research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Comparison of Maximum Likelihood and some Bayes Estimators for Maxwell Distribution based on Non-informative Priors
مقارنة مقدر الارجحية العظمى وبعض مقدرات بيز لتوزيع ماكسويل وفقا لدوال أسبقية لامعلوماتية

Author: Tasnim H.K. Al-Baldawi تسنيم حسن كاظم البلداوي*
Journal: Baghdad Science Journal مجلة بغداد للعلوم ISSN: 20788665 24117986 Year: 2013 Volume: 10 Issue: 2 Pages: 480-488
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper, Bayes estimators of the parameter of Maxwell distribution have been derived along with maximum likelihood estimator. The non-informative priors; Jeffreys and the extension of Jeffreys prior information has been considered under two different loss functions, the squared error loss function and the modified squared error loss function for comparison purpose. A simulation study has been developed in order to gain an insight into the performance on small, moderate and large samples. The performance of these estimators has been explored numerically under different conditions. The efficiency for the estimators was compared according to the mean square error MSE. The results of comparison by MSE show that the efficiency of Bayes estimators of the shape parameter of the Maxwell distribution decreases with the increase of Jeffreys prior constants. The results also show that values of Bayes estimators are almost close to the maximum likelihood estimator when the Jeffreys prior constants are small, yet they are identical in some certain cases. Comparison with respect to loss functions show that Bayes estimators under the modified squared error loss function has greater MSE than the squared error loss function especially with the increase of r.

الخلاصة :في هذا البحث قمنا باشتقاق مقدرات بيز لمعلمة الشكل لتوزيع ماكسويل ومقارنتها مع مقدر الارجحيةالعظمى. أخذنا بالاعتبار دوال الاسبقية غير المعلوماتية وهي كل من دالة جفريز ودالة جفريز الموسعة كما اخذنابالاعتبار دالتي الخسارة التربيعية والتربيعية المعدلة. إستخدمنا اسلوب المحاكاة في مقارنة اداء كل مقدربافتراض حجوم عينة مختلفة وعند حالات مختلفة. وقد جرت مقارنة كفاءة كل مقدر وفقا لمعيار متوسط مربعلتالخطأ (MSE) . أظهرت نتائج المقارنة ان كفاءة مقدرات بيز لمعلمة توزيع ماكسويل تتناقص بزيادة ثابتجفريز. كما أظهرت تقارب مقدرات بيز مع مقدر الارجحية العظمى عندما يكون ثابت جفريز صغيرا ومتطابقةعند حالات معينة. فيما يتعلق بدوال الخسارة أظهرت المقارنة أن المقدرات الناتجة عن استخدام دالة الخسارةالتربيعية المعدلة لها متوسط مربعات خطأ أعلى من نظيرتها الناتجة عن استخدام دالة الخسارة التربيعية وبشكلخاص وواضح عند زيادة r

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

English (1)


Year
From To Submit

2013 (1)