is one of the most important risks facing the management of the bank when granting loans and the resulting from the focus on dealing the bank with single borrower, or a particular economic sector, or certain geographic areas with sensitivity to economic factors, which expose the bank to significant losses.Basel committee on banking supervision and the regulatory authorities concerned with this type of risk by identifying credit limit per client or the concentration in a particular activity. Also concentration with an increase of capital and enhanced its quality to increase the ability of the banks to bear losses during periods of cyclical economic fluctuations.The study concluded a strong inverse relationship between the degree of sectorial concentration in the loan portfolio and profitability of the portfolio as well as a strong inverse relationship between the degree of sectorial concentration in the loan portfolio and the capital of commercial banks.

تعد مخاطر التركز في محفظة القروض من أهم المخاطر التي تواجه إدارة المصرف عند منح القروض والناتجة عن تركز تعامل المصرف مع مقترض واحد أو قطاع اقتصادي معين أو مناطق جغرافية معينة ذات حساسية لعوامل اقتصادية واحدة،الامر الذي يعرض المصرف لخسائر كبيرة.وقد اهتمت لجنة بازل للرقابة المصرفية والسلطات الرقابية بهذا النوع من المخاطر من خلال تحديد السقف الائتماني للزبون الواحد أو التركز في نشاط معين، كذلك اهتمت بزيادة رأس المال وتعزيز جودته بهدف حماية القطاع المصرفي وزيادة قدرة المصارف على تحمل الخسائر خلال فترات التقلبات الاقتصادية الدورية.وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية قوية بين درجة التركز القطاعي في محفظة القروض وربحية المحفظة،فضلاً عن وجود علاقة عكسية قوية بين درجة التركز القطاعي في محفظة القروض ورأس مال المصارف التجارية.


Article
The relationship between credit risk and banks financial safety indicators Applied study on Jordan Kuwait bank for the period 2010 to 2016
علاقة المخاطر الائتمانية مع مؤشرات السلامة المالية للمصارف دراسة تطبيقية في المصرف الأردني الكويتي للفترة من 2010-2016

Author: rawaa ahmad yousif رواء أحمد يوسف
Journal: Tikrit Journal For Administration & Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 18131719 Year: 2019 Volume: 15 Issue: 45 Part 1 Pages: 285-296
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims to determine the relationship between credit risk and banks financial safety indicators, as considered that can be help in achieve the financial safety of banking. Which became one of the most important subjects that interesting to academics and bankers alike. Due to the developments which are accompany banking, as well as financial crises witnessed by the banking sector in recent years. Jordan Kuwait bank has been selected to achieve the aim of this research. The study concluded that there is a direct proportion between credit risk and financial safety indicators for banks which were measured by financial indicators. .Also the hypothesis that there is a relationship between credit risk and banks financial safety indicators has been proven by correlation furthermore this study recommended that it is very important for banks to diversify their activities for investment and don’t focus in specific field to avoiding the occurrence of a banking crises.

هدف البحث إلى تحديد علاقة المخاطر الائتمانية مع مؤشرات السلامة المالية للمصارف باعتبارها الأدوات التي تساعد في تحقيق السلامة المالية للمصارف التي أصبحت احد أهم المواضيع التي تشغل اهتمام الأكاديميين والمصرفيين على حد سواء نظرا للتطورات التي تصاحب العمل المصرفي والأزمات العالمية التي شهدها القطاع المالي في السنوات الأخيرة ، وقد اختير البنك الأردني الكويتي في الأردن لتحقيق هدف البحث، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة طردية بين المخاطر الائتمانية مع مؤشرات السلامة المالية للمصارف التي تم قياسها بالمؤشرات المالية وقد تم إثبات الفرضية التي مفادها (أن هناك علاقة ارتباط معنوية بين المخاطر الائتمانية مع مؤشرات السلامة المصرفية) باستخدام معامل الارتباط (Pearson correlation)، كما أوصت الدراسة بضرورة آن تقوم المصارف بتنويع أنشطتها الاستثمارية وعدم تركزها في مجال معين لكي يتم تلافي حدوث الأزمات المصرفية.


Article
Evaluating the Credit Risk Management Efficacy in Islamic Banks
تقييم مدى كفاءة إدارة مخاطر الائتمان في البنوك الإسلامية الاردنية

Authors: Ezz Al Deen Nayef عز الدين نايف --- Mohamed Dawood Othman محمد داوود عثمان
Journal: Managerial Studies Journal دراسات ادارية ISSN: 98612076 Year: 2014 Volume: 6 Issue: 12 Pages: 203-234
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Credit activity, the most important activities provided by banks, which is more profitable and dangerous. Therefore, we conduct our study to examine the efficiency of credit risk management and linking it with the quality of credit portfolios in Jordanian Islamic banks during the last financial crises.The result of this study shows remarkable efficiency from Islamic banks in Jordan in credit risk management, which reflected positively on performance index for the study sample, and sustain the role of Islamic banks in development in Jordan.

يعتبر النشاط الائتماني احد اهم الوظائف الرئيسيه التي تقدمها المصارف وهي من اكثر الانشطه ربحيه وخطورة، ، فلذلك جاءت هذه الدراسه لتسلط الضوء على هذه الوظيفه لدى القطاع المصرفي الاسلامي، وكان ذلك من خلال تسليط الضوء على مراحل ادارة مخاطر الائتمان في المصارف الاسلاميه إضافةً إلى اختبار مدى كفاءة ادارة مخاطر الائتمان وربطها مع جودة المحافظ الائتمانيه في المصارف الاسلاميه خلال الازمه الماليه العالميه الاخيره.وقد بينت الدراسه نتائج تعكس الكفاءة والنجاح الملحوظ لعينة الدراسه في عمليه ادارة مخاطر الائتمان، مما انعكس ذلك ايجابياً على مؤشر الاداء للعينه، واستطاعت بنوك العينه بناء محافظ ائتمانيه ذات جوده عاليه، مما مكنها من تجاوز اثار الازمه الماليه العالميه الاخيره ، وهذا مما يعزز دور البنوك الاسلاميه في عمليات البناء والتطوير المستمر، وتحقيق المزيد من النجاحات في مجال المنافسه مع البنوك التقليديه


Article
The Role of Some Financial Innovation Instruments in Hedging Credit Risks An Empirical Study for a Sample of International Commercial Banks
دور بعض أدوات الإبداع المالي في التحوط من المخاطر الائتمانية دراسة تطبيقية في عينة من المصارف التجارية الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

The present study aims to highlighting and diagnosing the real role of financial innovation tools to manage credit risks by banks. According to this approach, the study focused on a group of a sample of 10 banks that adopt financial innovation tools, banks for a period of ten years. Statistical analyses and tests were conducted on these banks' to clarify relationship between financial innovation and credit risks, according to basic and subsidiary hypotheses statistical tests were conducted on them. The results showed that there is a strong and significant correlation between the tools of financial innovation and credit risk. The study recommended to adopt new innovative financial instruments that help to minimize credit risks in the studied banks and give them a high competitive advantages. It recommended also to adopt some innovation financial tools in Iraqi banks according to the nature of Iraqi economy

تهدف الدراسة الحالية الى ابراز وتشخيص الدور الحقيقي لأدوات الابداع المالي في ادارة مخاطر الائتمان، ووفقاً لهذا التوجه فقد ركزت الدراسة على بحث الموضوع في عينة من المصارف العالمية التي تتبنى ادوات الابداع المالي وهي عشرة مصارف عالمية ولمدة عشر سنوات، وقد تم اجراء التحليلات والاختبارات الاحصائية على بيانات هذه المصارف لتوضيح العلاقة بين ادوات الابداع المالي والمخاطر الائتمانية وفق فرضيات اساسية وفرعية والتي تم اجراء الاختبارات الاحصائية عليها. واظهرت نتائج الاختبارات الاحصائية ان هناك علاقة ارتباط قوية وذات تأثير معنوي بين ادوات الابداع المالي والمخاطر الائتمانية، واوصت الدراسة بضرورة تبني ادوات مالية جديدة ومبتكرة تعمل على تخفيض المخاطر الائتمانية في المصارف عينة الدراسة واعطائها ميزة تنافسية عالية، كما اوصت بإمكانية تبني بعض ادوات الابداع المالي في المصارف العراقية بما يتوافق مع وطبيعة الوضع الاقتصادي للبلد


Article
Classifying Banks Based on Credit Risk Using Discrimination Analysis an Implementation in a Sample of Private Iraqi Banks in the Period 2009-2017
تصنيف المصارف على أساس خطر الائتمان باستخدام التحليل التميزي بالتطبيق في عينه من المصارف الأهلية العراقية للفترة من 2009-2017

Loading...
Loading...
Abstract

Credit risk is considered the most important risk faced by the banks when performing their activities. This type of risk is the exposure of banks to a large number of loan an credit borrowers defaulting in both liabilities and payback time. Thus, it is priority for banks to decrease the impact of those risks. The research aims to measure and analyze the classification of private banks in Iraq and find out which is better in achieving profitability and granting bank loans, where the use of the Discrimination Analysis for the purpose of classification of private banks. The research found that there are a number of banks have achieved high profits as well as its credit capacity is high, Follow up the performance of Iraqi private banks constantly and conduct statistical analyzes, the most important of which is Discriminatory analysis. The subject of default of borrowers, either individuals or businesses, is an important subject among banks especially when considering credit decisions and attempting to lower their accompanying pooled credit risk to the lowest possible rate. This is process is termed credit risk management and is a key process in the work of banks and financial institutions.

يعد خطر الائتمان من أهم المخاطر التي تواجه المصارف في أدائها لأنشطتها، ويتمثل ذلك بالتعرض لاحتمال إحجام كثير من المقترضين عن سداد قروضهم وائتماناتهم في استحقاقاتها وضمن أجالها مما يشكل أسبقية لدى إدارات المصارف مضمونها التخفيف من آثار ذلك الخطر، ويهدف البحث نحو قياس وتحليل تصنيف المصارف الاهلية في العراق ومعرفة ايهما أفضل في تحقيق الربحية ومنحه القروض المصرفية حيث تم استخدام التحليل التميزي لغرض تصنيف المصارف الاهلية وقد توصل البحث الى انه هناك عدد من المصارف قد حققت ارباحا عالية فضلا عن قدرته الائتمانية لعالية كما يوصي البحث بضرورة متابعه اداء المصارف الاهلية العراقية باستمرار واجراء التحليلات الاحصائية ومن اهمها التحليل التميزي. ويبقى موضوع أسباب نكول المقترض عن سداد الدين في موعد استحقاقه فردا أو شركة موضوعا مهما لدى المصارف وتتركز في كيفية صناعة القرار الائتماني ومحاولة تقليل الخطر المرافق له إلى أدنى حد ممكن بالمفهوم المجموعي وهذا ما يطلق عليه بإدارة خطر الائتمان الذي يعد أساسيا ضمن عمل المؤسسة المالية والمصرفية.


Article
قياس مخاطر الائتمان المصرفي ودورها في التنبؤ بالتعثر المالي للمصارف العراقية دراسة تطبيقية لعينة من المصارف العراقية

Author: عقيل دخيل كريم
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2019 Volume: 9 Issue: 2 Pages: 237-250
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

The aim of the research is to measure the credit risk of banks and to know their role in the early forecasting of the financial risks of Iraqi banks by adopting a set of financial ratios and mathematical models that can accurately extract that relationship.In order to achieve this, the financial ratios were used to measure the credit risk and the( Altman 1993) model for measuring financial forecasting. As the financial reports published in the Iraqi market for securities of a sample of Iraqi banks (Bank of Baghdad, Iraqi Investment Bank, Mansour Bank) Finance (2015-2016-2017).The most important finding of the research is that the process of measuring credit risk plays a prominent role in the knowledge of banks that may be faced by financial stumbling in the future, in addition to the phenomenon of financial stumbling are important phenomena that need to be taken care of by Iraqi banks.The most important recommendation is the need for Iraqi banks to adopt an appropriate policy of hedge against financial stumbling and prevent future occurrence or reduce the impact on them, in addition to the need to measure the credit risk of banking periodically in their progress reports.

يهدف البحث الى قياس مخاطر الائتمان المصرفي ومعرفة مدى دورها في التنبؤ المبكر لمخاطر التعثر المالي للمصارف العراقية ، من خلال اعتماد مجموعة من النسب المالية والنماذج الرياضية التي يمكنها استخراج تلك العلاقة بدقة. ولغرض تحقيق ذلك تم الاستعانة بالنسب المالية لقياس مخاطر الائتمان وأنموذج (Altman 1993) لقياس التنبؤ بالتعثر المالي ، وكما تم الاعتماد على التقارير المالية المنشورة في سوق العراق للاوراق المالية لعينة من المصارف العراقية المتمثلة بـ(مصرف بغداد ، مصرف الاستثمار العراقي ، مصرف المنصور ) للسنوات المالية (2015-2016-2017). واهم ما توصل اليه البحث يتمثل بان عملية قياس مخاطر الائتمان تلعب دورا بارزا في معرفة المصارف التي من الممكن ان تواجهه التعثر المالي بالمستقبل ، بالاضافة الى ان ظاهرة التعثر المالي تعد من الظواهر المهمة والتي تستوجب التحوط لها من قبل المصارف العراقية. واهم ما اوصت به يتمثل بضرورة قيام المصارف العراقية باتباع سياسة تحوط مناسبة لمواجهة التعثر المالي والحيلولة دون وقوعه مستقبلا او التقليل من تأثيره عليها ، بالاضافة الى ضرورة قياس مخاطر الائتمان المصرفي بصورة دورية ضمن تقاريرها المرحلية.

Keywords

The aim of the research is to measure the credit risk of banks and to know their role in the early forecasting of the financial risks of Iraqi banks by adopting a set of financial ratios and mathematical models that can accurately extract that relationship.In order to achieve this --- the financial ratios were used to measure the credit risk and the --- Altman 1993 model for measuring financial forecasting. As the financial reports published in the Iraqi market for securities of a sample of Iraqi banks --- Bank of Baghdad --- Iraqi Investment Bank --- Mansour Bank Finance --- 2015-2016-2017.The most important finding of the research is that the process of measuring credit risk plays a prominent role in the knowledge of banks that may be faced by financial stumbling in the future --- in addition to the phenomenon of financial stumbling are important phenomena that need to be taken care of by Iraqi banks.The most important recommendation is the need for Iraqi banks to adopt an appropriate policy of hedge against financial stumbling and prevent future occurrence or reduce the impact on them --- in addition to the need to measure the credit risk of banking periodically in their progress reports. --- يهدف البحث الى قياس مخاطر الائتمان المصرفي ومعرفة مدى دورها في التنبؤ المبكر لمخاطر التعثر المالي للمصارف العراقية ، من خلال اعتماد مجموعة من النسب المالية والنماذج الرياضية التي يمكنها استخراج تلك العلاقة بدقة. ولغرض تحقيق ذلك تم الاستعانة بالنسب المالية لقياس مخاطر الائتمان وأنموذج Altman 1993 --- لقياس التنبؤ بالتعثر المالي ، وكما تم الاعتماد على التقارير المالية المنشورة في سوق العراق للاوراق المالية لعينة من المصارف العراقية المتمثلة بـمصرف بغداد ، مصرف الاستثمار العراقي ، مصرف المنصور --- للسنوات المالية 2015-2016-2017 --- . واهم ما توصل اليه البحث يتمثل بان عملية قياس مخاطر الائتمان تلعب دورا بارزا في معرفة المصارف التي من الممكن ان تواجهه التعثر المالي بالمستقبل ، بالاضافة الى ان ظاهرة التعثر المالي تعد من الظواهر المهمة والتي تستوجب التحوط لها من قبل المصارف العراقية. واهم ما اوصت به يتمثل بضرورة قيام المصارف العراقية باتباع سياسة تحوط مناسبة لمواجهة التعثر المالي والحيلولة دون وقوعه مستقبلا او التقليل من تأثيره عليها ، بالاضافة الى ضرورة قياس مخاطر الائتمان المصرفي بصورة دورية ضمن تقاريرها المرحلية.

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (7)


Language

Arabic and English (5)

Arabic (1)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (4)

2015 (1)

2014 (1)

2013 (1)